Владимир С., нет, не пробовал, я торгую только на фондовом рынке. Немного не понял про среднее время удержания позиции… Каждую неделю портфель обновляется, зеленых бумаг, т.е. тех, которые остаются на следующую неделю в среднем 3 из 8, по стопам бумаги уходят редко, но тут у меня статистики нет, в этом году одно, а в 2022 было другое.

LordMerlin, 

Вот все, что есть:

Система BWS: статистика за 2019 год
smart-lab.ru/blog/588046.php

Система BWS: статистика за 2020 год
smart-lab.ru/blog/753281.php

Система BWS: статистика за 2021 год
smart-lab.ru/blog/755471.php

Система BWS: статистика за 2022 год
smart-lab.ru/blog/868663.php

Система BWS: статистика за 2023 год
smart-lab.ru/blog/980497.php

EdvardGrey, я тоже почти не пью, а рыбу ловить люблю, благо живу на берегу Дона. Так вот, как рыбчиков наловлю и посолю, так мне все друзья говорят, под пиво как хорошо, а по мне так такую рыбу пивом только портить ))) Или вот шамайка, ну как ее можно под пиво? 

Tonikvzakone, да, уйдет бумага по стопу. Кстати, в такой ситуации можете продать бумагу заранее, а потом откупить после дивов. Сама по себе бумага неплохая.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели на этот раз опять обогнали индекс. Кстати, в следующий четверг будет выходной день, так что в пятницу 10 мая не будет очередного выпуска лучших бумаг недели. Как поступить в данной ситуации? Я сам уйду в тех акциях, которые купил сейчас на две недели вместо одной, но вы можете выбрать любую другую стратегию, например, продать все и уйти в ОФЗ.

алла новикова, фото мое, но насчет Шерлока Холмса вы меня прямо удивили ))) Спасибо, конечно, никогда бы не подумал.

wistopus, можно по-разному, конечно. Я вот выбрал по пятницам обновление, как самое выгодное по статистике моей. 

Хороший обзор! С чувством юмора у Романа всегда было отлично! )))

Дюша Метелкин, так была торговая система BMS, все тоже самое, только таймфрейм месячный. Но увы, система приказала долго жить. В 2022 по стопам ее разнесло по частям. Каждый месяц стопы снимал, потом не выдержал и снял ее с пробега. Я ведь реально по всем этим системам сам торгую, поэтому то, что прибыли не дает просто убираю.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели на этот раз обогнали индекс. Особенно приятно, что индекс упал по итогам недели, а портфель из лучших бумаг показал рост. Если вы внимательно посмотрите на таблицу 1, то увидите, причину: 6 из 8 бумаг оказались в верхней половине таблицы. В исторической ретроспективе можно заметить, что в среднем 5 бумаг из 8 оказываются в верхней половине, т.е. индекс мы реально обгоняем, моментум работает!

Всем удачи и отличного рабочего и торгового дня!

Gella, просто мне повезло )))

Всем легкого понедельника и удачного торгового дня!

Villcommen, дивы я не учитываю при подсчете общей доходности, как и комиссионные издержки на обновление портфеля. Как-то я посчитал, что на моем тарифном плане у меня вышло за год около 4% дивов и 4% комиссия, т.е. то на то вышло. Сейчас реально дивы повыше все-таки дают, а моя комиссия осталась без изменений, т.е. немного плюс должен быть еще.

Всем хорошей пятницы и удачных торгов!

Великий комбинатор, да, раз в год. Но FIVE сняли с торгов, вот и пришлось вместо него добавлять наиболее ликвидную из отсутствовавших. Это оказался Самолет.

Tonikvzakone, вместо FIVE включил Самолет, Позитив имеет пока меньшую ликвидность, чем Самолет.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели на этот раз проиграли индексу. Разница небольшая, но индекс вырос, а лучшие бумаги упали, это обидно, но, в некотором роде, закономерно. Дело в том, что до этого три недели подряд мы обгоняли индекс, в частности благодаря акциям Аэрофлота, которые взлетели за это время более чем на 25%. Вполне логично, что так не могло продолжаться вечно, и теперь именно коррекция в акциях Аэрофлота утянула портфель вниз.

Дюша Метелкин, тут еще и проблема сплита. Т.е. как алгоритм узнает, что был сплит? Да никак. Была цена N, стала N / 100, алгоритм и думает, что цена акции упала в 100 раз. Это же программа, ей человеческие рассуждения недоступны, типа того, что так сильно упасть ведь не может.

Это еще что, если будет обратная операция, т.е. увеличение номинала, например, для акций ВТБ, то алгоритм вообще с ума сойдет, решив, что бумага выросла в 1000 раз, например, и нарисует ее для покупки.

Это все нужно править вручную, каждый раз, когда происходит такое событие. Мне иногда некогда, а иногда лень. Ну, а если кого-то мое объяснение не устраивает, то всегда можно написать свой алгоритм )))

Дюша Метелкин, у меня при расчете берется закрытие дневной свечи, а если бумага не торговалась, то закрытие свечи равно 0. Отсюда и такие данные. Можно, конечно, поправить алгоритм и не учитывать те свечи, где закрытие равно нулю, но лень править, это проблема редкая, через недельку никель станет нормальным и сам по себе.