Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Я тут перечитал статью Антона Кротова которую упомянул недавно smart-lab.ru/blog/122223.php
И меня часто спрашивают на чём крутятся мои роботы. Интересно, кто меня часто читает тот уже знает как я увяжу два этих пункта?
Я пользуюсь тслабом. Ок, я знаю что я нуб, и после этой фразы дальше можно не читать, и ваши самописные решения лучше в миллион раз.


( Читать дальше )

Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.


( Читать дальше )

11 апреля quotes updater перестал качать данные с финама.
Знаю что многие им тут пользуются, что делать?
На форуме финама информации нет.
Другой софт который тоже качал с финама вроде тоже перестал работать.
Может коллективное письмо в финам написать или тут есть их представитель?

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.


( Читать дальше )

Доброе утречко (голосом Неда Фландерса)
А.Г. опять поднял тему как управляющие сливают деньги,
smart-lab.ru/blog/444869.php
пользуясь случаем напишу не только о том как мои роботы вышли на первое место в мфд, но и как выбрать управляющего который не сольёт, поскольку я не только мастер спорта подполковник Чингачкук но и сам успешно инвестировал в управляющих.


( Читать дальше )

Всем привет.
После того как словил очередную просадку снова повысилась мотивация что-то улучшить, хотя изменения и итак потихоньку вносятся.
Решил поделиться некоторыми вещами, может кто что-нибудь подскажет мне в свою очередь.
Если лень всё читать — единственный фильтр который мне сейчас нравится это не торговать фьючи на вечерке.
Фильтр выглядит вполне логично, вечером выше спреды, ниже объёмы, и в целом другая микроструктура так как вечером не торгуется спот, акции, европа, итд.  Многие системы не снижают доходность если отказаться от вечёрки но при этом ведь гарантировано снизишь издержки на проскальзываниях и также улучшишь диверсификацию если будешь их торговать вместе с системами которые торгуют вечёрку.


( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня побил рекорд по дневному убытку на фортс счёте и по роботам. -225 тр на текущий момент.
Публичный алго счёт some great reward ушёл в минус 0.26%.
Что я думаю по этому поводу и что буду делать? Если одним словом то ничего.


( Читать дальше )

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )

Вообще у меня политика не комментировать сделки и колебания счёта, на мой взгляд это выдаёт новичков, ежеквартальные отчёты не в счёт.
Если колебания вызывают позыв что-то написать то явно что-то не так с рискменеджментом и нужно уменьшить плечи.
Но мне как-то надо пиариться, поскольку даже некоторые постоянные читатели не в курсе что я уже как с 1 июня торгую публично и к моему счёту можно подключиться на автоследование, и пусть рынок не дал пока супер доходность но счёт обгоняет большинство конкурентов на мфд, рэнкинге или комоне за тот период что идёт трансляция, не буду говорить кого чтобы им не было обидно, но я только что посмотрел их актуальные картинки ;)
mfd.ru/tradingsignals/strategies/
Some great reward
Как мы видим рынок не такая уж и пила и дело не совсем в волатильности. 
Но всё не так сладко, иначе бы не написал пост.



( Читать дальше )