А. Г., а фьючерс тогда относится к другому времени?
Ведь не было такого контанго и в 18:50.

А. Г., значит надо с imoex2

А. Г., как вы думаете этот арбитраж оправдан?

А. Г., 

все правильно.
это валютная компонента так гуляет.
поэтому кто хочет, выбирает рублевые индекс и золото.

сам RTS не торгую уже много лет — ГО большое, нужен хедж.
мини MXI куда удобнее.

А. Г.,

так это не работает (((.
чувствуется, что вы не торговали вечниками.
они все разные, у каждого свои особенности.
фандинг именно по доллару ходит туда/сюда.
а по золоту стабильно в плюс и по максимуму.

А. Г., 

разница всегда есть.
см. график ниже.

А. Г., 

вот часовик ВФ/КФ — разница есть?

А. Г., 

бэкофис все считает в рублях.
в отчетах все цифры есть.
другими словами вы считатет, что обо контракта ВФ и КФ практически идентичны  в моменте и на экспирацию?
то есть иными словами «Контанго равно фандингу» ?

А. Г., 

ВФ и КФ отличаются величинами фандинга и контанго.
биржа предложила арбитраж.
корректна ли такая стратегия или нет по версии биржи?

А. Г., 

вопрос в другом.
ожидаемый фандинг больше контанго в моменте.
мы покупаем вечный и продаем, или наоборот?
чтобы заработать плюс.
речь только по этой паре.

А. Г., Я спрашиваю об одном, вы отвечаете о другом. Ладно, проехали

А. Г., Вопрос-то не в этом заключался. А в том, что второй вариант нерабочим выглядит. То есть я хотел подтверждения или опровержения того, что торговать можно либо только с субсчетов, либо только с основного счета, а миксовать нельзя. Все что писал касается фондового счета (фьючерсы не трогаем)

То есть вот так можно

код клиента/xxxx
код клиента/yyyy

или вот так тоже можно

код клиента

а вот так нельзя (тое есть формально можно, но при зачислении купонов/номинала/дивов возможны коллизии)

код клиента
код клиента/xxxx

А. Г., Субсчет представлен в Квике как код клиента/субсчет. По крайней мере так у ВТБ.

А. Г., вы считаете, что надо относить индекс к М1? Почему не к М2?

А. Г., А причём тут фондовый рынок? Я вам писал о изнанке кредитов по ставке ниже инфляции. В итоге всегда кто-то оплачивает банкет своими деньгами. 

А. Г., Вам брать кредит под ставку меньше инфляции было хорошо, но оплачивали банкет вкладчики и им было в те времена не очень. 

А. Г., дефицит 2008-2009 это была мировая тенденция 

А. Г., так и бюджет в эти годы был профицитным. Сейчас у нас бюджетный дефицит+высокая ключевая ставка= работаем, чтобы отдать проценты по долгу)))

А. Г., отставание от Шевроле и Рено было, но ВОЛГА выпускалась со своим инжекторным двигателем. Всё бросили и выгнали людей, всем спасибо-все свободны… Так, что это был не вопрос конкуренции и денег, а решение манагеров, вот и все. И деньги были и специалисты были. Сейчас ситуация другая, но роста выпуска продукции внутри России как не было так и нет сколько М1 не увеличивай, купят китайскую, индийскую, корейскую и т.п. продукцию. 
Здесь кризис потребления периодически неизбежен. И после кризиса все начинается по-новой…

А. Г., я осознал, что потерял вашу мысль
Тезис в посте

Если мы хотим роста рынка, то должны не  сдерживать рост М1. А все остальное приложится.

его мы и обсуждаем, что он неверен.
По-моему вы тут опровергаете собственный тезис, вынесенный, как главный.

ну объясните почему моя «неработающая закономерность»… а также уронила наш рынок на  росте М1 с 01.09.23 по 01.08.25 гораздо медленней инфляции?

так я как раз об этом и пишу, что рост М1 не ведет автоматом к росту рынка.

То есть в моем понимании, это и есть неработающая закономерность. Я запутался.

Сдерживать М1 нужно, потому что иначе уйдет в инфляцию, о которой вы пишете, но вспомнили только тут. ЦБ об этом на каждой пресухе говорит.
До этого мы оперировали только номинальными выражениями.
А еще убедились на примерах, что значительный рост индексов возможен на падении М1 и наоборот.