Ну вот, пишете про распространенную ошибку (или непонимание смысла). И видно, что сами не очень понимаете.
В умных книжках не пишут «Стоп в два процента от капитала». Во всяком случае у классиков я ничего такого никогда не читала.
Потери в одной сделке не более 2 % от капитала (что в реальности и то много на коротких дистанциях) - это не способ определения уровня стопа, а принцип ограничения убытка, размер которого вы определяете для себя сами (2 % или меньше, а на недельках может быть и больше)
УРОВЕНЬ СТОПА (независимо, вручную крыть или по стоп-заявке), т. е. цена, где отменяется повод войти в сделку, определяется разными способами (зависит скорее от самого сигнала входа). И исходя из этих двух параметров регулируют размер риска за счет изменения РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ.
Вход и выход по стопу известны заранее, до открытия позиции, максимально допустимый убыток в сделке тоже, исходя из этих двух параметров определяют размер позиции такой, чтобы он не превышал предельного для Вас убытка.
Читайте классиков, они часто пишут витиевато (еще и перевод часто кривой))), но не морочат голову, как «Учебники» от Альпари))
Только в одном. РТС стоит считать прям 1996 г. Чего уж 4 годика оставлять в тени. Получится еще чуток красивее счет в нашу пользу!
Спасибо, интересное наблюдение