Не так давно я показывал, как реализовать медвежий пут спрэд на примере QQQ. Кому надо освежить память, ДП (Добро Пожаловать) сюда: smart-lab.ru/blog/339419.php. Кстати, тогда все реализовалось шикарно. 

На это раз решил, куплю бычий кол спрэд на VXX (индекс страха), экспирацией эдак… 2 сентября, благо мой индивидуальный гороскоп показывает, что в этот день у меня удаются разные планы (Солнце входит в 10 дом). Сказано, сделано.



Спрэд, как начальный setup — коллеги опционщики посоветовали. 

Я тщательно подобрал цены страйков, прикинул от БА ширину спрэда, сделал разметку во времени (а как же), и рассчитываю на RR = 11.49, то есть, 10 контрактов по цене $7 = $70… надеюсь отбить в 11.49 раз больше = $804 без учета комиссий. Для этого требуется (в идеале), чтобы не позднее 2 сентября, а еще лучше пораньше… реальная цена достигла 14.5 долларов базового актива, можно и выше, но никак не ниже. Сейчас VXX топчется на уровне 10-ки. Выглядит как фантастика, особенно с учетом, что все это произойдет в течение 35 суток. Размечтался. Ну и пусть.

( Читать дальше )

Все уже привыкли, что астролог рулит исключительно по звездам + логике трейдера. Это правда. Но что делать, когда нет ответа от планет (на всех эмитенты гороскопов не напасешься), а логика присутствует? Вот на этот раз прикупил то, не знаю что. )) Конечно, под отчетность, иначе неинтересно. 

Выбрал NEM. 41-ый страйк. 

3 контракта * $33 = $99 долларов максимальный риск + комисс. 

Крупнее картинка здесь: http://smages.com/images/nemuju.png 

Это золотодобывающая компания, вдруг обвалилась перед отчетом -4 %. Понятно, что ходили наверх вслед за золотом, и весь июль держали цену на уровне $41.5, но чего то струхнули перед отчетом. А я так думаю, сбыт презренного металла у них должен быть за прошлые месяцы отличный, и ничего не значит, что сейчас золото припало. Отчетность не за  день, а за период.

( Читать дальше )

Как я завершил эту презентационную сделку.
Начало здесь: smart-lab.ru/blog/339418.php

Согласно опционному калькулятору, достаточно было дождаться цены 106.69, и наши 120 usd плавно превращаются в +870 usd профита. Так оно и произошло (R/R =7.20 = 720 %), причем не дожидаясь сегодняшнего дня экспирации, а еще вчера. QQQ достиг локального дна = 106.49, что позволило мне зафиксировать конечную прибыль, так как дальнейшее падение для инвестора теряет смысл, поскольку профит больше не увеличивается, а отскок базового актива наверх, мог съесть накопленную выручку. Что, собственно и произошло (был отскок от минимумов), но я успел фиксануть максимальный расчетный результат. Кстати, в данное время эмитент снова стремится вниз, и уже перебил вчерашний рекорд падения, но нас это уже не волнует (game over).

( Читать дальше )

Всем давно известны проблемы VXX.

Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1. То есть четыре акции превращаются в одну со стоимостью в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же контанго на фьючерсы на VIX.
Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц.

Вот и на этот раз, нам обещан очередной сплит, причем в июле 2016 года.



Читал на форумах, мнения трейдеров которые купили под такую раздачу.
Все выражаются… попадалово, неприятно.

А у меня вопрос… если я покупаю не сам VXX, а опционы на него… сплит меня тоже касается?
Один ответ в инете обнаружил (хотя не на опционы, а на сами акции):

>>После сплита выпускают новые серии, но для тех кто купил опционы раньше ничего не изменилось (те же страйки, цены) только название актива поменялось, теперь есть UVXY и UVXY1. Под тикером UVXY торгуют новые серии с учетом сплита, под тикером UVXY1 старые серии. После каждой экспирации старые серии меняют на новые и постепенно UVXY1 уходит.

( Читать дальше )

Прошу прощения за то, что я дублирую свой пост, который публиковал где-то, аж 11 июня 2016, но тема не перестала быть актуальной, и своеобразно интересной. Специально, для читателей смартлаба.
-----------------------------------------------------------------
 

Лебединая стратегия Талеба — все чаще охватывает умы хедж фондов.  Далее — перепечатка из РБК. 

>> Некоторые инвесторы в США начали ставить на то, что нефть подорожает до $100 за баррель на горизонте до четырех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За последний месяц на бирже были зарегистрированы эпизодические покупки опционов «колл» на нефть WTI с исполнением до конца 2018, 2019 и 2020 годов по ценам от $80 до $110 за баррель. Держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов.

Колл-опцион дает право его владельцу купить базовый актив (в данном случае фьючерсы на нефть WTI) по оговоренной контрактом цене (страйк) в течение оговоренного срока. Если к моменту исполнения опциона рыночная цена актива будет выше цены-страйк, инвестор может получить прибыль на разнице.

( Читать дальше )

Уважаемые господа, опционщики.

Я в опционах не новичок, но и не сказать, чтобы гуру. Всегда учусь на ошибках,  в основном на своих. И рад этому процессу. Но дело в том, что не всегда получается составить достаточно гарантированный астро-прогноз по рынкам, хотя в этот раз он у меня есть. Раскрывать даты и периоды не могу (это конфиденциальная информация).

Моя проблема в том, что придумал себе стратегии на этот мощный прогноз, но сомневаюсь, что это лучшее, что могу сделать в данном случае. Потому просьба, оцените мои идеи + если знаете, предложите, что получше.

Итак, представим гипотетический (условный) период действия прогноза — с середины января 2017 по начало марта 2017 я ожидаю нечто похожее на дефолт США. В моем распоряжении на данный момент, допустим 1 000 usd, торгую у брокера IB, и только ликвидные опционные серии указанного временного периода. Ясно дело, что чем дальше срок, тем дороже опционы (в том числе дальние, которые тоже кусаются).
По этой причине, моя задумка следующая.

( Читать дальше )

Здравствуйте, господа.

С полгода назад мой аккаунт был забанен, чему я тогда был рад, но после заскучал по настоящим друзъям на смартлабе, и зарегился под новым ником. Однако, Тимофей Мартынов сегодня неожиданно проявил гуманизм (человечность), и без моего ведома разбанил «Astrolog». Поэтому я снова пишу пост, хотя вовсе не ожидал этого аттракциона щедрости. ))

Однако, учту уроки прошлого, и не стану рекламировать свои услуги, как делал это раньше. Реклама мне больше не нужна. И так все хорошо. А чтобы вы могли в этом убедиться, подготовил ретро_пост, на недавно шумевшую тему.
--------------------------------------------------

В четверг, перед самым брекзитом, открыл 2 реальные позиции на американском рынке на общую сумму $200. А утром в пятницу стал подсчитывать потенциальную прибыль. Но фокус в том, что я купил ETF, а они торгуются (как и опционы на них) только с 16-30 мск. Но пока высчитывал текущий не зафиксированный профит — думал, меня кондрашка хватит! Вы только посмотрите!


( Читать дальше )

Кто-то сначала подумает, что я дублирую свое интервью для "Коммерсанта" (2009 год): www.kommersant.ru/doc/1167794

Однако, я начал общаться с коллегами трейдерами, и они мне предложили изучить статистический подход к моим астро-сделкам. И показали раскладку такого расчета.

Вдруг подумал, эта занимательная арифметика окажется полезной не только мне, а многим участникам смартлаба. Тем более видел, как неистово плюсовали участнику, который «открыл Америку» примерчиком на уровне младших классов:

>>Что бы найти процент от какого-нибудь числа (например, 15% от 70), разделите оба эти числа на 10 и перемножьте их (70/10) * (15/10) = 7 * 1,5 = 10,5.
17% от 88 = 1,7 * 8,8 !!!

А мы рассмотрим оптимальную статистическую модель.
--------------------------------------------------------
Предполагаемая точность астро-прогнозов:


( Читать дальше )

Здравствуйте, господа.

Показываю отчет с иллюстрациями — о моей работе с партнерами ДУ (Доверительного Управления) на предмет «гарантии» или «не гарантии» моих астро-прогнозов.

Общаюсь с мистером «X» (один из партнеров по ДУ). Внимание на картинки.

В среду, 9 декабря, был дан астрологический прогноз, что завтра, 10.11.2015 индекс Насдак (аналогично, как его etf QQQ) — вырастет.
Рекомендация — завтра покупать колы. Можно днем (оционы на этот фьючерс), а еще лучше вечером по мск, так как это придаст данному прогнозу дополнительную силу.



Партнер рад, что астролог в очередной раз не ошибся.

( Читать дальше )

Вообще-то этот пост следует назвать "РАБОТА НАД ОШИБКАМИ".
И они есть, но не в астрологии — там все блестяще, а в персональном трейдинге.

Впрочем, обо всем по порядку.

1) мой публичный прогноз (от 23.11): << smart-lab.ru/blog/292353.php#comment4759094 >>

ЦИТИРУЮ:

• Такое уже бывало в моей практике, что гороскоп USA показывает сплошное благоденствие, как раз под важную статитистику. И, как правило, стата выходит уверенно позитивная — также смотрится на 4.12. Но у нас же особый случай — если позитивная, то это увеличивает вероятность повышения ставок ФРС 16.12. А стало быть, хорошая стата — это негатив для американского рынка. И он может рухнуть. Такая неоднозначная катавасия. Тем не менее, жду стату (если не ошибаюсь, по безработице) устойчиво положительную. А что там будет при этом с евро, с баксом и др. — это отдельный вопрос.

** Что произошло? Статистика 4.12 вышла супер позитивная.

>>занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в ноябре на 211 000, хотя аналитики прогнозировали ее рост на 200 000, при этом предыдущее повышение показателя было пересмотрено в лучшую сторону — с 271 000 до 298 000. Уровень безработицы, в свою очередь, остался на минимальном за последние почти семь лет уровне.

( Читать дальше )