Beach Bunny, почему вы решили, что оно нормальное?
90-95% трейдеров проигрывают. Станет ли нормальный проигрывать и продолжать играть? Стало быть… Но не будем о грустном.)
Поинтересовался, кто поставил ++.
Порадовал кфмн АГ. То ли он этого раньше не знал, то ли он считает, что мы здесь все дебилы, и нам это зело как полезно узнать. Вот здесь непонятно. А какие могут быть еще варианты?
Судя по докладам, конференция больше для инвэсторов, а это оч длинная история. А спекулянту что ты скажешь, ему неинтересно, что и когда покупать-продавать и текщие успехи эмитентов, у него семь пятниц на неделе.)
Да, все просто. Кредит отдавать надо, а облигации не обязательно. Банкрот, дефолт, не пролезло — извини. Если фирме свезло, получишь свои %%, а так, иди лесом.
Мультитрендовый, эт полезно, чтобы в стойле не застаиваться, уже и разбираюсь и меняю, но предыдущий мой тезис (как от козла молока) это никак не изменит.)
Алексей,
1. ИИ никого не победит.)
2. У рынка нет никакой психологии. Есть коллективный обобщенный результат оч многих индивидуумов, у каждого из которых своя психология, свои цели и задачи.)
Dream Capital, участники — это просто номер, сделки каждого из которых формируются методом Монте-Карло.
Нам надо лишь проверить, что опыт и пр. не имеет никакого значения, а количество выигравших, что на СБ, что на рынке идентично.
При работающих методах анализа рынка, цифры выигравших/проигравших никак не могут совпадать, даже примерно. Таким образом, опыт и танцы с бубном на рыночные результаты статистически не влияют.
У меня за последние неск месяцев сплошь одни только несистемные сделки. Их немного, порядка десятка — торгую, когда есть время, желание, и когда это еще и случайно совпадает с рыночной ситуацией, которая видится подходящей. Не жалуюсь.)
Dream Capital, вы же понимаете, что информацию в таких объемах выложить нереально.)
А методика проста. Генерируем СБ оч похожие на ценовой временной ряд (ВР) большой длины.
Далее берем множество участников торгов, для каждого из которых методом Монте-Карло формируем на этом ВР множество сделок. Из полученных участников отсеиваем проигравших и заработавших небольшие прибыли. Остаются везунчики, даже на СБ умудрившиеся заработать значительные %%. Их как раз те самые 5-10%.
Если считать теоретически, то получится что-то типа норм распределения, в положительном хвосте которого и будут эти самые 5-10%.