Станис, вы вроде популяризируете опционы, но такими скринами скорее вводите новичков в заблуждение.
Калькулятор мосбиржи криво отображает календарные позиции и рисует красивую «безубыточность», которой в реальной торговле нет без активного управления. Да и с ним не факт, что будет.
На скрине это выглядит как почти депозитная конструкция. В жизни там остаются риск волатильности, ликвидности, переоценки дальних ног и вопрос: что делать после экспирации ближних.
вероятно, у нас меньше синтетики и больше просто одиночных покупок коллов/путов, особенно по премиальным опционам.
БКС, Т и другие брокеры прямо окучивают клиентов на покупку именно коллов.
Если небольшая группа частников накупила коллов или путов, поведясь на влажные фантазии брокеров об иксах на опционах, как это должно предсказывать движение базового актива ?
На российском рынке объём опционной торговли мизерный относительно оборота в базе — перекосить PCR можно сравнительно небольшими деньгами. Базовый актив при этом торгуется объёмом на порядки больше и живет своей жизнью, с опционами никак не связанной.
Возможно PCR и можно использовать как часть системы, в сочетании с улыбкой, временной структурой iv, динамикой ОИ, но точно не так прямолинейно (как вам написал chatgpt? )
Если PCR > 1 — путов торгуют больше, чем коллов. Это сигнал о преобладании медвежьих настроений: трейдеры боятся падения и активно покупают «страховку».
Если PCR < 1 — коллов больше. Доминируют бычьи настроения: участники ждут роста.
Значение около 1 говорит о балансе, но на практике оно редко встречается точно. Для акций нейтральным часто считают уровень около 0,7.
На заметку — если видим 80, это бычьи настроения, если 45 — медвежьи.
Проверял и перепроверял на американском рынке — в итоге чего-то более менее робастного не удалось получить. Да и по мельканию в заголовках форумов и реддитов видно что тема сходит на нет, хотя раньше да — была популярной.
Много участников с разными стратегиями, использованием синтетики. Тот же синтетический пут — медвежья ставка, а состоит из купленного колла.
Stanis, вот так список
инфобизнес, карлсон, крипта и даже мой полудохлый канал туда попал.
Жаль, я думал есть живые чаты практиков, а получил рекомендацию/помойку от ИИ.
дайте ссылки на живые опционные чаты без Коровина, Карлсона курсов, закрытых платных групп, политики, но с обсуждением реальных сделок. Мне такие не попадались.
Практические примеры здесь тоже не в ходу. На днях опубликовал нюанс касающийся календарных спредов, на примере конкретной сделки. Так как это часть моего аналитического дашборда, мне это ничего не стоило, а кому-то подумал может быть полезным.
В итоге, на смартлабе ноль реакции, на сабреддите options лучший пост дня.
Не скажу за другие разделы, но в опционной ветке здесь давно уже теория с красивыми графиками калькулятора moex оторванными от реальности и пустота.
Получается что хвостовые опционы с долгой экспирацией можно купить только на спокойные акции.
Некоторые авторы, в качестве хеджа, как раз предлагают покупать опционы на низковолатильные акции, после первой волны распродаж:
Покупка опционов на акции, чья подразумеваемая волатильность не сильно выросла после первой волны распродаж, является перспективной идеей. Мы хотим купить страховку на те компании, которые рынок все еще считает «безопасными». Эти опционы будут относительно дешевыми, но при этом, скорее всего, обеспечат значительную защиту во время масштабной ликвидации.
Станис, вы вроде популяризируете опционы, но такими скринами скорее вводите новичков в заблуждение.
Калькулятор мосбиржи криво отображает календарные позиции и рисует красивую «безубыточность», которой в реальной торговле нет без активного управления. Да и с ним не факт, что будет.
На скрине это выглядит как почти депозитная конструкция. В жизни там остаются риск волатильности, ликвидности, переоценки дальних ног и вопрос: что делать после экспирации ближних.
Брокер такие вещи не рекомендует )
Если небольшая группа частников накупила коллов или путов, поведясь на влажные фантазии брокеров об иксах на опционах, как это должно предсказывать движение базового актива ?
На российском рынке объём опционной торговли мизерный относительно оборота в базе — перекосить PCR можно сравнительно небольшими деньгами. Базовый актив при этом торгуется объёмом на порядки больше и живет своей жизнью, с опционами никак не связанной.
Возможно PCR и можно использовать как часть системы, в сочетании с улыбкой, временной структурой iv, динамикой ОИ, но точно не так прямолинейно (как вам написал chatgpt? )
Проверял и перепроверял на американском рынке — в итоге чего-то более менее робастного не удалось получить. Да и по мельканию в заголовках форумов и реддитов видно что тема сходит на нет, хотя раньше да — была популярной.
Много участников с разными стратегиями, использованием синтетики. Тот же синтетический пут — медвежья ставка, а состоит из купленного колла.
Мое почтение
Интересно, с какой целью пытаются обмануть? Заманить узкими спредами на CBOE к «пиндосам»? Чтобы что? )
Интересно какую увидят ценность будущие читатели смартлаба в написанных сейчас статьях, точнее в очередном пересказе греков сгенерированном ИИ ?
И нужен ли вообще тогда будет смарт-лаб? Разве, что для срача.
инфобизнес, карлсон, крипта и даже мой полудохлый канал туда попал.
Жаль, я думал есть живые чаты практиков, а получил рекомендацию/помойку от ИИ.
дайте ссылки на живые опционные чаты без Коровина, Карлсона курсов, закрытых платных групп, политики, но с обсуждением реальных сделок. Мне такие не попадались.
Прямо противоположное мнение. ИМХО )
Практические примеры здесь тоже не в ходу. На днях опубликовал нюанс касающийся календарных спредов, на примере конкретной сделки. Так как это часть моего аналитического дашборда, мне это ничего не стоило, а кому-то подумал может быть полезным.
В итоге, на смартлабе ноль реакции, на сабреддите options лучший пост дня.
Не скажу за другие разделы, но в опционной ветке здесь давно уже теория с красивыми графиками калькулятора moex оторванными от реальности и пустота.
Некоторые авторы, в качестве хеджа, как раз предлагают покупать опционы на низковолатильные акции, после первой волны распродаж:
Покупка опционов на акции, чья подразумеваемая волатильность не сильно выросла после первой волны распродаж, является перспективной идеей. Мы хотим купить страховку на те компании, которые рынок все еще считает «безопасными». Эти опционы будут относительно дешевыми, но при этом, скорее всего, обеспечат значительную защиту во время масштабной ликвидации.