BITE4SAVE, dura Lex, sed Lex Правила есть правила. И меня иногда разрывает в клочья после хорошей прибыли, и тоже думал отключать. Но пока прописал паузу на широкой волатильности. Если волатильность укладывается в допустимую, то продолжаю торговлю.

BITE4SAVE, Ну, хоть кто-то. А то я уже было подумал, что попал не на тематический форум посвященный трейдингу.

PS: А нам отдых не нужен. Взял еще чутку.

BITE4SAVE, спасибо, взаимно!!!

BITE4SAVE, добрый день! Спасибо!) Взаимно!
Рад, что материалы были полезными.

Я когда-то начинал тесты стратегий на стаканах, но быстро пришел к выводу, что это очень локальный инструмент для алгоритмов. Стакан сейчас можно использовать для анализа ликвидности инструмента, например. Или для оценки движения цены при входе большой суммой (для юриков может быть полезным). Но даже это очень прикладная информация, т.к. крупнях входит либо через айсберги, либо с помощью скриптов, разбивая свою заявку на множество мелких с постоянным перевыставлением по мере их исполнения. Во 2-3 эшелоне можно заметить, что в стакане есть движения (имитация торгов), а лента сделок почти без движения при этом. Т.е. создается видимость, что инструмент активно торгуется.

А вот по ленте сделок да, уже много хороших стратегий получилось. «Здесь рыба есть»). В сочетании самых простых и лаконичных фильтров  и общедоступных принципов построения стратегий можно очень хорошо улучшить результаты.
Да и мой опыт общения с людьми, кто профессионально торгует алгоритмами (или пишет роботов для банков и крупных фондов, например), показывает, что они преимущественно используют именно этот инструмент (таблицу обезличенных сделок/тиковые данные) для анализа и выбора точек входа.

Задержки данных будут всегда, если не покупаете прямой доступ на биржу (DMA, но это дорогое удовольствие). Если закладывать работу стратегий на таймфрейме от 3-5 минут и выше, то небольшие задержки (в 2-3 секунды, которые обычно по несколько раз в день встречаются даже у крупных брокеров на реальные результаты не сильно скажутся. Да даже если стратегии на минутках. Если таймфрейм меньше минуты, то результаты от таких задержек данных, выставления / перевыставления / снятия заявок, отработки событий будет уже сильно хуже по стратегия. Высокочастотные стратегии я бы на qlua не планировал реализовывать. Мы где-то это уже обсуждали в комментариях, есть более быстрые языки, которые можно задействовать. Но весь вопрос — нужно ли. Не уверен, что в HFT торговле через квик сейчас «есть деньги». Скорее так можно быстрее получить какой-то опыт и перейти на привычные (хотя бы от 1М) интервалы.

А в целом автоматизировать свою торговлю, используя весь арсенал данных, которых можно выгружать с терминала — да, вполне норм. И лента сделок здесь в числе наиболее важных.