Обезьяна с дротиком

Стратегия Обезьяна с дротиком появилась благодаря моему эксперименту, который сначала привёл к появлению стратегии ЛУДОМАН.

Напомню, портфель ЛУДОМАН затеян, как проверка влияние случая на результат инвестиций. Его формирование шло в два этапа, сначала люди прислали свои соображения, кто может быть самым плохим в 2026 году, а потом общим голосованием из всех предложенных вариантов было отобрано 10 акций, вошедших в итоговый портфель. Пока портфель показывает результаты выше индекса IMOEX, опережая его чуть меньше, чем на 5 процентных пунктов.

Чтобы расширить эксперимент, я провёл голосование, стоит ли сделать ещё две стратегии (можно было выбрать несколько вариантов):

✅ Обезьяна с дротиком, в которой будет рандомный выбор тех же 10 эмитентов из IMOEX (как писал Тетлок, обезьяна выбирает акции лучше профессиональных управляющих)

✅ Абсолютный топчик, в которую планируется включить 10 эмитент из индекса IMOEX, но уже тех, что должны показать самый сильный результат в году

Интересно, что по итогу Обезьяна с дротиком набрала 47% процентов, в то время как Абсолютный топчик  — 71%. Не знаю, чем был продиктован меньший интерес к обезьяне, возможно, внутри каждого из нас где-то есть подспудное нежелание признать, что в случае успеха этой стратегии придется выкинуть на помойку всю нашу квалификацию, но без этой стратегии эксперимент не будет полным. Поэтому я решил, что стратегии быть. И я её сформировал этой неделе 18 февраля 2026.

Итоговый портфель получился следующего вида:

Чтобы добавить разнообразия в случайный выбор 10 акций из индекса IMOEX и немного прокачать скилы, я решил помучить искусственный интеллект, попросив его написать за меня код в питоне (python). Получилось довольно забавно, делюсь теми промптами, которые я ему направлял, а также итоговым кодом, который он мне выдал. Заморочка заключалась в том, чтобы генератор выдал не один раз случайный набор, а 100 (после я заменил на 1000), потом посчитал частоту встречаемых в этом случайном наборе тикеров, отранжировал их, и оставил топ 10. Кстати, всё заняло примерно 30 минут. Это ещё раз подчеркивает, что сейчас вход в программирование, моделирование и тестирование, куда как проще, чем ещё 3-4 года назад (мой партнер Илья Гадаскин, как-то написал хорошую статью на подобную тему: "ИИ в трейдинге"). Однако, это не значит, что ничего не надо знать. Необходимо понимать, что тебе выдаёт ИИ.

Буду стараться, чтобы в скором времени появилась последняя стратегия в этом эксперименте - Абсолютный топчик. Надеюсь вы примите активное участие в выборе самых перспективных акций в 2026 году.