Да, ничего не думаем. На бирже играют не более 1-2% населения, включая сюда богатеньких Буратин, которым деньги некуда девать.

Вазелин, Ну, если которые книжек не читают, то это бесполезно. Если читают, то это им не нужно и тем более бесполезно.

Сергей Сергаев, ну, и славно. У меня тоже все неплохо.

Вазелин, про ТА, я думаю — прочитал — выкинул и забыл. Не вздумайте применять на практике.)

Вазелин, а просто книжку почитать? Или надо тираж увеличить? Еще и тут про ТА. Да, сколько можно?

Сергей Сергаев, так совершенствуйте. «Для того, чтобы это действительно работало, надо дополнительно учитывать массу всяческих факторов и побочных эффектов. Но если вы их все учтете, то непременно работать будет.) Здесь же описана только основная идея.» ©

Вам нужна еще одна книжка по ТА? Для чего?

Сергей Сергаев, 

Ну так возьмите полосовой фильтр 2-го порядка, который делает все вычисления намного более совершеннее, чем ЕМА.
Джон Эйлерс и Рик Уэй дарят вам формулу полосового фильтра:

Возьмите, никто-ничто не мешает.
Дарить фильтры мне никак не нужно.)) Построение практически любых фильтров по заданным параметрам, это типовая процедура. Описана повсеместно.)

Сергей Сергаев, разумеется, базис каждый придумывает сам.) Наверное вас учили, одни задачи легко решаются в декартовых координатах, другие лучше и проще решать в полярных, можете решать в покоящейся, можете в движущейся. Можете придумать и любые другие системы. Естественно, от изменения типа координат сам процесс не изменяется.

На стационарном это может прекрасно работать, но цены — нестационарный ряд. Вся эта теория максимум, валидна в боковиках!

Эк вас.)) С чего вы взяли, что порождающая функция ценового ВР нестационарна? Вы сами это проверяли или кто сказал?

Сергей Сергаев, простите, вы сути не понимаете.) Меняется не «закон приращения цен» (если вообще существует такой закон)), а привязка цены к некоторому базису. А какой базис вы выберете, «WMA или АМА...» или что-то другое, это от вас зависит и от того, что вы хотите получить в итоге.

Beach Bunny, )) Там еще много такого интересного.)

Сергей Сергаев, см. мой свежий топик.

Сергей Сергаев, 

так вы сами себе противоречите 

нет, не противоречу. Но вдаваться в подробности случ процессов явно не формат комментариев.
PS Хотя, приведу простой пример.
Случайное блуждание непредсказуемо — 0.5 в обе стороны, а порождающее его нормальное распределение в некотором смысле вполне предсказуемо.

Auximen, )) вы правы. Исправлять лениво.

Volahub, смотря для чего.

Beach Bunny, эт явно перебор.

Дмитрий Овчинников, в этом случае это вообще пустое.)

Дмитрий Овчинников, наверное этот вопрос не ко мне. Я сие не знаю. Эт изобретателей надо спрашивать.
Вопрос схож с таким: зачем изобретать фильтры? Так их и не изобретают, и в большинстве случаев изобретать ничего не нужно. Фильтры делаются для решения конкретной задачи, и целью является не изобретения фильтра, а решение вполне конкретной задачи.

autotrade, а вы их видели? 

Сергей Сергаев, 2-го, 3-го порядков — это не более, чем модификации ЕМА. Можно назвать БИХ, суть не изменится.

важно уяснить физический смысл ценообразования и опираться на идентификацию корреляций или автокорреляций.

Для спекулянта нет никакого физ смысла в ценообразовании — процесс случайный. Был бы он неслучайным, все бы только бы и делали, что выигрывали.)