Опционщик не торгует направление

Я в первую очередь продвигаю профессиональную опционную торговлю, математический подход,… и этот оптимальный подход строится  на статистических и математических данных, которые заложены в ценообразование опционов...

Виртуал полезен, чтобы разобраться с кнопками, платформой итп. К виртуальным деньгам почти всегда отношение несерьезное. На бумаге легко пересидеть, усреднить, нарушить правила — и не будет больно. А потом на реальном счете тот же сценарий встречается уже с перспективой реальных потерь, и оказывается, что главная часть обучения (психология + дисциплина + исполнение) вообще не была пройдена.

Если цель — подготовка к реалу, то, на мой взгляд, да и не только мой, все это уже тысячу раз обмусолено — лучше стартовать минимальным реальным размером и ограниченным риском, с жестким лимитом потерь и журналом сделок. Тогда и опыт настоящий, и цена ошибки не смертельная.

в моменте С75000 на Si  март = 2900 ПО /2300 МО.

В калькуляторе moex таких цен не увидел (было в районе 2400), но возможно не туда смотрел. Посмотрю через api разные варианты и вернусь. 

нюансы — нужен адекватный брокер с биржевым неттингом и полным доступом к ПО — лонг/шорт.

Такие брокеры есть ?

и да — обычно столь монструозные ресёрчи тупо заканчиваются «светлой» идеей продавать путы… со всеми вытекающими ))))

если вы даже безрисковый арбитраж  +ПО/-МО (по аксиоме биржи) отвергаете по причине фантомного МК.  

Самые массовые подходы там действительно простые: за день до отчёта кондор/бабочка на ближайшую post-earnings экспирацию или календарь/диагональ (short front / long back). Идея простая — сыграть на IV crash и быстро выйти — часто на открытии, сразу после отчёта.

Лично я чего-то сверхестественного пока не нашёл. Из того, что торгую — календари, но только там, где исторически подразумеваемое движение устойчиво выше фактического. Таких тикеров обычно немного — поэтому и объемы этой торговли небольшие.

А «о чём никто не говорит» — чаще не секретная конструкция, а банальные вещи: статистика по конкретному тикеру + пара фильтров + размер + чёткий план выхода.

И ещё момент: на скрине показан срез на дату экспирации ближней ноги. Если по какой-то причине не закрыть календарь до экспирации, то после неё у вас остаётся уже другая позиция (по сути — голая дальняя нога или её остаток) с другим риском. Многие этого не понимают.

синусоиду специально для вас нарисую попозже

Aleksandr Chernikov, сперва прочитал голосом Йоды:

Давать ссылку на приватный гитхаб — это интересно придумано

19.5 миллионов опционов в секунду.

Можно ли совмещать опционы с основной работой?