AlexChi.   Доброе утро! Приходится констатировать что облигации сейчас надёжнее и спокойнее. 

Andy, спасибо! Поправил!

В конце прошлого года был сигнал

незамученная очепятка. Всё-таки неделя должна быть

+12% к индексу за 4 месяца прекрасный результат стратегии. Далеко не все и за год такую альфу делают.

Рынок упал на 1.61%, а мы даже смогли немного заработать на облигациях 0,25%

будет письками меряться...
0,37%

Очень удачно мы пропустили торги неделю назад! Рынок упал на 1.61%, а мы даже смогли немного заработать на облигациях. Так понемногу и формируется разница, которую вы видите в таблице 2 в последнем столбце. Хотя, конечно, хотелось бы уже настоящего роста. Да пусть бы уже и не настоящего, а чтобы хотя бы индекс в ноль вышел, и уже система покажет двузначную доходность!

AlexChi, Здравствуйте опять. Я, признаюсь, сторонник трендовых стратегий. Ну, как-то мне чисто психологически, может быть, более комфортно идти в ногу с «большими деньгами». Как то больше надежды на то что будет продолжение того, что ты видишь. А не на то, что с твоим входом сразу всё развернётся, будто только тебя тут все и ждали. На первый взгляд и Ваш подход мне показался трендовым. Но нет. Чуть подумав, я заметил вот что. И квартал, и месяц бумага может быть в минусе, а неделя выдалась удачная. То есть по графику это будет выглядеть как коррекция на нисходящем движении. Ни в коем случае не хочу усомниться в положительном результате на большом отрезке времени. Просто подход не мой. Поэтому принял решение не пробовать. Вам желаю успехов, новых удачных идей.

Yasniyy, здравствуйте! Я сколько не тестировал различные системы, но так и не смог найти ни одну с положительным матожиданием прибыли, которая бы работала от шорта на тесте из как минимум 20 бумаг и на периоде от 10 лет. Это не значит, конечно, что таких систем нет, просто я не нашел. Так что при эксперименте на своих деньгах будьте, пожалуйста, аккуратны! Если не сложно, результаты сообщите потом )))

Yasniyy, 

Из тех бумаг, что в таблице, трудности с шортом были у Мечела и Самолета — их брокеры часто не дают шортить.

И это очень сложно про-бэк-тестить, такие данные вряд ли на истории предоставляют. Только когда опыт большой торговли проливов. Помнишь, что давали шортить, а где нет.

Yasniyy, 

Но есть эффект momentum crash, когда на развороте худшие становятся лучшими. Те, кто был в шортах, попадают очень сильно. Те, кто моментум только от лонга торговал, просто недополучат прибыль.

Yasniyy, 
Худшие бумаги (мечел, евротранс, сегежа) многие брокеры уже не дают шортить. Надо ловить момент, когда шорт возможен, а в этот момент система может не считать их «худшими» :(

AlexChi, Тема интересная. Простор для творчества. Можно не закрывать руками , например, а поднимать стоп под закрытие недельной свечи, ведь приостановка в движении не означает его прекращения.

AlexChi, Приветствую коллег! Автору респект! И предложение! А что если выявлять ещё и худшие бумаги. Их можно шортить. То есть , Вашу стратегию предлагаю использовать в двух направлениях. Хотя , по Вашей таблице всё прекрасно видно. Можно работать! Лично я по некоторым активам в шортах довольно успешно. Хотя вот ВК меня отстопил. Гад.

неделька! Пока самая худшая в этом году! Падение более чем на 4% за неделю

нету роста  — нету момента — нету роста...
сваливаемся в корпораты — тама пока еще бьется жисть...

AlexChi. ОФЗ конечно пока выход в такой ситуации. 

AlexChi, 

Пока самая худшая в этом году! 

могло быть и хуже 

Ну и неделька! Пока самая худшая в этом году! Падение более чем на 4% за неделю бывает нечасто, а уж 7 стоп-лоссов за один раз, такое бывает даже не каждый год. Хотя сейчас такое время, что удивляться ничему не приходится. Ладно, хорошо, что хоть сигнала на покупку нет, так что отдохнем на майские праздники без нервотрепки. Во всем надо искать позитив!

Vlad Kol, пока нет, объемы торгов по нему больше, чем по Самолету, так что формальному критерию попадания в top32 он удовлетворяет.

Как Так… Какая Прибыль С Начала Года… ??? Вмести с Долгосроком с Начала года Минус — 24000 

Ну хоть самолёт не отстопило. Пик заменить не хотите? По нему же выкуп объявлен и цена известна 551,4 руб., а дальше делистинг очевидно.