А вот у меня глубокое численное моделирование показывает, что дифференциал приращения цены актива (после детрендинга и борьбы с кластеризацией волатильности) — это разрывная функция от приращения цены актива плюс винеровская компонента плюс компонента Леви.
И это логично — детерминированная часть понятна (и подтверждена маркетной торовлей), винеровская компонента отвечает за обычную неопределенность, а компонента Леви (a-la Poisson) — за редкие события, существенно влияющие на цену (решения по ставке, климат, войны etc.).
1. Мы не договоримся. Ну и 50+% — это ни о чем (IMHO)
2. У меня с 11.2025 есть новая модель ценообразования опционов на базе моих маркетных стратегий. К сожалению, она получилась очень сложной вычислительно. Если смогу — презентую ранние результаты на CME/COMEX etc. до конца 2026. Если не успею — в начале 2027.
В плане оборотов и ликвидности опционы не так интересны.
Миллиарды зарабатывают совсем в другом месте.
Но вот только на реальных активах, даже с максимальным плечом (ну таким, чтобы не слить все на просадке), максимальная доходность обычно никогда не превышает 500% годовых.
А вот на опционах и 1000% годовых не предел (на сравнительно малом депо).
Но спич был не об этом.
1. Все считают на одном опционном калькуляторе
2. Как изменится мир, если в калькулятор вкралась ошибка?
С уважением
P.S. Удачи!
Это был троллинг. Возможно, несмешной)))
Походу никто не читал текст.
Комплексный показатель Херста (Хурста по мнению ТС) — это вообще за гранью...)))
Все эти бредовые несуществующие тензоры — это просто прикол.
В конце текста сказано прямо:
«Главный риск модели заключается лишь в том, что математический аппарат не существует.»
О чем еще рассуждать дальше? )))
С уважением
Не благодарите )))
С уважением
С уважением
Любой институционал считает лимиты (и риски) в пределах конкретной инвестиционной декларации.
И если в этой декларации нет ваучеров, а есть только облиги, то:
ЭТО НЕ ПИНДОСИЯ. ЭТО — ПАПУАСИЯ!
С уважением
P.S. А у тебя какая инвестиционная декларация, бро?)))
Но комментировать выводы ИИ — увольте
В теории я готов, если Вы озвучите стоимость подписки на ИИ и она составит хотя бы $200/мес. — все остальное сильно похоже на мусор...
С уважением
Вариант: PALINDROM хотел показать ограниченность Шекли, но показал только ограниченность себя...
С уважением
Ты задал тупой вопрос ИИ — и получил такой же тупой ответ...
А если подумать?
С уважением
P.S. Подсказка: вопросы, который ученый-исследователь задает себе и вопросы, который он же задает ИИ, это совсем разные вопросы )))
В самый раз домработницу сексуальную на дачу завезти )))
С уважением
А бабы то где?!)
С уважением
А вот у меня глубокое численное моделирование показывает, что дифференциал приращения цены актива (после детрендинга и борьбы с кластеризацией волатильности) — это разрывная функция от приращения цены актива плюс винеровская компонента плюс компонента Леви.
И это логично — детерминированная часть понятна (и подтверждена маркетной торовлей), винеровская компонента отвечает за обычную неопределенность, а компонента Леви (a-la Poisson) — за редкие события, существенно влияющие на цену (решения по ставке, климат, войны etc.).
При чем здесь ЦПТ — я не знаю...
С уважением
Плюсов никто не ставит...
Телеграм-канал монетизировать нереально… )))
С уважением
1. Мы не договоримся. Ну и 50+% — это ни о чем (IMHO)
2. У меня с 11.2025 есть новая модель ценообразования опционов на базе моих маркетных стратегий. К сожалению, она получилась очень сложной вычислительно. Если смогу — презентую ранние результаты на CME/COMEX etc. до конца 2026. Если не успею — в начале 2027.
Вангую — Вы можете удивиться (а м.б. и нет)
С уважением
Вот только именно мы разрабатываем модели ценообразования активов, которые впоследствии применяются к опционам )))
Если не секрет — хотя бы 200% годовых делаете стабильно?)
С Шарпом 7 или выше?)
С уважением
А я то как в лудоманы попал, бро? )))
Или ты что-то такое секретное знаешь про меня? )))
С уважением
Сам то я за платный секс, но содержанок/содержанцев не одобряю
Но темы же смежные...
Не буду же я рубить сук, которым пользуюсь...
С уважением
Про манипулирование волатильностью — пока нет.
Как по мне — она сейчас вообще неправильно считается.
Но это уже тема для нового, большого и сложного разговора.
С уважением
1. Вопрос был вообще не об этом
2. Система с низкой просадкой дает 30% годовых с просадкой 10%, а опционы (условно) 1000% годовых с просадкой 50%.
Вопрос в студию — что выгоднее? (не для консерватора, ессно)
С уважением
Я же написал в топике про «системы с низкой просадкой».
Могу продолжить по-английски, если Вам так удобнее )))
(китайский совсем не знаю...)
С уважением
В плане оборотов и ликвидности опционы не так интересны.
Миллиарды зарабатывают совсем в другом месте.
Но вот только на реальных активах, даже с максимальным плечом (ну таким, чтобы не слить все на просадке), максимальная доходность обычно никогда не превышает 500% годовых.
А вот на опционах и 1000% годовых не предел (на сравнительно малом депо).
Но спич был не об этом.
1. Все считают на одном опционном калькуляторе
2. Как изменится мир, если в калькулятор вкралась ошибка?
С уважением