Вопрос по специфике расчетов опционов на VIX

Коллеги, всем добра! Пытаюсь доковырять специфику опционов на VIX. Что более-менее понятно на данный момент (возможно, формулировки будут неккорректны с точки зрения применения терминологии, но суть передать попробую) Сами опционы привязаны к индексу, доска опционов активируется при активации индекса, центральный страйк показывается по индексу, однако расчеты ведуться от базового фьючерса. Это приводит к тому, что стандартные опционные аналитики типа OW начинают дико глючить, соответственно, отстраиваемый ими профиль не будет строго соотвествовать реальному положению дел. Профиль в аналитике TWS более менее похож на реальный. Но в итоге к эксрипации фьючерса его значение подтягивается к индексу и они начинают плюс-минус биться. Что касается месячных опционов, тут более менее понятно, однако есть еще недельные, и тут вылезают вопросы. Покажу на примере (скрины от вчерашнего дня).

Имеем график индекса, Рис.1. Текущее значение 17.15.




Имеем график январского фьючерса с датой экспирации 19 января, текущее значение в районе 20. К примеру, я хочу продать 18-й месячный пут. Аналитик строит следующую картинку, на которой видно, что значение актива в районе 20, т.е. все логично (рис.2)




Далее переходим на недельки и продаем 18 пут с экспирацией 4 января. Аналитик показывает, что значение Б/А в районе 19, т.е. это и не индекс, и не фьючерс. (рис. 3)




Возникает закономерный вопрос — какие данные беруться для расчета неделек? Вроде как отдельных недельных фьючерсов я не нашел. Т.е. если к экспирации значение январского фьючерса будет выше 18 — опцион сгорает, или есть нюансы? 

С уважением! ББ.