Вижу интересную ситуацию в бумаге Газпрома. Предлагаю отыграть событие «рассмотрение новой дивидендной политики». Стратегия брать фьючерс (можно от текущей цены) на акции Газпрома и купить опцион пут на двойной или даже тройной объем от позиции по фьючерсным контрактам со страйком в районе 22000. 
Рассмотрение новой дивидендной политики 28 ноября должно оказать существенное влияние на стоимость акции. В рассматриваемом мной сценарии, див. доходность составляет 6%.  Как показывают прошедшие события решение о размере дивидендов оказывают существенное влияние на стоимость акции. У предстоящего события есть три возможных варианта (с возможными дополнительными подвариантами но на общую картину это не влияет). Пока новая див. политика точна не известна она создает ожидания, но когда случится факт чьи то ожидания оправдаются а чьи то нет. Но вероятность того что акция должна изменить свою стоимость существенно больше чем то что ожидания всех участников совпадут. 

( Читать дальше )