wistopus, 

Диванный аналитик-практик, увы, ЦБ делит резервы только на золото и валюты по текущему курсу доллара. Кстати, к валютным прибавляет и заблокированные и не дает распределение по валютам в постоянной статистике.

Поэтому мой вывод об увеличении юаней основан исключительно на росте валютных резервов в долларах и факте, что доллар с евро ЦБ покупать не мог.

Например, золото в резервах ЦБ в этом году выросло на 42,4%. Можно сравнить с ценами золота в долларах с 01.01.25 по 01.10.25 и понять насколько они изменились в весе.

Диванный аналитик-практик, п. 4 не верен. Валютные резервы (без учета золота), рассчитанные через курс доллара с 01.01.25 по 01.10.25, выросли на 4.21%. А если учесть, что юань к доллару вырос с 7,3 до 7,12  и покупать ЦБ может только его (или валюты других стран, не введших санкции), то получается, что баланс операций ЦБ в 2025-м — это покупка юаня, а не продажа.

Ждем-с 24 октября.

Ковид — это падение в точности совпавшее с падением S&P500. А в 2022 Ваш «красный столбик» в точности совпал с поднятием ставки ЦБ до 20% 28.02.2022. А снижение начали только в мае 2022-го и минимум 21.09.22.

jatesk, она только недавно была: с 30.09.22 по 31.08.23 MCFTRR Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) +87% с просадкой меньше 8% и ни одного убыточного месяца.

Если сравнить со ставкой ЦБ, то легко понять почему.

DrManhattan, «плечи» срочного рынка — это не наличие процентов за «кредиты», а превосходство позиции по ценам на рынке над деньгами счета.

Никто не закрывает позицию клиента на срочном рынке, если вариационная маржа, которую надо списать меньше деньги-ГО.

Natalia St*****a, «непредсказуемым» он был всего два раза с августа 2023-го, когда поднял ставку с 8.5% до 12% на одном заседании. Это 19.12.24, когда все ждали очередного повышения на 2% и 12.09.25, когда все ждали 16%, а не 17%. В остальное время с сентября 2023 по декабрь 2024 и с января 2025 по по август 2025 ЦБ был совершенно предсказуем.

Natalia St*****a, «фундамент и отчеты» в США со времен Рейгана не торгуют :) «Фонд» Баффета с 2003-го мало чем отличается от SPY+div

Natalia St*****a, да мы в «пиле» с апреля месяца и только с 09.09 падаем с маленькими отскоками. Неудивительно из-за решения ЦБ 12.09

ВадимК, для фьючерсов на юань я бы не сказал, что «не очень»

13.10.25

в контрактах 7 881 938

в рублях по номиналу 91 373 291 014

NOT A HAMSTER, да просто на фьючерсах при наличии свободных средств из-за положительного номинал-ГО некоторые это за «плечи» не считают.

SergeyJu, ну я же только про «купил и держи» написал:

«купившие фьючерс по 14184 (номинал по Расчетная цена вечернего клиринга 30.12.24) потеряли во вчерашнюю вечернюю экспирацию -4269.4 руб., если за день до даты исполнения безо всяких комиссий перекладывались из ближайшего фьючерса в следующий.»

А Вы про шорт говорите.

NOT A HAMSTER, 

кто «сидел с „плечом“» 4 (позиция 4 фьючерса при  сумме на счете 14184 руб. 30.12.24)

witosp, как видите, быстрее всего юань падал задолго до этих новостей: с 30.12.24 по 30.06.25. И это по отношению к рублю, а не доллару. Если говорить об официальном курсе, то доллар то у нас с 30.12.24 упал больше юаня:  -21%.

NOT A HAMSTER, так я и написал, что «объем» для реального «плеча» — это цена*число контрактов, а не что-то другое.

ВадимК, с оборотами опционов у нас как-то «не очень». Вот опцион call-11.25 (цена) с погашением 16.10.25

Нейросеть действительно найдет стационарную корреляцию, но тогда и только тогда, когда это ее «выход». А если ее «выход» другой, то это «помойка».

Финансовый трутень, я вот тут smart-lab.ru/blog/371975.php давным-давно публиковал пост о двух совершенно разных стационарных вероятностях. Конечно ИИ выяснит, что делает крупье, если он работает одинаково на всех входах, которые видит ИИ. А вот если крупье будет бросать монетку и при «орле» делать первое, а при «решке» — второе, то никакой ИИ без знания монетки не сможет сказать, что будет делать крупье, и сольется.

Финансовый трутень, нестационарность — это когда на одном прошлом одинаковом событии будущее может в одном случаев выбрать два с вероятностью 1/2, а в другом только одно из двух с вероятностью 1. Как такому можно научить ИИ в покере? Да и вообще где-то, если ИИ знает только то, что было. Причём и в будущем вероятность выбора зависит от того, что ИИ не знает. А выбор одного из двух вариантов действий постоянно — это «путь в никуда».