Александр, спасибо, что честно. С этого места разговор нормальный.
Про подкрутку до появления сделок: у меня на этом всё и сыпалось. Критерий «чтобы на последней неделе появились сделки» по построению настраивает параметры под последнюю неделю, ничего другого он мерить не умеет. Дешёвая проверка, если интересно: подбирайте как подбираете, но по данным до какой-то даты, а смотрите потом только на кусок после неё, и руками его уже не трогайте. У меня почти всё, что на истории выглядело живым, на таком куске выцветало.
Идея не бред, половину этого я делал. Режим определяю по двум цифрам, положение S&P относительно средних и VIX, дальше пять состояний и переключение только если новое держится три дня подряд. Второй пост серии как раз про это: smart-lab.ru/blog/1339956.php. Слабое место видно там же: правило трёх дней спасает от дёрганья и одновременно опаздывает, в разворот заходишь позже.
А вторая половина, ваша, у меня не сделана, и с ней засада. Из 231 конструкции выжила одна, то есть выбирать под режим не из кого. Смотреть надо у тех 230, что отвалились: у них наверняка были куски, где они работали, и вопрос, сидят ли эти куски на конкретном режиме. Стенд для этого есть, прогон недорогой. Засада в том, что подбор стратегии под режим на той же истории это та же подгонка этажом выше, и проверять её придётся тем же отложенным куском.
С первым согласен целиком, пост ровно об этом. Уточню только, зачем окно было нужно: не как гарантия на следующий год, а как сито. На полной истории отваливались конструкции, заточенные под одну эпоху, из 231 штуки осталась одна. Сито рабочее, а вот вынести его результат наверх как главный итог — это и была ошибка.
Про метод, который ловит устойчивую характеристику: кандидат у меня один, режимы рынка по двум цифрам, и держится он хуже, чем хотелось бы. Разбирал в отдельном посте, там же видно, где он ломается.
Так и есть, у меня и полугода не вышло: правила я за это время переписывал несколько раз, и каждый раз по делу. Отсюда и дырка, про которую пост: прогон на 28 лет меряет конструкцию, которую я всё равно не додержу в неизменном виде. Держусь за одно правило — менять можно, но тогда считать заново с нуля, а не подклеивать свежий кусок к старому красивому графику.
Площадь, а не глубина и не длина по отдельности — забираю, добавлю третьим блоком к тем двум, что уже пообещал в посте. Считается по той же кривой, новых данных не надо.
По второй части: не смогу, тут вы правы. Сидеть годами в минусе ради 2,9% годовых, чтобы в хороший год вяленько обойти индекс, никто в здравом уме не станет, и я не исключение. Для меня это значит, что мерить надо было не 28 лет, а пять, и смотреть долю окон, где я хуже индекса. Выйдет, что хуже в большинстве — значит дело не в неудачном окне, а в том, что стратегия не годится. Так и напишу, когда посчитаю.
Половину принимаю: длинное окно я и правда таскал зря, про это и пост.
А вот про перенастройку констант каждый месяц у меня встречный вопрос, честный, не для спора. Как вы отличаете адаптацию от подгонки задним числом? У меня на стенде любая стратегия, которой разрешали крутить параметры по ходу, на истории выглядела отлично и разваливалась на отложенном куске, который она не видела. Если у вас это работает вживую, интересно, чем проверяете.
Про наш рынок спорить не буду, там всё так. Считаю я на американских данных, но мысль ваша в мою же сторону: чем длиннее окно, тем больше разных миров склеено в одну среднюю цифру. Пост как раз про то, что я эту среднюю полсерии таскал наверх как главный аргумент. Теперь смотрю окна по 3, 5 и 10 лет, там хотя бы понятно, что меришь.
kolinkor, BTFD правда работала долго, только это правило входа, а мои две цифры про другое: когда вообще не входить. Разница вылезает в 2008 и 2022, там каждый прокол вниз был поводом купить, и следующий оказывался ниже.
И порог по виксу без положения цены сам по себе шумный, выше в ветке про это верно написали. У меня 25 работает только в паре со средними, самостоятельно только 40+.
Александр Крапильский, про ADX и веер согласен, способов много. Я взял две цифры не потому что они лучшие, а потому что их видно за десять секунд без терминала и без кода. Каждый добавленный индикатор это ещё один параметр, который потом подгонится под историю, а весь пост как раз про то, что бэктест врёт.
Про Fear & Greed поправка справедливая, но я имел в виду не индекс CNN, а прозвище самого VIX. В тексте это слиплось, читается двусмысленно, каюсь.
VIX высокий на бычьем рынке, да, бывает, поэтому один VIX режим у меня не переключает. Ниже 40 он работает только в паре с положением SPX относительно средних: тревожно плюс цена выше обеих это всё ещё бычий рынок. Самостоятельно срабатывает только 40+, там уже не до тонкостей.
Пороги 25 и 40 фиксированные осознанно, хотя перцентиль за год честнее. Это размен: адаптивный порог точнее на истории и хуже проверяем руками, а мне важнее второе. Что цифра взята с потолка, правда, спорить не буду. И на нашем рынке она другая, RVI 30 это обычный вторник, я по этой схеме РТС не торгую вообще.
А вот про мегакапы это дыра, и ответа у меня нет. Барометр по индексу по построению слеп к ротации внутри: деньги уходят из семёрки в ритейл, индекс складывается, режим кричит BEAR, а тренд есть и на нём зарабатывают. Фильтр на это надо строить по широте рынка, а не по индексу, и вот его у меня нет.
Op_Man, понял, спасибо за наводку, блог гляну. Конвейер по производству алгоритмов это ровно то место, куда я упираюсь: у меня пока ручная сборка, каждая гипотеза отдельным заходом, и половина времени уходит на обвязку, а не на саму идею.
Op_Man, спасибо. Про алговетку от старого к новому принял, полистаю. А насчёт подкрутить у меня своё правило: подкрутил параметр, гони на другом куске истории и выкладывай результат, даже если он мне не нравится. Помогает не залипнуть в красивой кривой.
Op_Man, если вопрос в том числе ко мне, отвечу за себя. Денег это не приносит: у меня paper-trading и стенд для проверки гипотез, реальных денег в этом нет. Цифры выкладывал как есть, включая неудобные: конструкция, которая пережила отбор, за 28 лет проиграла индексу вчетверо, отдельным постом про это и написал. Пока что для меня это исследование, а не заработок.
Op_Man, спасибо. Про running and reading согласен, только у меня вместо running бэктест по ночам, отрезвляет не хуже пробежки. Дисциплина тут в одном месте нужна: не подкручивать систему под красивую кривую, когда очень хочется.
Смотрю на локальные модели с прикладной стороны: у нас данные клиентов, в облачный API их не отдать никак. Поэтому сначала пришлось писать обезличивание выгрузки, а про железо думать уже потом.
Из практики главная засада оказалась не в скорости генерации. Упираешься в контекст: метаданные средней базы 1С это десятки тысяч строк, и модель, которая бодро болтает на восьми тысячах токенов, на таком объёме начинает придумывать связи, которых в базе нет.
С тем, что жёсткое правило стареет, а индекс переписывает состав сам, спорить не буду, у меня про это пост и написан.
Только адаптивность сама по себе не лечит. Мой стенд как раз про неё: режимы рынка по двум цифрам, переключение аллокации. И всё равно получилось 2,9% годовых за 28 лет против индекса. Проигрыш никуда не делся, он просто стал аккуратнее.
А про 50-60% годовых в любой фазе: если есть кривая эквити хотя бы лет на десять, выложите отдельным постом, почитаю всерьёз. Пока такие цифры я видел только словами.
ARANEA, если 90 задана заранее как рамка стиля, а не выкручена по истории, то вопрос снимается, согласен.
Что я бы всё равно держал в голове: выбор стиля под конкретный таймфрейм по итогам прогона это тоже отбор, просто он уехал на уровень выше параметров. У меня из 231 конструкции выжила одна, и выжила она потому, что крутить в ней было почти нечего, а не потому, что я удачно подобрал рамки.
Контейнер непрошедших у вас сильная штука. Я себе такой не завёл и зря, приходилось каждый раз заново смотреть, на каком фильтре всё легло.
wistopus, ссылка у вас голая, не кликается. Что за книга то? Название скажите, гляну.
Хотя если там про то, что все эти копания бессмысленны, то я примерно догадываюсь, чем кончится. Мне бэктест ровно это и сказал, только за полгода и бесплатно.
Федор Подпольный, спасибо, слышал про них, но всерьез не смотрел. Судя по описанию, они закрывают ровно эту дырку: делистнутые бумаги и исторические составы индексов, то есть тот самый point in time, который я себе собирал руками.
Когда я лез в EDGAR, соображение было простое: мне надо точно знать, по какому правилу собрана вселенная на конкретную дату, иначе я снова поверю цифре, которую не понимаю. Готовый источник этого не отменяет, но полгода экономит. Так что тому, кто только строит стенд, купить наверное разумнее, чем повторять мой путь.
Посмотрю, что у них с покрытием до 2000-х. У меня прогон начинается с 1996, и обычно как раз на этом конце данные и заканчиваются.
KuzmaShevelev, польза как раз вполне денежная: я не потащил на живой счёт систему с Sharpe 0.77, которой в природе нет. Копания гора, тут спорить не буду, зато альтернатива веселее — торговать по цифре, посчитанной на выживших бумагах, и выяснить это уже деньгами. У меня из 231 конструкции честный прогон пережила одна, остальные 230 до проверки выглядели прилично. Так что выхлоп у такого копания в основном отрицательный, и он же самый полезный.
ARANEA, контейнер непрошедших это хорошая штука, по нему хотя бы видно, что фильтр реально отсекает, а не просто рисует красивую кривую.
Меня цепляет другое: цифра 90 откуда взялась? Если её подобрали, глядя на историю, то отбор всё равно есть, и walk-forward его не поймает, порог-то одинаковый во всех окнах. Если она задана заранее из логики скальпинга (сделка либо идёт сразу, либо это не наш вход), то вопрос снимается.
У меня 231 стратегия легла как раз на этом. Каждый кусок логики по отдельности выглядел обоснованным, а вместе они дали подгонку под ту же историю.
Александр, спасибо, что честно. С этого места разговор нормальный.
Про подкрутку до появления сделок: у меня на этом всё и сыпалось. Критерий «чтобы на последней неделе появились сделки» по построению настраивает параметры под последнюю неделю, ничего другого он мерить не умеет. Дешёвая проверка, если интересно: подбирайте как подбираете, но по данным до какой-то даты, а смотрите потом только на кусок после неё, и руками его уже не трогайте. У меня почти всё, что на истории выглядело живым, на таком куске выцветало.
Идея не бред, половину этого я делал. Режим определяю по двум цифрам, положение S&P относительно средних и VIX, дальше пять состояний и переключение только если новое держится три дня подряд. Второй пост серии как раз про это: smart-lab.ru/blog/1339956.php. Слабое место видно там же: правило трёх дней спасает от дёрганья и одновременно опаздывает, в разворот заходишь позже.
А вторая половина, ваша, у меня не сделана, и с ней засада. Из 231 конструкции выжила одна, то есть выбирать под режим не из кого. Смотреть надо у тех 230, что отвалились: у них наверняка были куски, где они работали, и вопрос, сидят ли эти куски на конкретном режиме. Стенд для этого есть, прогон недорогой. Засада в том, что подбор стратегии под режим на той же истории это та же подгонка этажом выше, и проверять её придётся тем же отложенным куском.
С первым согласен целиком, пост ровно об этом. Уточню только, зачем окно было нужно: не как гарантия на следующий год, а как сито. На полной истории отваливались конструкции, заточенные под одну эпоху, из 231 штуки осталась одна. Сито рабочее, а вот вынести его результат наверх как главный итог — это и была ошибка.
Про метод, который ловит устойчивую характеристику: кандидат у меня один, режимы рынка по двум цифрам, и держится он хуже, чем хотелось бы. Разбирал в отдельном посте, там же видно, где он ломается.
Так и есть, у меня и полугода не вышло: правила я за это время переписывал несколько раз, и каждый раз по делу. Отсюда и дырка, про которую пост: прогон на 28 лет меряет конструкцию, которую я всё равно не додержу в неизменном виде. Держусь за одно правило — менять можно, но тогда считать заново с нуля, а не подклеивать свежий кусок к старому красивому графику.
Площадь, а не глубина и не длина по отдельности — забираю, добавлю третьим блоком к тем двум, что уже пообещал в посте. Считается по той же кривой, новых данных не надо.
По второй части: не смогу, тут вы правы. Сидеть годами в минусе ради 2,9% годовых, чтобы в хороший год вяленько обойти индекс, никто в здравом уме не станет, и я не исключение. Для меня это значит, что мерить надо было не 28 лет, а пять, и смотреть долю окон, где я хуже индекса. Выйдет, что хуже в большинстве — значит дело не в неудачном окне, а в том, что стратегия не годится. Так и напишу, когда посчитаю.
Половину принимаю: длинное окно я и правда таскал зря, про это и пост.
А вот про перенастройку констант каждый месяц у меня встречный вопрос, честный, не для спора. Как вы отличаете адаптацию от подгонки задним числом? У меня на стенде любая стратегия, которой разрешали крутить параметры по ходу, на истории выглядела отлично и разваливалась на отложенном куске, который она не видела. Если у вас это работает вживую, интересно, чем проверяете.
Про наш рынок спорить не буду, там всё так. Считаю я на американских данных, но мысль ваша в мою же сторону: чем длиннее окно, тем больше разных миров склеено в одну среднюю цифру. Пост как раз про то, что я эту среднюю полсерии таскал наверх как главный аргумент. Теперь смотрю окна по 3, 5 и 10 лет, там хотя бы понятно, что меришь.
kolinkor, BTFD правда работала долго, только это правило входа, а мои две цифры про другое: когда вообще не входить. Разница вылезает в 2008 и 2022, там каждый прокол вниз был поводом купить, и следующий оказывался ниже.
И порог по виксу без положения цены сам по себе шумный, выше в ветке про это верно написали. У меня 25 работает только в паре со средними, самостоятельно только 40+.
Александр Крапильский, про ADX и веер согласен, способов много. Я взял две цифры не потому что они лучшие, а потому что их видно за десять секунд без терминала и без кода. Каждый добавленный индикатор это ещё один параметр, который потом подгонится под историю, а весь пост как раз про то, что бэктест врёт.
Про Fear & Greed поправка справедливая, но я имел в виду не индекс CNN, а прозвище самого VIX. В тексте это слиплось, читается двусмысленно, каюсь.
VIX высокий на бычьем рынке, да, бывает, поэтому один VIX режим у меня не переключает. Ниже 40 он работает только в паре с положением SPX относительно средних: тревожно плюс цена выше обеих это всё ещё бычий рынок. Самостоятельно срабатывает только 40+, там уже не до тонкостей.
Пороги 25 и 40 фиксированные осознанно, хотя перцентиль за год честнее. Это размен: адаптивный порог точнее на истории и хуже проверяем руками, а мне важнее второе. Что цифра взята с потолка, правда, спорить не буду. И на нашем рынке она другая, RVI 30 это обычный вторник, я по этой схеме РТС не торгую вообще.
А вот про мегакапы это дыра, и ответа у меня нет. Барометр по индексу по построению слеп к ротации внутри: деньги уходят из семёрки в ритейл, индекс складывается, режим кричит BEAR, а тренд есть и на нём зарабатывают. Фильтр на это надо строить по широте рынка, а не по индексу, и вот его у меня нет.
Op_Man, понял, спасибо за наводку, блог гляну. Конвейер по производству алгоритмов это ровно то место, куда я упираюсь: у меня пока ручная сборка, каждая гипотеза отдельным заходом, и половина времени уходит на обвязку, а не на саму идею.
Op_Man, спасибо. Про алговетку от старого к новому принял, полистаю. А насчёт подкрутить у меня своё правило: подкрутил параметр, гони на другом куске истории и выкладывай результат, даже если он мне не нравится. Помогает не залипнуть в красивой кривой.
Op_Man, если вопрос в том числе ко мне, отвечу за себя. Денег это не приносит: у меня paper-trading и стенд для проверки гипотез, реальных денег в этом нет. Цифры выкладывал как есть, включая неудобные: конструкция, которая пережила отбор, за 28 лет проиграла индексу вчетверо, отдельным постом про это и написал. Пока что для меня это исследование, а не заработок.
Op_Man, спасибо. Про running and reading согласен, только у меня вместо running бэктест по ночам, отрезвляет не хуже пробежки. Дисциплина тут в одном месте нужна: не подкручивать систему под красивую кривую, когда очень хочется.
Смотрю на локальные модели с прикладной стороны: у нас данные клиентов, в облачный API их не отдать никак. Поэтому сначала пришлось писать обезличивание выгрузки, а про железо думать уже потом.
Из практики главная засада оказалась не в скорости генерации. Упираешься в контекст: метаданные средней базы 1С это десятки тысяч строк, и модель, которая бодро болтает на восьми тысячах токенов, на таком объёме начинает придумывать связи, которых в базе нет.
Op_Man, тут согласен. У меня перебор был широкий, а выжила из 231 конструкции одна, и как раз та, где крутить почти нечего.
Если не можешь объяснить, почему оно должно работать вне истории, красивая кривая ничего не стоит. Технику докрутить можно, а вот это нечем.
С тем, что жёсткое правило стареет, а индекс переписывает состав сам, спорить не буду, у меня про это пост и написан.
Только адаптивность сама по себе не лечит. Мой стенд как раз про неё: режимы рынка по двум цифрам, переключение аллокации. И всё равно получилось 2,9% годовых за 28 лет против индекса. Проигрыш никуда не делся, он просто стал аккуратнее.
А про 50-60% годовых в любой фазе: если есть кривая эквити хотя бы лет на десять, выложите отдельным постом, почитаю всерьёз. Пока такие цифры я видел только словами.
ARANEA, если 90 задана заранее как рамка стиля, а не выкручена по истории, то вопрос снимается, согласен.
Что я бы всё равно держал в голове: выбор стиля под конкретный таймфрейм по итогам прогона это тоже отбор, просто он уехал на уровень выше параметров. У меня из 231 конструкции выжила одна, и выжила она потому, что крутить в ней было почти нечего, а не потому, что я удачно подобрал рамки.
Контейнер непрошедших у вас сильная штука. Я себе такой не завёл и зря, приходилось каждый раз заново смотреть, на каком фильтре всё легло.
wistopus, ссылка у вас голая, не кликается. Что за книга то? Название скажите, гляну.
Хотя если там про то, что все эти копания бессмысленны, то я примерно догадываюсь, чем кончится. Мне бэктест ровно это и сказал, только за полгода и бесплатно.
Федор Подпольный, спасибо, слышал про них, но всерьез не смотрел. Судя по описанию, они закрывают ровно эту дырку: делистнутые бумаги и исторические составы индексов, то есть тот самый point in time, который я себе собирал руками.
Когда я лез в EDGAR, соображение было простое: мне надо точно знать, по какому правилу собрана вселенная на конкретную дату, иначе я снова поверю цифре, которую не понимаю. Готовый источник этого не отменяет, но полгода экономит. Так что тому, кто только строит стенд, купить наверное разумнее, чем повторять мой путь.
Посмотрю, что у них с покрытием до 2000-х. У меня прогон начинается с 1996, и обычно как раз на этом конце данные и заканчиваются.
KuzmaShevelev, польза как раз вполне денежная: я не потащил на живой счёт систему с Sharpe 0.77, которой в природе нет. Копания гора, тут спорить не буду, зато альтернатива веселее — торговать по цифре, посчитанной на выживших бумагах, и выяснить это уже деньгами. У меня из 231 конструкции честный прогон пережила одна, остальные 230 до проверки выглядели прилично. Так что выхлоп у такого копания в основном отрицательный, и он же самый полезный.
ARANEA, контейнер непрошедших это хорошая штука, по нему хотя бы видно, что фильтр реально отсекает, а не просто рисует красивую кривую.
Меня цепляет другое: цифра 90 откуда взялась? Если её подобрали, глядя на историю, то отбор всё равно есть, и walk-forward его не поймает, порог-то одинаковый во всех окнах. Если она задана заранее из логики скальпинга (сделка либо идёт сразу, либо это не наш вход), то вопрос снимается.
У меня 231 стратегия легла как раз на этом. Каждый кусок логики по отдельности выглядел обоснованным, а вместе они дали подгонку под ту же историю.