Head of Algonaft'$, да я давно тут писал, что это их метод расчета вармаржи:

smart-lab.ru/blog/945992.php

Все упирается в ЕСЛИ...  это же рынок и каждый получает то, что заработал или потерял. Вот если бы вы это 31 мая написали, тогда бы и разговор был другой

РТС и ММВБ ходят весь день индикативно вместе!!! 😂 (где такое виданно, епрст) Потом РТС делает брэйкаут) Скорее всего москухня не может считать валютный индекс и/или ушел мм, кто считал. Короче — кухня конченная! Столько вопросов и ни одного ответа.

Roman Ivanov, 

Матожидание — вот соль.

Матожидание — это среднее случайной величины и не более того. Это гораздо более узкое понятие, чем набор вероятностей чисел.

Вероятность правильности прогноза в общем случае ничего не говорит. Как не говорит про потребляемую мощность ток потребления или не говорит о затратах энергия сила сопротивления.
Матожидание — вот соль.

David Taylor, если среднее непрогнозируемого будущего приращения цены положительно, то как раз надо купить и сидеть. Я же это написал в предыдущем ответе Вам.

А насчёт «роста» посмотрите историю S&P500/М2 с 1959-го года. Где Вы в этом графике  видите рост?

Makstrade, а вот это довольно метко — рисковать своими ой как тяжело, а в случае убытков сидя перед зеркалом себе не скажешь «Извини, братан, риски...»

А. Г., это вообще демагогия какая-то.
Инвестор (особенно смартлабовец и любитель всяких баффеттов) — он делает ставку на рост цены на бесконечном промежутке времени и в большинстве активов это работает. В казино или у букмекера, у него был бы завершённый случай — отдельный матч или отдельный спин на рулетке, а здесь этого нет — инвестор забрасывает жребий в линию времени, уходящую в бесконечность (если он покупает акции, а не деривативы).

Сергей Сергаев, 

что мешает иметь любовь к работе и при этом создать собственный бизнес или просто с любовью работать на себя? 

Неуверенность в своих силах.  Рисковать своими или чужими… )

robomakerr, ошибки первого и второго рода — это из задачи определения одного из двух распределений вероятностей по выборке одного распределения из двух, неизвестно какого. А у меня в топике четко описано распределение и оно одно.

SergeyJu, Салтыков, как всегда обо всем и ни о чем. Главное туману напустить. Точно так же и у Верникова всегда рассуждал в былые времена, вместо того, чтобы прямо отвечать на вопрос, что он думает по рынку, либо всегда мимо рынка прогнозировал. ))

David Taylor, кстати об этом

Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.

Чисто теоретически, если это верно, то никакой эффективной торговли на фондовом рынке, кроме одной из трёх: постоянный лонг ИЛИ постоянный шорт ИЛИ аут не существует. Это доказано ещё 60-70-х годах прошлого века

Гипотеза эффективного рынка (Efficient Markets Hypothesis, EMH) — финансовая теория, официально выдвинутая Юджином Фамой в 1960—1970-х годах. Согласно ей, все акции торгуются по их справедливой стоимости, поэтому практически невозможно систематически «переигрывать рынок», то есть получать доход выше, чем в среднем по рынку.

Мальчик buybuy, 

1. Доходность до 30% годовых — строго работа на деньги клиента
2. Доходность от 30% до 100% годовых — возможны варианты
3. Доходность от 100% годовых — строго работа на свои деньги

Всего лишь фантазии, которые ничем не подкреплены, иначе бы как и обещал давно покинул смартлаб, но «уникальная» система все еще не закончена))

David Taylor, какая связь между системами и тем, что в топике? В топике речь исключительно о статистическом прогнозе и возможности неплохо заработать в нем. В нем же четко сказано: делаем ставку на будущее событие. И никаких определений этих событий нет, кроме вероятностей их появления.

А. Г., не совсем понятно про «нет ошибок».
Когда открываем сделку, а она оказалась убыточной в 45%, это разве не ошибка первого рода?

SergeyJu, я говорил не о случае практической точной непредсказуемости, а о случае несуществования точной прогнозируемости того, что мы и ищем.

Сергей Сергаев, Если Вам не нравится мнение других людей — то тоже можно обратиться к психологу. 

Сергей Сергаев, стандартный управляющий вполне себе сотрудник бэк-офиса. У него есть жесткий регламент, см. индексные фонды. Если кто-то думает, что в большинстве УК не так, нет жестких регламентов на управление, то он заблуждается. Он распихивает пришедшие деньги или организует вывод средств так, чтобы состав активов четко-четко следовал внутренним нормативам. Места творческой работе по управлению 0 целых 0,1 процента. 
Немногие исключения у нишевых УК только подтверждают правило. 

SergeyJu, вот только я говорил не о Васе и не о сотруднике бэк-офиса, а о вполне себе сложившемся управляющем, который имеет как весомый багаж теории, так и огромный опыт в области управления. Если уйти в «свободное плавание» мешают какие-то психологические травмы, то можно обратиться к психологам. А доводы «любовь к работе» это непрофессионально — любовь к работе как раз и выражается в ее качественном профессиональном выполнении в любом месте, и она не привязана к работодателю или георграфической точке.

Сергей Сергаев, отчасти и так можно сказать. 
Вот возьмите феномен Васи. 
Человек плохо образован, торговать не умеет и не учится. Даже харизмой не богат. Но вот клюют на него лохи и он востребован индустрией. 
В бэкофисе тоже свои требования и если человек им соответствует, он почти наверное не подойдет на роль хорошего управляющего — одиночки.