Блог им. Boris_Boos |Консультация по календарям на опционах.

Коллеги, всем добра! Продолжаю плотно ковырять календари, вопрос по логике выбора вида опционов. Для примера возьмем текущий  рынок РТС, по-моему, логичнее построить диагональ на колах -1 (125 000 26.11.20) / +1 (127500 17.12.20). :

Рис. 1. Диагональ на колах
Консультация по календарям на опционах.

Однако частенько встречаю, что то же самое строят на путах:

рис. 2. Диагональ на путах
Консультация по календарям на опционах.

( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Коллеги, всем добра! Материал ориентирован на пользователей программы OW. Друзья, хочу показать одну довольно сильную фишечку программы. Правда, разработчики ее выпилили в одном из недавних рестайлингов своего ПО, мотивирую тем что за все время функционирования программы она не была ни разу востребована пользователями, выплеснув тем самым с грязной водой крепкого розовощекого ребенка ). Однако в крайних обновлениях все было возвращено. Отсюда делаю вывод, что люди просто не в курсе что у них в руках и какие это дает дополнительные возможности, посему сейчас покажу, многим может пригодиться.

В качестве демонстрационного материала материала давайте возьмем сборку календарей, там эта функция отрабатывает эффективно, какие-то дополнительные возможности уже каждый определит сам для себя. Идея следующая. Все опытные календарщики знают, что отрисованный календарный профиль не стационарен и может изменяться при изменении той же волатильность (как правило, такие профиля отрисовываются на дату экспирации ближних сроков, что логично). Хотя периодически встречаю восторги по поводу того, что кому-то удалось построить на календарях чуть ли не безубыточную конструкцию – вот же, по профиле нет убытка! Причем, что странно, этим грешат не только неофиты опционной торговли, но и опытные гуры (видел подобный подход у того же Дена Шеридана в сворованном из интернета его обучающем ролике )) Чел там реально радовался, какой у него тайный грааль на календаре, купив три дальних срока и продав один ближний, и как он этим делится со своими учениками, а остальные будут сосать кеглю).



( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 09.03.20

 

Коллеги, всем добра. Сам сижу ржу с этого своего поста, на рынках трэш и угар, а я тут со своей чепухой. Но раз ввязался – должен формально отстреляться. Посему коротенько

Отчет по сделкам – в пятницу 06.09.20 куплены 2 опциона 317 с экспирацией 09.03.13, которые сегодня экспирируются, как ни странно, вне денег )). Торговая идея – индекс на тот момент пилило, сделка в нижней части на вероятный отскок, лимитки на закрытие лесенкой. Графический материал:

Рис. 1. Скрин сделок.
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 09.03.20

 Рис.2. Сводная таблица по лотерейкам.

Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 09.03.20



( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 03.03.20

Коллеги, всем добра! Сразу отстреляюсь с отчетом пока есть время, завал с работой и мало времени на игрульки и отчеты )

Пока каких либо глобальных торговых идей нет, волатильность опционов повышенная и направленные конструкции дороговаты, посему пока играемся с лотерейками По совершенным сделкам:

02.04.20 открытие

Рис.1

 Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 03.03.20

03.04.20 закрытие

Рис. 2

Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 03.03.20



( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20

Коллеги, всем добра. Потестируем демонстрацию отчетного материала в рамках конкурса.

26.02.20 открыта лотерейная позиция, скан таблицы сделок:

Рис. 1.
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20


Сделка отправлена в ЛК нашему уважаемому коллеге Биотехнолог, если заметит разночтения, то поднимет шум )).

Идея – чисто пальцем в небо и посмотреть как работает, как некое обоснование — ловля отката на SPY. Опцион экспирируется сегодня, 28.02, отстреляюсь заранее,  ибо вряд ли что-то изменится. Данный вид торговли выделен в отдельное направление «Эксперименты», подготовлена такая таблица:

Рис. 2
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20



( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Битва Опционщиков NYSE. Апдейт стартового счета.

Коллеги, всем добра! В рамках участия в данном опционном конкурс, корректирую счет из предыдущего стартового постинга https://smart-lab.ru/blog/596661.php.

Рабочая конструкция на VXX как то очень резво добежала до цели и по ней же и закрыта, еще болтаются какие-то незакрытые дальние края, но их дешевле экспирировать, чем крыть и на общую сумму счета они глобального влияния не оказывают.

Итак, стартовая сумма в пределах 3 328 долларов:

Рис. 1.
Битва Опционщиков NYSE. Апдейт стартового счета.

Вкратце о предполагаемой дальнейшей работе. Прошлогоднее тестирование рынка в рамках Игр разума 2019 показало, что наиболее оптимально работают  кострукции с прикрытыми хвостами, т.к. рынок дерганный, непредсказуемый и может гэпить в любую сторону. Хвост можно закрывать как обратным спредом, так и диагональным календарем. Календарь очень сильно грузит ГО и эта цифра только растет при движении к проданному краю, посему, страховаться наверное буду обратным спредом. Это сильно удорожает общую стоимость конструкции, особенно в конце ее жизни, когда тетта-распад увеличивается, поэтому срок жизни несколько дней, за которое либо движение поймано, либо сигнал ложный и конструкция кроется. В процессе будет выполнятся работа по страховке от отката.



( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Битва Опционщиков NYSE. Стартовые условия.

Коллеги, всем добра!  Заявляю свои стартовые позиции на начало конкурса Битва Опционщиков NYSE (название не мое, использую что дали с целью последующей унификации поисковых запросов).

Стартовый скрин размера счета.

Рис.1.
Битва Опционщиков NYSE. Стартовые условия.

Данные пока не имеют физического смысла, т.к. имеются открытые позиции и счет будет еще корректироваться в любую сторону, но соперник задолбал уже требованиями выложить цифры, посему – ну, выкладываю. Из основного, что повлияет на размер стартового капитала – эта конструкция на VXX:

Рис. 2
Битва Опционщиков NYSE. Стартовые условия.



( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |По вопросу вступления в зондер-команду автоследования Тихая Гавань.

Категорический дружеский совет неофитам, имеющим слабую пока подготовку в области опционной торговли и только входящим в этот славный мир (остальные и так все знают и понимают) — ДЕНЕГ НЕ ДАВАТЬ!.
Стопудовое тупое разводилово. Было понятно сразу, окончательно переросло в 100% вероятности развода после того, как боец перестал отвечать на вполне корректные вопросы и стал просто сносить неудобные комментарии и вносить авторов в ЧС. Признаков разводилова столько и оно настолько простое и примитивное, что просто даже лениво накидывать. 
Схема развода стара как мир — боец ищет страйки в ближних по сроку и дальних по расстоянию  опционах на спу, где был какой-либо рост, пост-фактум строит под это дело веселые картинки и сообщает, что все эти проценты роста им полностью взяты благодаря Тайной Хитрой Системе. Все это преподносится в формате сотен и тысяч процентов прибыли.  В зависимости от того, как скакнул актив, меняется и озвучиваемая доходность — начинал с гарантий пары тысяч процентов в неделю, сейчас скатился уже до 300. Вангую, если вола не скакнет -  ближайшее время ждите 100% под соусом — ну а чё, удвоение  тоже классно, попробуйте удвоится на других инструментах! ))По рассказам старожилов, ранее боец сильно влетал с чужими средствами, посему мальчику срочно нужны ваши деньги дабы залепить свои финансовые дыры. Но тут поузнавайте сами на форуме подробности, я не помню.

( Читать дальше )

Блог им. Boris_Boos |Вопрос по экспирации опционов BR вторника 28.01.20.

Коллеги, всем добра! Просьба помочь разобраться в текущих правилах экспирации опционов на Мосбирже, в плане расчетных поставок.

Для примера беру свои позиции по BR, экспирация по которым прошла вчера. На момент экспирации имеем следующий набор опционов (и профиль по ним):

Рис. 1.
Вопрос по экспирации опционов BR вторника 28.01.20.


Т.е. на экспирацию имеем два спреда —  на колах 62/64 (10/-10) и на путах 64/60(10/-10). Значение б/а BR на экспирацию составил 59,9, т.е у меня сгорают колы а на путах я получаю взаимно погашающиеся -10 фьючерсов по 64 и +10 по 60. Что и отражено на клиентском счете, цифры в принципе бьются.

У меня вопрос – каким образом это осуществляется технически? Т.е. в мою таблицу сделок не прилетело ни одной сделки, как будто ничего не произошло. Раньше, насколько помню,  после экспирации мне в таблицу закидывало все экспирируемые  опционы по нулевой стоимости, и если что-то было в деньгах – дополнительно фьючерсы по стоимости и количеству соответсвующих страйков опционов. Почему этого нет сейчас? В OW эти позиции так и болтаются, я не могу их закрыть, у меня нет встречных сделок.

Брокер – Уралсиб.

ps
для эксперимента — купил и продал фьючерс, сделки в таблицу прилетают, т.е. программного бага нет.

 

С уважением! ББ


Блог им. Boris_Boos |Раздача символических слоников по по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019

Коллеги, всем добра!

По результатам конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 администрацией ресурса https://smart-lab.ru в лице Тимофей Мартынов принято решение присудить номинантам, занявшим призовые места, уникальную ачивку иГРЫрАЗУМа 2019 в профиль. Больше такой ни у кого нет. )

Список награжденных лиц:
1. Старый бес
2. FullCup
3. ALANES

Еще раз поздравляю номинантов с заслуженной победой. 

Ну, и чтобы два раза не вставать — всем участникам конкурса и остальным форумчанам поздравления с наступающим Новым Годом! 

Торгуйте опционами!
С уважением!
ББ

....все тэги
2010-2020
UPDONW