Сергей Олейник,

так его можно самим создавать…

Вы можете его создать? — однозначно, нет. Вы знаете кто, когда и какой интенсивности его создаст? — тоже, однозначно, нет. Т.е., это такой же случайный входной сигнал ЧЯ, как и прочие. В классическом СБ, прилетела частица или неск частиц с большой энергией, возник некий выброс. Все бы хорошо, казалось бы, можно использовать, но мы, опять-таки, априори не знаем ни амплитуды, ни продолжительности выброса.

это и не требуется

В теории систем как раз это и требуется, появляется метод прогнозирования. А так, у нас некий ЧЯ, живущий самостоятельной жизнью.
В нашем случае, реакция ЧЯ (рынка) на практически одинаковые сигналы м.б. вплоть до противоположной. Это даже не мной многократно отмечалось.

Сергей Олейник, 

ВВТ всего лишь дает нам реакцию черного ящика на входной сигнал.

Входной сигнал мы, как правило, не знаем, свойства ЧЯ мы тоже знаем весьма приблизительно, т.е., практически не знаем.
Все это в совокупности дает нам что-то близкое к норм распределению. Рынок, как интегратор, превращает все это в СБ. Есть также некоторые климатические факторы, типа, Трампа- Набиуллиной, проц ставок и пр., обуславливающие некий снос, но на этом тоже не особенно поиграешь.

Сергей Олейник, 

то есть вся задача — попасть в диспетчерскую и скопировать расписание.

Это уже называется инсайд.))

представим что там не жесткое расписание, а алгоритм… ездить по маршруту без лишних затрат на перевозку пассажиров… потому что на всех не хватит места и горючки

Это тоже невскрываемо, т.к. вы должны располагать всей исходной информацией и алгоритмами.
Вам повезет, если, скажем, по понедельникам исходная инфа одинакова — это вы без особых трудностей выявите, и вы победитель.) Но это уже явная закономерность, и она, естественно, выявляется.

Мультитрендовый, «сейчас доверять нельзя никому, даже себе». ©
Когда сам Тимофей сей конкурс объявит, тогда и думать будем. )

А Тимофей об этом конкурсе знает? ))

михаил алексеев, если построить график случайного блуждания, то там тоже окажутся и тренды, и флеты, и разные забавные фигуры теханализа. Проводились такие эксперименты с трейдерами, подсовывая им график случайного блуждания.)

Сергей Олейник, случайный процесс вполне может оказаться детерминированным и наоборот.
Вы приходите на остановку автобуса, кот ходит по расписанию. Вы расписания не знаете. Для вас прибытие автобуса случайный процесс, хотя, диспетчер и водитель это расписание знают и процесс для них детерминированный.
Какую песню поставят следующей на Рок-ФМ вы тоже не знаете — процесс случайный, но для ведущего все песни уже расписаны до конца суток или как минимум на ближайший час — все детерминировано.

Rationalist, 

Если 999 не ищут их и лудоманят, то получается тот кто искал, нашел и работает по закономерностям — просто повезло?)

Именно так и получается. Любое моделирование это покажет.

Валерий Осипенко, многие Гуру рынка (как нашего, так и западного) после многолетнего успеха, в итоге, проигрались в пух и прах. А ведь, тоже считали, что держат Бога за бороду.

ABC4045, оно не похоже, оно и есть.)

Дмитрий Киреев, 

там все процессы присутствуют.

В этом случае, «там» остается одно большое случайное блуждание.)

Сиделец, это все называется — одураченные случайностью.)
Среди миллионов найдется неск тысяч везунчиков, но и у них везение м.б. непостоянным. Фортуна переменчива.

А че, на биржах Марковский процесс?

Осталось, всего-то, изобрести машину времени.
Ну, эт, я полагаю, как не фиг делать.

но так и не смог добиться устойчивых результатов. Он объяснял это тем, что тренды стали более короткими, а рынки волатильными.

Они все постоянно чем-нибудь объясняют свои неудачи. Все виноваты, кроме них самих. У них, то рынок не тот,  то Трамп виноват, то Набиуллина.

jaśnie wielmożny pan Szczur, осциллограф, да помню, уже лет 20 на антресоли стоит.

22022022, растет — бери, падает — продавай. Вот и весь рынок. Других закономерностей там нет.