Ну это у кого как. У меня с 80-х годов 20 века часы были только электронные и их перестал носить в 1995-м, когда купил пейджер.

Мальчик buybuy, 

А смысл?

Смысл же я уже описал в последнем абзаце тут

smart-lab.ru/blog/1036634.php#comment17047285

Мальчик buybuy, ну я и никакие про другие страны драмы и не смотрю.

AntiKukl, ну у меня с 19:05 полный штиль. Позиции  в разных системах разные и ни в одной не меняются на таких графиках. Вон, на первом графике Вы же видите стрелку, где я один из шортов закрыл.

Мальчик buybuy, ну я все тесты прогоняю

studfile.net/preview/593621/

Мальчик buybuy, жизненная история — это и есть драма.

Мальчик buybuy, из иностранных фильмов я смотрю только комедии, историю до 18 века, включительно,  и фантастику с фэнтези. Драмы  меня в тамошних фильмах не интересуют.

Мальчик buybuy, в п. 3 Вы сравниваете не доходности, а центрированные и нормированные распределения ее приращений. После центрировки  доходности то на отрезках нуль.

Все же элементарно. Если на рынке было случайное блуждание, то и доходность на этом отрезке — случайное блуждание, а при выборе параметров систем с наибольшей доходностью выбирается эксперимент с бОльшей частью положительных доходностей на отрезках случайного блуждания и, соответственно, выборочным средним там больше нуля, что подгонка «чистой воды» и в будущем не повторится. Чтобы выбрать параметры систем без такой подгонки и нужен п. 3.

1. Число сделок не меньше 100.
2. Таймфрейм для расчета  графиков значений доходности не меньше 2*среднее время в позиции, включая аут.
3. Центрированные и нормированные распределения приращений  доходности на двух непересекающихся участках из п.2 должны быть распределены одинаково.

Фьючерс должен быть дороже акций на ставку ЦБ до экспирации, но с вычетом дивиденды*0,87 (налог на дивы 13%). Это значит, что при текущей цене Сбербанка 323, «нулевая» цена сентябрьского фьючерса 30276. Ну упадет Сбер ниже 294,03 (33.3*0,87=28,97) после отсечки или не упадет — это сложный вопрос. Если вырастет выше, то шорт фьючерса по 30276 — убыток принесет, а если упадет ниже указанной цены, то прибыль.

SergeyJu, Здоровья!

SergeyJu, у Вас была операция? 

SergeyJu, мне сегодня врач тоже сказал, что можно вино не крепче 12 градусов и не больше 200 грамм за неделю. Так что осторожно и мне разрешили.

Stanis, если Вы купили GAZP, то должны иметь на счёте деньги под эту позицию и если они меньше номинала, то продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.

Stanis, не понял, как будет 50-100%% от номинала фьючерсов. И какая прибыль, если завтра откроемся по 100? И что такое «опционный Газпром с дельтой 0,8 ». Это покупка акций что ли? Я тут давно писал, что покупка акций-продажа ближайших фьючерсов — это «безрисковая ставка» от номинал акций минус ГО фьючерсов. Сейчас это в диапазоне 15,5-16%% годовых. Проблема только в дивидендах до экспирации фьючерса. Если их уменьшат по сравнению с ожидаемыми, то минус к этой доходности, если увеличат, то плюс.

Stanis, вот, например, виртуальный лонг по Газпрому со входом в пятницу по 125.13 (виртуальный, потому что «фильтр» запретил торговлю после предыдущего выхода из лонга 117.98-126.06). Сейчас его стоп 125.71. Это стоп или тейк-профит?

Stanis, у меня стопы в трендовых системах могут и вырасти выше цен открытия позиций, у меня нет в трендовиках только тейк-профитов выше текущих цен. Что Вас интересует?

Stanis, какое «инвестирование» со средним временем в позициях трендовых систем 2,5-3 дня? А контртренд- это вообще часы.

Вот контртренд RI со вчерашней вечерки, выключившийся сегодня в 11:00

Время Инструмент Операция Цена 

19:07:23 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 350 
19:34:50 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 040
10:00:00 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 310
10:08:03 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 580 

Stanis, в тренде ставлю стопы лонга на минимум от

максимум от момента  входа минус волатильность %% дневных приращений в последний расчетный период;
нижняя граница  расчетного растущего тренда с предыдущего минимума цен.

На шортах все наоборот для стопа шорта. Никаких тейк-профитов нет.

А для интрадейного контртренда входы исключительно по частям и тейкпрофит последнего входа на расстоянии часовой волатильности %% приращений часов. Контртренд торгуется только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 12 часов, при скачке этой корреляции через нуль в положительную зону стоп всей позиции по закрытию часа.

В 2024-м году все полные индексы Мосбиржи (с учётом купонов) со срокам погашения больше года в минусах. Поэтому если и говорить о прибыли, то не в облигациях, а только в депозитах.