trader-journal, верно, CAGR за последние 3 года = 20,6%, за 4 года = 27,4%, 5 лет = 24,5%. Максимальная просадка на полной стратегии (не как на комон) была в 2022 в этом периоде что-то около 35%, если считать по дням, но 2022 был закрыт по итогу +50%.

Алгоритмам нужна волатильность, и я бы даже сказал определённого вида волатильность, которая часто бывает на рынке, но не всегда и 2024 — 2025 год тому примеры. Подробнее может рассказать Илья Гадаскин, он автор данной стратегии и мой партнер. Я ему скинул ссылку на пост, надеюсь он подключится к нашему диалогу.

Как я понимаю, для подобных направленных алгоритмических стратегий последние пару лет в целом неудачные, например А.Г. у себя писал: https://smart-lab.ru/blog/1255501.php

trader-journal, на комоне стратегия запущена только в 2023 году, и там стоит только один алгоритм, и он в упрощенном виде. На сайте ABTRUST есть соответствующее предупреждение: «Финам с помощью его сервиса автоследования COMON. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его для копирования алгоритмической стратегии ABIGTRUST. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького порога входа.»

А почему Вы выбрали срок именно с 01.07.2023? Просто интересно чем продиктован данный выбор.

trader-journal, в тексте есть оговорка: **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

Но согласен, что надо убрать слово «несущественно» :)

Однако, в описании стратегии и на сайте и на COMON четко указано, что нужно быт готовым к волатильности в 45%!

Кроме того, в COMON стратегия сильно урезана, о чем есть соответствующее предупреждение на сайте ABTRUST.

Adventist, "да… уж". Дальше точно бессмысленно что-то писать :)

но вы можете продолжить демонстрировать и то, что вы невежда, и то что вы невежа. Интернет в этом плане благодатная среда :) 

Экономика — у вас точная наука :))) вы хоть бы определения посмотрели :))

ru.ruwiki.ru/wiki/Экономика_(наука)

На этом я с вами закончил, Адвентист :))