SergeyJu, принято, поправка по делу. Для замера это даже удобнее: если реакция у нас пришла 16-го, а сползание шло с начала июля, то зазор становится только длиннее. Ваш же довод про июль 2008 от этого работает вдвойне.

Буду считать по нашему рынку от 16 сентября. И заодно проверю 17 и 18: если торги тогда останавливали, то цены за эти дни в замер «день события» брать нельзя вообще, а я их собирался брать как обычные.

SergeyJu, за Лемана спасибо, тут вы меня поймали. 15 сентября день не хуже 24 февраля, и отговорка «нет датируемого дня» на 2008 не работает. С батом то же самое: 2 июля 1997, отпустили курс, дальше поехало по цепочке. Значит дело было не в кризисах, а в том, что я поленился искать точку входа.

По Беар Стернз поправлю: это март, 14-16, когда JPMorgan забрал его по 2 доллара за акцию. В январе был другой эпизод, распродажа 21-22, когда SocGen разгребал позиции Кервьеля. Для стенда разница принципиальная, это два разных дня и две разные реакции.

А главное у вас в последнем абзаце. Если наш рынок пошёл вниз с начала июля, то есть за месяц до 08.08.08 и за полтора до Лемана, это ровно то, о чём пост: сложилось раньше события. Только у меня так вышло на трёх случаях, а тут четвёртый и с плечом длиннее. Возьму и посчитаю лето 2008 по дням, от максимума до сентября. Подтвердится — будет сильнее всего, что в посте есть.

Эльзар, так в том и штука, что новость обычно приходит уже к сложенному рынку. По всем четырём эпизодам из поста ни разу не вышло наоборот. Только «сложился» и «досложился» это разные вещи, и где дно, из этого никак не следует.

wistopus, вот это по делу, спасибо. Сужение рынка перед пиком у меня в списке кандидатов не стояло вообще, а меряется оно как раз просто: доля бумаг индекса выше своей средней, или вклад топ-5 в дневное движение. По МосБирже это считается из открытых данных, платной подписки не надо.

Дарваса не читал, только про коробки слышал. Тем интереснее проверить: если механизм держится с 50-х, то на нашем рынке 2021 года он должен был орать заранее, там топ-5 бумаг это половина индекса по весу. Возьму в следующий замер.

SergeyJu, не пропустил, а не брал специально. Мне нужен был шок с датируемым днём события, чтобы можно было честно сравнить «до новости» и «в день новости». У доткомов, 1997 и 2008 такого дня нет, там сползание на месяцы, и тезис «сложилось заранее» на них превращается в тавтологию: конечно заранее, если всё падение и есть эти месяцы.

А вот дефолт-98 сюда подходит, 17 августа день вполне датируемый, и это мой недосмотр. Плюс 2008 просится в проверку второй половины поста, про защиту: золото в первую волну паники, насколько помню, поехало вниз вместе со всем, а не вверх. По дням не считал, утверждать не буду, возьму отдельным замером.

Дмитрий Овчинников, не понял, я уже в зумерах или ещё нет 🙂

Если это про мои ответы, то давайте конкретно: где я съехал с вопроса? Поправлюсь. За собой знаю, что охотнее ухожу в методику, чем отвечаю по существу. Ваша площадь андерлайна как раз тот случай, когда отвечать нечем, пока не посчитаешь, поэтому и забрал считать.

Александр, спасибо, что честно. С этого места разговор нормальный.

Про подкрутку до появления сделок: у меня на этом всё и сыпалось. Критерий «чтобы на последней неделе появились сделки» по построению настраивает параметры под последнюю неделю, ничего другого он мерить не умеет. Дешёвая проверка, если интересно: подбирайте как подбираете, но по данным до какой-то даты, а смотрите потом только на кусок после неё, и руками его уже не трогайте. У меня почти всё, что на истории выглядело живым, на таком куске выцветало.

Идея не бред, половину этого я делал. Режим определяю по двум цифрам, положение S&P относительно средних и VIX, дальше пять состояний и переключение только если новое держится три дня подряд. Второй пост серии как раз про это: smart-lab.ru/blog/1339956.php. Слабое место видно там же: правило трёх дней спасает от дёрганья и одновременно опаздывает, в разворот заходишь позже.

А вторая половина, ваша, у меня не сделана, и с ней засада. Из 231 конструкции выжила одна, то есть выбирать под режим не из кого. Смотреть надо у тех 230, что отвалились: у них наверняка были куски, где они работали, и вопрос, сидят ли эти куски на конкретном режиме. Стенд для этого есть, прогон недорогой. Засада в том, что подбор стратегии под режим на той же истории это та же подгонка этажом выше, и проверять её придётся тем же отложенным куском.

С первым согласен целиком, пост ровно об этом. Уточню только, зачем окно было нужно: не как гарантия на следующий год, а как сито. На полной истории отваливались конструкции, заточенные под одну эпоху, из 231 штуки осталась одна. Сито рабочее, а вот вынести его результат наверх как главный итог — это и была ошибка.

Про метод, который ловит устойчивую характеристику: кандидат у меня один, режимы рынка по двум цифрам, и держится он хуже, чем хотелось бы. Разбирал в отдельном посте, там же видно, где он ломается.

Так и есть, у меня и полугода не вышло: правила я за это время переписывал несколько раз, и каждый раз по делу. Отсюда и дырка, про которую пост: прогон на 28 лет меряет конструкцию, которую я всё равно не додержу в неизменном виде. Держусь за одно правило — менять можно, но тогда считать заново с нуля, а не подклеивать свежий кусок к старому красивому графику.

Площадь, а не глубина и не длина по отдельности — забираю, добавлю третьим блоком к тем двум, что уже пообещал в посте. Считается по той же кривой, новых данных не надо.

По второй части: не смогу, тут вы правы. Сидеть годами в минусе ради 2,9% годовых, чтобы в хороший год вяленько обойти индекс, никто в здравом уме не станет, и я не исключение. Для меня это значит, что мерить надо было не 28 лет, а пять, и смотреть долю окон, где я хуже индекса. Выйдет, что хуже в большинстве — значит дело не в неудачном окне, а в том, что стратегия не годится. Так и напишу, когда посчитаю.

Половину принимаю: длинное окно я и правда таскал зря, про это и пост.

А вот про перенастройку констант каждый месяц у меня встречный вопрос, честный, не для спора. Как вы отличаете адаптацию от подгонки задним числом? У меня на стенде любая стратегия, которой разрешали крутить параметры по ходу, на истории выглядела отлично и разваливалась на отложенном куске, который она не видела. Если у вас это работает вживую, интересно, чем проверяете.

Про наш рынок спорить не буду, там всё так. Считаю я на американских данных, но мысль ваша в мою же сторону: чем длиннее окно, тем больше разных миров склеено в одну среднюю цифру. Пост как раз про то, что я эту среднюю полсерии таскал наверх как главный аргумент. Теперь смотрю окна по 3, 5 и 10 лет, там хотя бы понятно, что меришь.

kolinkor, BTFD правда работала долго, только это правило входа, а мои две цифры про другое: когда вообще не входить. Разница вылезает в 2008 и 2022, там каждый прокол вниз был поводом купить, и следующий оказывался ниже.

И порог по виксу без положения цены сам по себе шумный, выше в ветке про это верно написали. У меня 25 работает только в паре со средними, самостоятельно только 40+.

Александр Крапильский, про ADX и веер согласен, способов много. Я взял две цифры не потому что они лучшие, а потому что их видно за десять секунд без терминала и без кода. Каждый добавленный индикатор это ещё один параметр, который потом подгонится под историю, а весь пост как раз про то, что бэктест врёт.

Про Fear & Greed поправка справедливая, но я имел в виду не индекс CNN, а прозвище самого VIX. В тексте это слиплось, читается двусмысленно, каюсь.

VIX высокий на бычьем рынке, да, бывает, поэтому один VIX режим у меня не переключает. Ниже 40 он работает только в паре с положением SPX относительно средних: тревожно плюс цена выше обеих это всё ещё бычий рынок. Самостоятельно срабатывает только 40+, там уже не до тонкостей.

Пороги 25 и 40 фиксированные осознанно, хотя перцентиль за год честнее. Это размен: адаптивный порог точнее на истории и хуже проверяем руками, а мне важнее второе. Что цифра взята с потолка, правда, спорить не буду. И на нашем рынке она другая, RVI 30 это обычный вторник, я по этой схеме РТС не торгую вообще.

А вот про мегакапы это дыра, и ответа у меня нет. Барометр по индексу по построению слеп к ротации внутри: деньги уходят из семёрки в ритейл, индекс складывается, режим кричит BEAR, а тренд есть и на нём зарабатывают. Фильтр на это надо строить по широте рынка, а не по индексу, и вот его у меня нет.

Op_Man, понял, спасибо за наводку, блог гляну. Конвейер по производству алгоритмов это ровно то место, куда я упираюсь: у меня пока ручная сборка, каждая гипотеза отдельным заходом, и половина времени уходит на обвязку, а не на саму идею.

Op_Man, спасибо. Про алговетку от старого к новому принял, полистаю. А насчёт подкрутить у меня своё правило: подкрутил параметр, гони на другом куске истории и выкладывай результат, даже если он мне не нравится. Помогает не залипнуть в красивой кривой.

Op_Man, если вопрос в том числе ко мне, отвечу за себя. Денег это не приносит: у меня paper-trading и стенд для проверки гипотез, реальных денег в этом нет. Цифры выкладывал как есть, включая неудобные: конструкция, которая пережила отбор, за 28 лет проиграла индексу вчетверо, отдельным постом про это и написал. Пока что для меня это исследование, а не заработок.

Op_Man, спасибо. Про running and reading согласен, только у меня вместо running бэктест по ночам, отрезвляет не хуже пробежки. Дисциплина тут в одном месте нужна: не подкручивать систему под красивую кривую, когда очень хочется.

Смотрю на локальные модели с прикладной стороны: у нас данные клиентов, в облачный API их не отдать никак. Поэтому сначала пришлось писать обезличивание выгрузки, а про железо думать уже потом.

Из практики главная засада оказалась не в скорости генерации. Упираешься в контекст: метаданные средней базы 1С это десятки тысяч строк, и модель, которая бодро болтает на восьми тысячах токенов, на таком объёме начинает придумывать связи, которых в базе нет.

Op_Man, тут согласен. У меня перебор был широкий, а выжила из 231 конструкции одна, и как раз та, где крутить почти нечего.

Если не можешь объяснить, почему оно должно работать вне истории, красивая кривая ничего не стоит. Технику докрутить можно, а вот это нечем.