Медвежий пут спрэд. Как это делается.

Вы знаете, что я активно публиковался на стороннем ресурсе, будучи временно забаненным на смарте. А сегодня подумал — а чего хорошим материалам пропадать, надо вытаскивать избранные статейки сюда на обозрение. Вовсе не «корчу из себя» вселенского гуру, даже думаю, что по моим авторским текстам возможны мелкие, но ошибки. Однако поделиться хочется. Например, не встречал конкретных примеров по медвежьему спрэду, не из теории, а чтобы чистая практика. Пока сам такого не сделал. Итак, поехали!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикация от 9 июня 2016.

Наверное устали от моих астрологических выкладок, подумал, что могу вас порадовать чем-то трейдерским — знакомым и родным. Тем более, еще ни разу не показывал, как строить опционную стратегию под кодовым названием "Медвежий пут". В качестве эксперимента, допустим, что индекс Nasdaq смотрит вниз, а его etf «QQQ», находясь сегодня на отметке ~110 usd, вдруг и сходит в течение 8 дней к цене ДИАПАЗОНА = между 108 и 107. 

Совершенно легко и беспрепятственно можно реализовать данную опционную стратегию. Рискнем на 120 долларов, и забудем об этом на 8 дней. По калькулятору ясно показано, что в случае падения до уровня 108.* инвестор теряет все 120 долларов. По мере роста базового актива, однозначно теряет… те же $120. То есть, это ПРОГНОЗ двойного назначения. 

1) нам нужно падение (это направление) 

2) нам нужно падение, которое достигнет, например, цены 106.69. И чудо свершится! Совершенно ничего не делая, не скальпируя, не переживая ни о чем… инвестор зарабатывает $870. А если цена пойдет (строго до экспирации) еще ниже, то… все равно максимальный профит $870. Расчетный коэффициент R/R = 6.69 раз, при условной вероятности = 16 %. 

Однако, цену важно спрогнозировать. Можно в указанном диапазоне — если посередине, то мало заработаете, а то и безубыток.  На точность «тютелька в тютельку» был способен легендарный Вильям Ганн. Хотя это отдельная ветвь астрологии. Я цен не знаю, а вот направление и сила движения… обычно совпадают. 

Теперь вы ученые, кто не знал об этом — научился, а кто знал — вспомнил. ))

http://astro777.com 

PS
* что радует — отсутствие маржевых требований. При этом надо, чтобы цена снижалась плавно.
* коэффициент R/R = 6.69 раз показан для цены не 120, а 130 долларов, на 120 RR=7.73 раза.

Завершение этой конструкции с разъяснениями, в следующем выпуске: smart-lab.ru/blog/339419.php