AlexChi, Спасибо

Villcommen, дивы я не учитываю при подсчете общей доходности, как и комиссионные издержки на обновление портфеля. Как-то я посчитал, что на моем тарифном плане у меня вышло за год около 4% дивов и 4% комиссия, т.е. то на то вышло. Сейчас реально дивы повыше все-таки дают, а моя комиссия осталась без изменений, т.е. немного плюс должен быть еще.

Добрый день, подскажите пожалуйста вы не ведёте статистику как часто на купленные бумаги выплачиваются дивиденды?
Объясню ситуацию, я прочитал вашу статистику с 2007 г и в комментариях указали ежегодную доходность +-11 процентов. понятно, там подкосил 2008г и без него результат лучше и это бесспорно хороший результат, но не ясно получали ли вы дивы в момент владения акциями
На данный момент офзшки крутятся в районе 13-14 процентов

Великий комбинатор, да, раз в год. Но FIVE сняли с торгов, вот и пришлось вместо него добавлять наиболее ликвидную из отсутствовавших. Это оказался Самолет.

AlexChi, я думал список бумаг раз в год пересматриваются

Tonikvzakone, вместо FIVE включил Самолет, Позитив имеет пока меньшую ликвидность, чем Самолет.

Tonikvzakone, хорошая ТС 
можно играть в одну акцию типа ПОзитива
все отлично смотрится на ТФ в неделю
можно см в месяц 
получается среднесрок 
вопрос только в точке входа 

AlexChi, Позитив будем включать в таблицу?

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели на этот раз проиграли индексу. Разница небольшая, но индекс вырос, а лучшие бумаги упали, это обидно, но, в некотором роде, закономерно. Дело в том, что до этого три недели подряд мы обгоняли индекс, в частности благодаря акциям Аэрофлота, которые взлетели за это время более чем на 25%. Вполне логично, что так не могло продолжаться вечно, и теперь именно коррекция в акциях Аэрофлота утянула портфель вниз.

Дюша Метелкин, тут еще и проблема сплита. Т.е. как алгоритм узнает, что был сплит? Да никак. Была цена N, стала N / 100, алгоритм и думает, что цена акции упала в 100 раз. Это же программа, ей человеческие рассуждения недоступны, типа того, что так сильно упасть ведь не может.

Это еще что, если будет обратная операция, т.е. увеличение номинала, например, для акций ВТБ, то алгоритм вообще с ума сойдет, решив, что бумага выросла в 1000 раз, например, и нарисует ее для покупки.

Это все нужно править вручную, каждый раз, когда происходит такое событие. Мне иногда некогда, а иногда лень. Ну, а если кого-то мое объяснение не устраивает, то всегда можно написать свой алгоритм )))

AlexChi, если бы был ноль то бумага не была бы -98%
Была бы ошибка деления на ноль

Дюша Метелкин, у меня при расчете берется закрытие дневной свечи, а если бумага не торговалась, то закрытие свечи равно 0. Отсюда и такие данные. Можно, конечно, поправить алгоритм и не учитывать те свечи, где закрытие равно нулю, но лень править, это проблема редкая, через недельку никель станет нормальным и сам по себе. 

Великий комбинатор, в любом случае нужен корректный подсчет, повторюсь.
Если вы в любой системе это не подкрутите — в лучшем случае вы не заработаете.
В худшем — сольете депозит а на график вывесите соплю

Дюша Метелкин, акция на прошлой неделе не торговалась — поэтому здесь видимо берётся последняя цена закрытия. В любом случае это в данный момент неважно, тк статистика за неделю, а гмк вылетела. 

Дюша Метелкин, 

А, это вижу, косяк в таблице. Конечно, ошибка в расчетах, нельзя -90 считать. Считаться всегда должно корректно, независимо от того, участвует ли бумага в наборе портфеля или пропускается из-за приостановки торгов

Кактус, думаю для моментума сплит не сплит — статистика должна быть релевантной а не -98% там где +10%

Дюша Метелкин, 
У него раньше было правило, если какое-то время не торговались, то ~~несколько недель копится статистика. Норникель же приостанавливали торги на время сплита. И по индексу в 2022 году он тоже ~пару месяцев ждал после возобновления торгов, как статистика накопится.

APav, должен быть в восьмёрке лучших по идее

Норникель некорректно показан

AlexChi. Доброе утро! Прекрасная неделя роста, а сколько ещё впереди!