Технический анализ давно стал ядром системного подхода к торговле на финансовых рынках. Трейдеры разных уровней — от любителей до институциональных участников — используют индикаторы, чтобы структурировать данные о движении цены, определить текущий тренд и понять, какова вероятность продолжения или разворота рыночного импульса.

Современный рынок работает в условиях высокой скорости изменений, поэтому трейдеру важно не просто видеть цену на графике, но и понимать, что стоит за её колебаниями. Индикаторы помогают упростить эту задачу: они автоматически обрабатывают данные и превращают их в сигналы, которые удобнее интерпретировать.

При этом важно помнить: вопрос какие индикаторы использовать — не абстрактный. Правильный набор инструментов влияет на стабильность стратегии, управление рисками и итоговый результат. Эта статья рассматривает наиболее востребованные и проверенные временем методики, которые входят в трендовые индикаторы технического анализа, а также методы выбора оптимального набора инструментов.

Скользящие средние (Moving Average, MA) — это специальные линии, которые накладываются на ценовой график финансового инструмента. Они отражают динамику изменения цены, но с некоторым временным лагом и в более сглаженном виде, что позволяет отфильтровать краткосрочные ценовые колебания и увидеть общую тенденцию движения рынка.

Свечной график является эффективным техническим инструментом для анализа рыночной динамики. Он наглядно демонстрирует ценовые изменения актива в выбранные временные интервалы. Каждая свеча на графике содержит четыре ключевых элемента:

• цену открытия
• цену закрытия
• максимальную цену
• минимальную цену

за определенный период времени, что делает анализ рыночных движений более информативным и удобным для трейдеров.

Moving Average: что такое скользящая средняя

Скользящаясредняя — технический индикатор, показывающий усреднённую цену актива за выбранный период. Например, 20-дневная MA рассчитывает среднюю цену за последние 20 торговых дней.

Индикатор можно настраивать под разные временные рамки: минуты, часы, дни, недели или месяцы. Выбор периода зависит от целей анализа и торговой стратегии.

Основы теории

Осцилляторы относятся к опережающим индикаторам технического анализа. В алгоритме их расчета заложен дифференциальный метод, который позволяет выявлять изменения направления движения цены, в отличие от интегрального метода расчета, который используется при построении трендовых индикаторов и позволяет подтвердить текущую тенденцию направления движения котировок. Прогнозирование смены тренда с помощью осцилляторов продуктивно не только при поиске новых трендов и входа в долгосрочную сделку в самом их начале, чтобы постараться забрать максимум прибыли из нее, но и когда трейдер ищет точку закрытия своей сделки в момент изменения текущей тенденции движения котировок.

Индикаторов такого типа на финансовых рынках очень большое количество, оно растет вместе с развитием высоких технологий и созданием различных сервисов для работы на финансовых рынках, которые позволяют их создавать. Но мы рассмотрим сегодня, пожалуй, самые популярные индикаторы среди осцилляторов, которые были созданы еще в прошлом веке.

Одним из наиболее распространенных видов анализа и прогнозирования движения стоимости активов на мировых финансовых рынках является математический, или компьютерный, анализ, который позволяет предсказывать дальнейшее движение цены активов на основе различных технических индикаторов. Правда, индикаторы эти выстраивают свои показания в первую очередь на основе предшествующих движений стоимости цены активов, поэтому гарантировать полного повторения этой динамики нельзя. Однако работа с ними значительно увеличивает точность прогнозирования движений котировок, так как они указывают на некоторые закономерности в них и предвидят точки вероятной коррекции или разворотов трендов, что позволяет сократить риски потери финансовых средств участниками торгов.

Индикаторы подразделяются на:

• Трендовые (Zig Zag, Moving Average, Bollinger Bands, Ichimoku, Bill Williams)
• Осцилляторы (MACD, Stochastic, RSI)
• Показателиобъемов(On Balance Volume, ADX, MFI, OBV, A/D)
• Нестандартные (Fractals)

Я использую только часть трендовых индикаторов и осцилляторов, наиболее привычных мне, отработанных на многолетней реальной торговле. Основываясь на этом, приведу примеры работы только с некоторыми из них, на мой взгляд, основными.

В начале июля 2024 года компания Роснефть выплатит дивиденды в размере 29,01 рубль на одну акцию, что составит дивидендную доходность в 5,3%. Компания выплачивает дивиденды два раза в год, в январе 2024 года она уже выплатила по 30,77 рублей на каждую акцию, что составляло доходность в 5,14% годовых, а общая дивдоходность за 2023 года составила 10,44%, что нельзя назвать конкурентоспособным пассивным доходом во времена жесткой денежно-кредитной политики Банка России, так как фиксированные доходности банковских вкладов достигают 14-18% годовых. При этом они застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, что гарантирует возврат своих сбережений как минимум на эту сумму. Я держу акции Роснефти в своем инвестиционном портфеле с тех пор, как делегация РФ в 2022 году прилетела в Китай во главе с президентом страны и главой Роснефти для подписания крупных долгосрочных контрактов на поставки углеводородов в Поднебесную. С тех пор они подорожали уже на 60%, а также несколько раз я получал дивидендные выплаты с доходностью немного выше 10% годовых. При этом стоимость ценных бумаг компании уже приближается к пиковым значениям 2022 года, поэтому у меня возникает вопрос, а не пора ли фиксировать прибыль, пока не началась глубокая коррекция в котировках акций компании.