3Qu, или для стресс теста.

3Qu, да «средней» цены нет. Но распределение это не «среднее», а пространство возможностей (в том числе потерять деньги :)). И хорошо иметь о нем представление, например практически для расчета цен опционов.

3Qu, да, при торговле Вас интересует какое-то одно будущее испытание, а не все. Только если нет его точного прогноза, то это случайная величина. А у любой случайной величины есть распределение.

3Qu, ничего невозможно разработать, если будущая реализации случайной величины не зависит ни от чего из прошлых реализовавшихся. А стационарность или нестационарность в этом случае вторично.

3Qu, распределения одного испытания не имеют никакого отношения к торговле. Для успешной торговли на случайной последовательности нам нужно условное распределение будущего ее значения по прошлым (не только ее, но и других), реализация которых уже произошла.

3Qu, нуу как бы российские акции весьма стационарны… например сбер и си торгуются обычными скользящими средними легко

поэтому нормализация для российского рынка рабочая идея

3Qu, не планируй. Не напрягайся. Ничего не делай и смотри, как каждая твоя зарплата сгорает в огне инфляции. Трать всё что только можно на потребление! Прожри всё.

3Qu, 

И как это использовать?

Есть одно весьма полезное применение. Жонглирование распределениями позволяет быстро, качественно и надежно защитить диссертацию. Поскольку судьи в этом вопросе — пожилые доктора которые выросли на этом и до сих пор используют в своих лекциях.

3Qu, нее ну можно убедиться в наличии ассиметрии и наличии толстых хвостов...

Вообще имхо горчаков именно потому и может торговать рос рынок т.к он более стационарен чем американский и к нему арименима мат статистика

3Qu, 

если не капает (постоянно и равномерно), то что-то у вас не так

вот ведь Вы какие ма-те-ма-ти-ки....
как, пардон, может капать с конца графика постоянно и равномерно, если цена пляшет совершенно непредсказуемо....
Вы, 3Ку, начинаете сами себе противоречить — в одном топике у Вас говорится об том, что это случайное блуждание и все свободны...
а здеся Вы говорите, что с конца и постоянно должно капать... 
пн
меня человека со средним техническим образованием Вы с ума можете свести...

3Qu, 

Конкретные движения цены могут быть любыми

все портит свобода, разрешенная брокерами...
трейдеры взяли привычку… понимаешь… тыкать на кнопки туда-сюда...

3Qu, 
на другого, по ЗП, да.
 
Когда на себя, то заранее не известно

3Qu, 50$ пункт

3Qu, это фьючерс ES (SP500), на СМЕ

вы же занимаетесь просвещением, непросвещённых
дело благое… вот и мы ждём)))

3Qu,
Очень похоже, что в этом болоте
Вы, самый сильный математик, и
Почтенная, ждёт ответ на данный вопрос…
Именно — от вас!

Хотелось бы увидеть, нечто подобное
Средний профит >10p. и комиссия отбивается)))

3Qu, да я толстые стволы там в этом году спиливал. Они в диаметре внизу были сантиметров 14. Мне всегда казалось, что такое может быть только у дерева.

3Qu, вопрос формализации. Если торговый подход можно формализовать в цифрах то и робота можно написать. Проблема в том что часто кто руками торгует привносит личные ощущения в торговлю — а такое невозможно оформить в коде

3Qu, это tradingview видимо посчитал все индикаторы и стратегии которые были открыты — честно говоря сам не очень понимаю его расчетов.
Так то в реальной работе используется думаю около 5 штук. усложнение чаще ведет к отрицательным результатам у меня.

3Qu, именно, примерно, так, и, есть…

3Qu, 

Че-то сомнительно

да я сам себе уже не верю....
навалилися, понимаешь, математические Гении смартлаба на меня всей своей мощью...