Борис Боос

Читают

User-icon
119

Записи

87
Chart-icon
352

место

Консультация по календарям на опционах.

Коллеги, всем добра! Продолжаю плотно ковырять календари, вопрос по логике выбора вида опционов. Для примера возьмем текущий  рынок РТС, по-моему, логичнее построить диагональ на колах -1 (125 000 26.11.20) / +1 (127500 17.12.20). :

Рис. 1. Диагональ на колах
Консультация по календарям на опционах.

Однако частенько встречаю, что то же самое строят на путах:

рис. 2. Диагональ на путах
Консультация по календарям на опционах.

( Читать дальше )

Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Коллеги, всем добра! Материал ориентирован на пользователей программы OW. Друзья, хочу показать одну довольно сильную фишечку программы. Правда, разработчики ее выпилили в одном из недавних рестайлингов своего ПО, мотивирую тем что за все время функционирования программы она не была ни разу востребована пользователями, выплеснув тем самым с грязной водой крепкого розовощекого ребенка ). Однако в крайних обновлениях все было возвращено. Отсюда делаю вывод, что люди просто не в курсе что у них в руках и какие это дает дополнительные возможности, посему сейчас покажу, многим может пригодиться.

В качестве демонстрационного материала материала давайте возьмем сборку календарей, там эта функция отрабатывает эффективно, какие-то дополнительные возможности уже каждый определит сам для себя. Идея следующая. Все опытные календарщики знают, что отрисованный календарный профиль не стационарен и может изменяться при изменении той же волатильность (как правило, такие профиля отрисовываются на дату экспирации ближних сроков, что логично). Хотя периодически встречаю восторги по поводу того, что кому-то удалось построить на календарях чуть ли не безубыточную конструкцию – вот же, по профиле нет убытка! Причем, что странно, этим грешат не только неофиты опционной торговли, но и опытные гуры (видел подобный подход у того же Дена Шеридана в сворованном из интернета его обучающем ролике )) Чел там реально радовался, какой у него тайный грааль на календаре, купив три дальних срока и продав один ближний, и как он этим делится со своими учениками, а остальные будут сосать кеглю).



( Читать дальше )

Граждане, поясните пожалуйста по переоценке по акциям

Продолжаю ковырять зарубежку, периодически вылезают различные приколы. Вопрос такой, был следующий порядок цифр стоимости акций теслы

Граждане, поясните пожалуйста по переоценке по акциям

сегодня в терминале выскакивают сообщения о переоценке некоторых акций из листинга, включая теслу, порядок цифр изменился на такой

Граждане, поясните пожалуйста по переоценке по акциям

( Читать дальше )

Вопрос по обновлению Quik у брокера "Открытие".

Коллеги, всем добра! У меня в Открывашке Квик версии 8.6.0.97, программа предлагает обновиться до следующей. Где-то на форуме видел, что при обновлении Открывашкиного Квика начинались глюки программы,  танцы с бубнами и народ откатывал апгрейт обратно.
Гляньте пожалуйста, у кого брокер Открытие — какая версия стоит и есть ли косяки в работе?

С уважением! 
ББ

Вопрос по календарям отчетности кампаний

Коллеги, всем добра! Продолжаю ковырять интересностях торговли на забугорных биржах через TWS Interactive Brokers. Сейчас тестирую в том числе варианты и возможности использования опционов, которые возникают перед публикацией отчетностей кампаний. Как правило, это сопровождается ростом волатильности, которую можно попытаться забрать тем же железным кондором, к примеру.

При поиске инструментария использую в основном агрегатор .investing.com, есть и другие. Вопрос возник следующий: в данном агрегаторе помимо даты помечается время выхода новости в формате (как я понял): знак солнышка — новость выходит в основной торговый период, луны — после окончания торгов. Удобная фича, но иногда так помечаются не все инструменты. В качестве примера — на следующей неделе может сложиться интересная ситуация по Амазону, если пойдет рост волатильности. Выход отчета ожидается в четверг, но к сожалению инструмент не помечен никаким знаком и не понятно время выхода:
Рис. 1Вопрос по календарям отчетности кампаний

( Читать дальше )

Отображение индекса ММВБ в Quik

Открываю график IMOEX в терминале Открывашки, а там такое:
Отображение индекса ММВБ в Quik
На Уралсибовском такое же.

Народ, гляньте пожалуйста у себя, как отрисовывает.

С уважением!
ББ

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

иГРЫрАЗУМа 2020 «Задай свой вопрос конкурсанту». Участник Старый бес

Коллеги, всем добра!

Решил внести свой небольшой посильный вклад в текущий опционный конкурс иГРЫрАЗУМа 2020. Так как в прошлогодней рубрике вопросов участникам мы уже пробежались по базовым вопросам, посему предлагаю подискутировать по каким-либо интересным моментам, касающимся текущих участников.

В данной публикации предложение пообщаться по участию Старый бес в одном видеосеминаре. Ссылка на сам видеоролик, если кто-то еще не видел:

https://www.youtube.com/watch?v=HytkyPLWToc

Старый бес подключается в разговор с 41-40 минуты, поднимаются вопросы правильности расчета теор. цен, кривых волатильностей, сравнение расчетных кривых с исторической кривой Беса, построенной по данным многолетних наблюдений.

Дискуссии по ролику уже проводились, но они как-то разрознены по разным площадкам и чатикам, предложение свести здесь все в кучу. Прошу задавать свои вопросы по теме, можно продублировать их из других пабликов, дабы увидели все.



( Читать дальше )

Вопрос по заявкам в пред- и постмаркет в терминале TWS Interactive Brokers.

Коллеги, всем добра! Вопрос следующий.

При торговле акциями я могу выставить заявку для торговли вне торговой сессии. В текущей версии TWS для этого нужно выставить птички напротив соответствующих пунктов менюшки ордера:
Рис. 1
Вопрос по заявкам в пред- и постмаркет в терминале TWS Interactive Brokers.



Вопрос — могу ли я выставить такой же лимитник для опционов? Меню ордера выглядит так, пунктов для торговли в пре-постмаркете нет:
Рис. 2
Вопрос по заявкам в пред- и постмаркет в терминале TWS Interactive Brokers.

( Читать дальше )

Народ, у кого подключен Option Workshop.

Гляньте пожалуйста, есть связь с Квиком после обновления до 20.5.1890? Либо, если не обновлялись — с прежней версией?

Вопросы выхода на экспирацию опционов в TWS Interactive Brokers.

Коллеги, всем добра! В прошлой теме https://smart-lab.ru/blog/611810.php  изучалась специфика превышения маржинальных требований в IB с управляемым моделированием ситуации попадания на реальный маржин-колл. Продолжаю ковыряться в специфике работы этой бирже, на данный момент изучаю вопрос экспирации опционов, возможно даже постараюсь потестировать выход на экспирацию с поставкой базового актива, но для этого нужно подробно разобраться в теории.
Берем в качестве примера реальную сделку по опционам на акции SPY с датой экспирации 06.05.20, экспирация вне денег. Имеем купленный опцион SPY May06«20 297 Call (использован в рамках общей стратегии „бабочка“, остальные закрыты руками).
В терминале TWS сделки 06 мая можно совершать до 23-15 по московскому времени (возможно, есть еще какой-то пост-маркет вне торговой сессии, я еще в этом не разбирался). Т.е. я могу самостоятельно закрыть опцион обратной сделкой до этого времени, дальше он попадает на экспирацию.
В таблицу со сделками на следующий день 07.05.20 прилетает следующая сделка с отметкой экспирации со временем 08:07:06 по Москве.:

( Читать дальше )

теги блога Борис Боос

....все тэги



2010-2020
UPDONW