Интересный кейс. Наблюдаем)))

С уважением

P.S. Удачи!

Коллеги!

Это был троллинг. Возможно, несмешной)))

Походу никто не читал текст.
Комплексный показатель Херста (Хурста по мнению ТС) — это вообще за гранью...)))

Все эти бредовые несуществующие тензоры — это просто прикол.

В конце текста сказано прямо:
«Главный риск модели заключается лишь в том, что математический аппарат не существует.»

О чем еще рассуждать дальше? )))

С уважением

3 серии 4 сезона

Не благодарите )))

С уважением

9. Чтобы государство продолжило рекламу «Родить в 16», но без алиментов и обвинений в педофилии )))

С уважением

Гнилой базар, бро…

Любой институционал считает лимиты (и риски) в пределах конкретной инвестиционной декларации.

И если в этой декларации нет ваучеров, а есть только облиги, то:

ЭТО НЕ ПИНДОСИЯ. ЭТО — ПАПУАСИЯ!

С уважением

P.S. А у тебя какая инвестиционная декларация, бро?)))

Cash, мои извинения за мою невольную грубость

Но комментировать выводы ИИ — увольте

В теории я готов, если Вы озвучите стоимость подписки на ИИ и она составит хотя бы $200/мес. — все остальное сильно похоже на мусор...

С уважением

PALINDROM, ну такое...

Вариант: PALINDROM хотел показать ограниченность Шекли, но показал только ограниченность себя...

С уважением

Cash, ну пост то был как раз про это, бро!)))

Ты задал тупой вопрос ИИ — и получил такой же тупой ответ...

А если подумать?

С уважением

P.S. Подсказка: вопросы, который ученый-исследователь задает себе и вопросы, который он же задает ИИ, это совсем разные вопросы )))

Красивый ход) За отмаз канает.

В самый раз домработницу сексуальную на дачу завезти )))

С уважением

Хммм...

А бабы то где?!)

С уважением

А. Г., красивое рассуждение )))

А вот у меня глубокое численное моделирование показывает, что дифференциал приращения цены актива (после детрендинга и борьбы с кластеризацией волатильности) — это разрывная функция от приращения цены актива плюс винеровская компонента плюс компонента Леви.

И это логично — детерминированная часть понятна (и подтверждена маркетной торовлей), винеровская компонента отвечает за обычную неопределенность, а компонента Леви (a-la Poisson) — за редкие события, существенно влияющие на цену (решения по ставке, климат, войны etc.).

При чем здесь ЦПТ — я не знаю...

С уважением

SergeyJu, не, не будем писать

Плюсов никто не ставит...
Телеграм-канал монетизировать нереально… )))

С уважением

wot, спасибо, но нет )))

1. Мы не договоримся. Ну и 50+% — это ни о чем (IMHO)
2. У меня с 11.2025 есть новая модель ценообразования опционов на базе моих маркетных стратегий. К сожалению, она получилась очень сложной вычислительно. Если смогу — презентую ранние результаты на CME/COMEX etc. до конца 2026. Если не успею — в начале 2027.

Вангую — Вы можете удивиться (а м.б. и нет)

С уважением

wot, возможно

Вот только именно мы разрабатываем модели ценообразования активов, которые впоследствии применяются к опционам )))

Если не секрет — хотя бы 200% годовых делаете стабильно?)
С Шарпом 7 или выше?)

С уважением

wot, хммм...

А я то как в лудоманы попал, бро? )))

Или ты что-то такое секретное знаешь про меня? )))

С уважением

CashBack, не, бро, не буду, спасибо

Сам то я за платный секс, но содержанок/содержанцев не одобряю
Но темы же смежные...
Не буду же я рубить сук, которым пользуюсь...

С уважением

Ho_Chu, с первым согласен

Про манипулирование волатильностью — пока нет.

Как по мне — она сейчас вообще неправильно считается.
Но это уже тема для нового, большого и сложного разговора.

С уважением

Федор Подпольный, ну такое

1. Вопрос был вообще не об этом
2. Система с низкой просадкой дает 30% годовых с просадкой 10%, а опционы (условно) 1000% годовых с просадкой 50%.

Вопрос в студию — что выгоднее? (не для консерватора, ессно)

С уважением

Федор Подпольный, ну епть!!!

Я же написал в топике про «системы с низкой просадкой».

Могу продолжить по-английски, если Вам так удобнее )))
(китайский совсем не знаю...)

С уважением

Ho_Chu, нет, конечно

В плане оборотов и ликвидности опционы не так интересны.
Миллиарды зарабатывают совсем в другом месте.

Но вот только на реальных активах, даже с максимальным плечом (ну таким, чтобы не слить все на просадке), максимальная доходность обычно никогда не превышает 500% годовых.

А вот на опционах и 1000% годовых не предел (на сравнительно малом депо).

Но спич был не об этом.
1. Все считают на одном опционном калькуляторе
2. Как изменится мир, если в калькулятор вкралась ошибка?

С уважением