trader-journal, верно, CAGR за последние 3 года = 20,6%, за 4 года = 27,4%, 5 лет = 24,5%. Максимальная просадка на полной стратегии (не как на комон) была в 2022 в этом периоде что-то около 35%, если считать по дням, но 2022 был закрыт по итогу +50%.

Алгоритмам нужна волатильность, и я бы даже сказал определённого вида волатильность, которая часто бывает на рынке, но не всегда и 2024 — 2025 год тому примеры. Подробнее может рассказать Илья Гадаскин, он автор данной стратегии и мой партнер. Я ему скинул ссылку на пост, надеюсь он подключится к нашему диалогу.

Как я понимаю, для подобных направленных алгоритмических стратегий последние пару лет в целом неудачные, например А.Г. у себя писал: https://smart-lab.ru/blog/1255501.php

trader-journal, на комоне стратегия запущена только в 2023 году, и там стоит только один алгоритм, и он в упрощенном виде. На сайте ABTRUST есть соответствующее предупреждение: «Финам с помощью его сервиса автоследования COMON. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его для копирования алгоритмической стратегии ABIGTRUST. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького порога входа.»

А почему Вы выбрали срок именно с 01.07.2023? Просто интересно чем продиктован данный выбор.

trader-journal, в тексте есть оговорка: **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

Но согласен, что надо убрать слово «несущественно» :)

Однако, в описании стратегии и на сайте и на COMON четко указано, что нужно быт готовым к волатильности в 45%!

Кроме того, в COMON стратегия сильно урезана, о чем есть соответствующее предупреждение на сайте ABTRUST.

Adventist, "да… уж". Дальше точно бессмысленно что-то писать :)

но вы можете продолжить демонстрировать и то, что вы невежда, и то что вы невежа. Интернет в этом плане благодатная среда :) 

Экономика — у вас точная наука :))) вы хоть бы определения посмотрели :))

ru.ruwiki.ru/wiki/Экономика_(наука)

На этом я с вами закончил, Адвентист :))

Вот пример стратегии, которая стремится к целевому показателю, как сказали бы математики к целевой функции. Я не знаю автора стратегии, и судя по профилю он не сильно хотел бы, чтобы его знали. Стратегия выглядит привлекательно на беглый взгляд. По её характеру я вижу, что там явно присутствуют элементы мартингейла, но несомненно в более продвинутом, чем в описанном мной примере. Стратегия имела максимальную просадку в 41% в период с февраля 2025 по апрель 2025, что точно не для всех инвесторов. Также у неё явно сложный период в начале запуска. С начала апреля 2022 по середину ноября 2023 она была в просадке, которая в максимуме тоже достигала 40%. Потребовалось 1,6 года, чтобы вернуться к тем значениям, с которых началось падение. Но это ещё ерунда, так как бывает и существенно более плохие варианты.

Но что не видно из этих графиков? COMON правильно считает доходность, чтобы получить показатели эффективности стратегии, но из него не видно, приходилось ли автору довносить средства на счёт для обеспечения ГО (так как торговля ведется фьючерсами) или для того, чтобы достигались целевые показатели. 






Ссылка на стратегию для интереса: https://www.comon.ru/strategies/106507/