Stanis, колы около денег стоят на порядок дороже. Далекие колы позволяют купить большой обтем недорого, на близких так не получится.

Если цена пойдет сильно вверх, далекие могут дать х10-30 прибыль, близкие колы столько не дадут.

Stanis, у меня на далеких колах хедж не работал, он получается либо слишком дорогим, либо не сработает, сложные позиции может быть…

Конечно пару тройку мес назад лучше было купить, но сейчас еще вроде золотодобытчики не полностью подтянулись за железом, еще можно попробовать. Либо кол на Barrick или franco nevada.

Можно купить far otm call на 2-3 года на wpm, на 1-3% от портфеля.

Carlson, промышленность обладает огромной инерцией, нельзя перейти с нефти на электро за неск лет, это десятилетия, уголь, нефть, газ и т.п. актуаоьные вещи, и чем меньше в них верят и ниже падает цена тем интереснее. Как говориться низкие цены исправляют низкие цены. У Рика Рула есть много выступлений на эту тему тему энергосектора.

Carlson, я не думаю что нефть была поглотителем долларов, нефтегаз сектор это небольшая доля амер рынка, денег в других секторах много больше.

Carlson, я не доверяю и не смотрю виртуальную статистику как обьем денег, только жесткие физические цены и обьемы.

Недвига в РФ и Западе на пике, я думаю она пойдет скорей вниз чем вверх, но всяк может быть....

Уголь — реально дешево, спасибо я его посл раз год назад смотрел он тогда дороговато стоил, можно прикупить что нить угольную компанию в канаде.

Нефть, уголь циклические рынки скорей, с хорошими дивидендами, уголь канадский думаю можно покупать прям щас, нефть канадскую если чуть упадет точно нужно покупать. Нефть рф мне кажется покупать смысла нет пока не вернет жирный европейский рынок

Stanis, да мне тоже кажется продажа путов на хорошие акции это хорошая стратегия, получаешь либо премиум либо хорошую акцию по скидке.

С воррантами на западе ситуация интересная что их в придачу давали, по сути бесплатно :)

Ситуация с рублем скорей похожа на Японскую игру Стена :)

www.youtube.com/watch?v=yPmF_2etYrA

Я тоже думал о прыжке рубля, вполне возможно в следущем году будет до ~120. Но вкладываться в акции/облигации слишком рискованно. И чтобы получить прибыль нужно не просто в долларах получить, ставка должна быть реактивной, нужно плече (плече слишком опасно, сразу отменяется) или опционы. Думаю про опционы..., они конечно сжигают деньги, но зато не нужно заносить и рисковать большой суммой.

Интересная мысль... Доход по облигации не интересен, даже 8% не интересен, это в лучшем случае еле еле покроет реальное обесценивание доллара. Лучше в канадский нефтегаз вложиться. Интересно если только будет переоценена облигация.

anon, я сейчас экспериментирую с SV моделями, они лучше гарч, но сильно медленней, но скорость мне не важна, посмотрим что получится…

anon, а понял, т.е. вместо коэффицентов констант в GARCH использовать функции… я думал, но отказался от этой идеи, мне кажется это слишком сложно получается, непонятно что происходит в модели, я стараюсь примерно представлять что делает модель.

Я думаю точность можно улучшить проще — добавить дополнительных сигналов

ht = ω + β*ht-1 + α(|zt-1| — E[|z|]) + λzt-1 + k1*signal1 + k2*signal2 + ...

Мне кажется лучше потратить время на поиск хороших сигналов. Усложнение garch я не вижу смысла — если нужна сложность — я думаю лучше сразу отказаться от гарч и перейти к SV, я сейчас как раз этим занимаюсь.

Про правдоподобие сравнение симуляцией и прямым фиттингом — прямой фиттинг получался чуть лучше, но точно цифры не помню, я после первых попыток отказался от симуляций с гарч и больше их не использовал.

Не осилил, но я так понял суть в том что в Москве сложно затевать с симпатичными дамами.

Ну так, Москву 20 лет заливали нефтедолларами так что не знают куда их девать, уже и плитку по 10 разу перекладывают, и американцам 300млрд$ подарили, а бабло все прет и прет. Конура в подмосковном муравейнике стоит как домик у моря в Греции и Италии.

Естественно на таком празднике жизни и у дам запросы выросли. К тому же и дам самих мало из за демографии. 

Онищенко """… окончил санитарно-гигиенический факультет… по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология» ... работал в системе министерства путей сообщения СССР, сначала врачом-эпидемиологом, затем на руководящих постах разных уровней ..."""

Политик, общественный деятель, управленец, санитар, главный врач московского метрополитена, открыл что грузинскоие вина не соответствует санэпид нормам, вобщем, крупный ученый и академик от медицины :)