Всем удачи и отличного рабочего и торгового дня!

Gella, просто мне повезло )))

Всем легкого понедельника и удачного торгового дня!

Villcommen, дивы я не учитываю при подсчете общей доходности, как и комиссионные издержки на обновление портфеля. Как-то я посчитал, что на моем тарифном плане у меня вышло за год около 4% дивов и 4% комиссия, т.е. то на то вышло. Сейчас реально дивы повыше все-таки дают, а моя комиссия осталась без изменений, т.е. немного плюс должен быть еще.

Всем хорошей пятницы и удачных торгов!

Великий комбинатор, да, раз в год. Но FIVE сняли с торгов, вот и пришлось вместо него добавлять наиболее ликвидную из отсутствовавших. Это оказался Самолет.

Tonikvzakone, вместо FIVE включил Самолет, Позитив имеет пока меньшую ликвидность, чем Самолет.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели на этот раз проиграли индексу. Разница небольшая, но индекс вырос, а лучшие бумаги упали, это обидно, но, в некотором роде, закономерно. Дело в том, что до этого три недели подряд мы обгоняли индекс, в частности благодаря акциям Аэрофлота, которые взлетели за это время более чем на 25%. Вполне логично, что так не могло продолжаться вечно, и теперь именно коррекция в акциях Аэрофлота утянула портфель вниз.

Дюша Метелкин, тут еще и проблема сплита. Т.е. как алгоритм узнает, что был сплит? Да никак. Была цена N, стала N / 100, алгоритм и думает, что цена акции упала в 100 раз. Это же программа, ей человеческие рассуждения недоступны, типа того, что так сильно упасть ведь не может.

Это еще что, если будет обратная операция, т.е. увеличение номинала, например, для акций ВТБ, то алгоритм вообще с ума сойдет, решив, что бумага выросла в 1000 раз, например, и нарисует ее для покупки.

Это все нужно править вручную, каждый раз, когда происходит такое событие. Мне иногда некогда, а иногда лень. Ну, а если кого-то мое объяснение не устраивает, то всегда можно написать свой алгоритм )))

Дюша Метелкин, у меня при расчете берется закрытие дневной свечи, а если бумага не торговалась, то закрытие свечи равно 0. Отсюда и такие данные. Можно, конечно, поправить алгоритм и не учитывать те свечи, где закрытие равно нулю, но лень править, это проблема редкая, через недельку никель станет нормальным и сам по себе. 

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели опять смогли обогнать индекс! Отличная была неделя, благодаря этому росту мне лично удалось впервые в этом году превзойти по прибыли показатели прошлого года на апрель месяц! Вот бы и общая прибыль этого года была не меньше, чем в прошлом году! Звучит прямо как тост, а если учесть, что сегодня пятница, то те из вас, кто сегодня или в выходные будут что-нибудь отмечать, не поленитесь, плиз, выпить и за это!

EdvardGrey, да, этот год пока очень хорош, но пока на текущий момент все-таки проигрывает по прибыли по сравнению с прошлым годом! Я по своей прибыли сужу, но разница небольшая. А прошлый год был для меня вторым по прибыльности, первый был 2009, сразу после кризиса 2008, в 2009 вообще чуть ли не все сделки у меня по прибыли закрылись, т.к. я только в лонг торгую.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели опять смогли обогнать индекс. Очень хорошая была неделя, даже Газпром умудрился прибавить 3.5%, лидером же роста стали акции Аэрофлота, компании, которую уже не раз хоронили здесь на смартлабе. Я не поклонник Аэрофлота, для меня все компании одинаковые, если есть сигналы торговых систем покупаю, если нет, то нет, но тут, столкнувшись с такой жесткой критикой перспектив компании, хочется немного потроллить критиканов, поэтому скажу так: самолеты Аэрофлота еще пролетят над могилами тех, кто пророчил им скорое банкротство )))

Виталий Климин, сейчас опять сигнал идет на покупку русснефти!

Хороший и полезный пост! Могу добавить по статистике, что наибольшее кол-во максимумов и минимумов приходится на первый и последний час торгов. А с 11:30 до 16:30 вообще лучше не торговать. Просто исключите это время и сами заметите улучшение результатов!

EdvardGrey, это награда за терпение )))

Ну, вот наступил праздник и на нашей улице! Две недели подряд мы проигрывали индексу, и желтых бумаг была всего одна, зато на этот раз 4 желтых и индекс обогнали в 4 раза! И еще, что хотелось бы сказать: рынок хитер и коварен и если у вас есть торговая система с положительным мат ожиданием прибыли, то не пропускайте ее сигналы, как бы вам не было страшно. Почти наверняка именно пропущенный сигнал окажется прибыльным.

Всем большой прибыли и отличного настроения!

EdvardGrey, спасибо! По-моему это рекорд два раза подряд всего по одной желтой бумаге! 

Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз лучшие бумаги недели немного проиграли индексу Мосбиржи. Всего одна желтая бумага, такое бывает нечасто, а тут уже вторую неделю подряд. Неудивительно, что вторую неделю подряд мы проигрываем индексу, правда, совсем немного.