Публикации BlackDriller / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Чё творится-то в ихних Америках. Насдак пробил 30 тыс пунктов! 14

В англоязычных интернетах все чаще пишут, что это уже не остановить — и это уже закон вселенной

Denis

Сегодня в 13:31

Опционные гроссмейстеры и их ножницы: Как мы растим внутренних драконов на Смартлабе 10

По ночам орудует мистер Хайд, а утром выходит на сцену доктор Джекил )

Denis

Сегодня в 11:09

Арбитраж рыночной опционной улыбки к улыбке на режимах и аллокациях MARFIN 9

Burim, данные по опционам не нужны, все необходимое есть. Если только у вас нет истории по опционам на Es — достаточно редкая вещь из-за фьючерсной основы. По истории MARFIN было бы любопытно посмотреть, но пока есть что копать, а одним глазом не хотелось бы смотреть. Если не против позже в личку напишу по поводу marfin.

Denis

19 мая 2026, 15:15

Арбитраж рыночной опционной улыбки к улыбке на режимах и аллокациях MARFIN 9

Интересный пост, спасибо.

Я использовал исторические данные MARFIN

1. Исторические данные доступны по подписке ?
2. Марфин выглядит как черный ящик, на чем основано доверие к нему, или это ваш сервис и вы знаете логику ?

Denis

19 мая 2026, 08:42

Опционный клуб глухонемых, или Как Option Blend побеждает в спорах внутри своего ЧС 48

Oleg Klimin,

он мне три лайка поставил хотя я не чего не понимаю в этом

Дык поэтому и поставил ) Без обид.

Denis

18 мая 2026, 16:13

Опционный клуб глухонемых, или Как Option Blend побеждает в спорах внутри своего ЧС 48

Ray Badman, ок, я более в общем посмотрел на термин похолодание - когда инвесторы уходят из рискованных активов (risk-off) сокращают позиции, волатильность растет.

Denis

18 мая 2026, 13:04

Опционный клуб глухонемых, или Как Option Blend побеждает в спорах внутри своего ЧС 48

2TUbr,

О каких высоких материях, греках и дельта-нейтральности с вами вообще можно рассуждать, если вы не видите, куда встанет ваша позиция в среду после клиринга?

Тот факт, что толпа «практиков» проспала базовый знак «плюс/минус» в исполнении опциона, наглядно доказывает всё, о чем было написано в эти дни.
На Смартлабе опционы оценивают по форме прически автора, длине его постов и наличию скринов ЛЧИ.

Саму доску и правила клиринга здесь не читает никто.

Именно поэтому вас так легко и системно раздевают роботы маркетмейкеров.

Учите матчасть, господа. А architectcapital — заслуженный зачет!

Остальные — на принудительный стоп-аут.

Что это, как не высеченная в граните справка о проф. опционной непригодности всему смартлабу? ) Хотя уверен, что большинство, как и я просто прошли мимо, приняв за очепятку.

Denis

18 мая 2026, 12:54

Опционный клуб глухонемых, или Как Option Blend побеждает в спорах внутри своего ЧС 48

Ray Badman, да, я по контексту понял, что iv ) хотелось уточнить, холоднение это повышение iv или понижение? Просто для меня холоднение это повышение iv, что является благоприятным режимом для календарей.

Denis

18 мая 2026, 12:35

Опционный клуб глухонемых, или Как Option Blend побеждает в спорах внутри своего ЧС 48

2TUbr,

посты пишу с легкой долей иронии)

и самомнения — проводя всему смартлабу тесты на «вшивость» )

Denis

18 мая 2026, 12:30

Опционный клуб глухонемых, или Как Option Blend побеждает в спорах внутри своего ЧС 48

Ray Badman,

Опционная ветка в последнее время сплошь одни метафоры и скрытые смыслы. Приходится заниматься лингвистическими экзерсисами, а не придумывать новый грояль. Расшифруйте плиз, что значит «при холоднении погоды» ?

Denis

18 мая 2026, 12:27

Может ли ГО для опциона быть больше, чем ГО для фьючерса с одинаковым БА? 15

Evgeni Chernik,

набродившись по разным трейдерским рассказам, в том числе западным, хочется проверить их фантазии

На американском рынке, поставочные опционы используются для базовых, не сложных стратегий, где опцион способ войти или выйти из базового актива. Профи живущие с рынка, по разным причинам (в том числе налоговым) в основном торгуют расчетные опционы: SPX (полностью) или ES (частично, в зависимости от серии) и самые интересные стратегии не предполагают выхода на экспирацию. Так что для переноса действительно интересных стратегий метод расчета не принципиален, вопрос в ликвидности. Но как пишут тут в последнее время, на мосбирже с ликвидностью не все так однозначно плохо.

Denis