👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max, Dzen

👉Эксперимент и параметры: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/03698806-24c1-4c30-a465-6309308886d1/

👉Подробно про комиссии: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/0deaee7d-fe17-4f18-88ab-5129598265ce

Что интересного на 9 неделе эксперимента?

🔹флоатеры на цикле снижения ставки показывают лучших результат. Нонсенс. Фишка ещё и в том, что это стабильный результат, без волатильности

🔹пятёрка лучших стратегий показывает в среднем 18,4% доходности чистыми, после вычета комиссии. Аналогов в фондах денежного рынка, или вкладах нет

Итоги автоследований с 6 марта по 10 мая включают комиссии, проскальзывание, и прочее. Это чистый результат на счете!

1️⃣ Коты на гребне волны (~21,7% годовых): корзина флоатеров-фиксоатеров с кредитным рейтингом не ниже АА-. Ключевые позиции в Балтийский лизинг-10 и АФК-30

2️⃣TIBONDS Classic (~20,1% годовых): диверсифицированный портфель в корпоративных бумагах и ОФЗ. Крупнейшая позиция ОФЗ 26250

Сегодня динамика рынка не изменилась — индекс Московской биржи корректируется на 📉0,95% до 2 633,62 пункта. Несмотря на вчерашний и сегодняшний минус недельная динамика является положительной, в зеленой зоне находятся почти все отраслевые индексы.

Индекс государственных облигаций несущественно снизился до 119,41 пункта. В целом бурная динамика в данном индексе отсутствует. Для примера, на начало 2026 года значение было на уровне 118,35 пункта.

Росстат перенес публикацию данных об инфляции со среды на пятницу. За неделю с 5 по 12 мая рост цен составил 0,07%. Таким образом годовая расчетная инфляция составляет 5,6%, что еще очень далеко до планового значения в 4%.

15 мая прошло в дивидендной повестке и текущая ситуация в экономике, геополитике, а также сильный рубль о очередной раз нашли своё отражение в рекомендациях по распределению прибыли.

Наибольшее разочарование для инвесторов (хотя очень предсказуемое решение) пришло от совета директоров Сургутнефтегаза 📉-2,1%. Он рекомендовал выплатить одинаковые дивиденды как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям в размере 85 копеек. Таким образом годовая дивидендная доходность в префах составила всего лишь 2,1%. Дата закрытия реестра — 16 июля.

Дмитрий Пучкарев

Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и смотрим, что можно будет поменять в портфеле.

Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные. Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут отреагировать незамедлительно. Это особенно важно при быстрых изменениях геополитической ситуации, зачастую приводящих к сильным движениям рынка.

Динамика многих рынков и биржевых товаров продолжает зависеть от событий на Ближнем Востоке. Возможны большие колебания цен на энергоресурсы и российские активы. Торги в выходные позволяют оперативно реагировать на новости.

Мы выбрали несколько инвестиционных идей, которые стоит обдумать.

События: как реагировать

• Рынок акций не смог закрепиться выше 2700 пунктов

Рынок акций несколько раз на неделю приближался к психологически важной отметке 2700 пунктов, обновляя максимумы с конца апреля и отыгрывая надежды участников рынка на улучшение геополитической ситуации. Однако попытка роста не удалась, и в четверг Индекс МосБиржи вновь скорректировался.

Друзья, привет!

Пятая лекция данного цикла посвящена исключительно практической задаче — быстрой оптимизации наших роботов на базе каналов Bollinger и Keltner. В отличие от одиночных стратегий, скринерам не требуются сложные схемы тестирования вроде walk-forward, так как их робастность обеспечивается прогоном на широкой корзине инструментов. Поэтому сегодня мы будем учиться искать лучшие параметры на одном сплошном историческом интервале. Я покажу, как добавить сет котировок в оптимизатор OsEngine и правильно связать источники данных по базовым активам и соответствующим сериям срочных контрактов для корректной работы фильтра раздвижек между фьючерсами и акциями.

После этого мы поочередно оптимизируем торговые алгоритмы нашего набора, предварительно разобрав их параметры, на которые следует обратить внимание. При этом я отдельно остановлюсь на том, как соотносить объем для открытия позиций с вашим личным риск-профилем, чтобы в итоге не уйти из алготрейдинга из-за нервного истощения. Вы также узнаете, как проводить оптимизацию скринеров правильно, чтобы процесс поиска идеальных настроек не растянулся на недели или не привел к зависанию компьютера из-за нехватки оперативки и перегрева процессора. Переходите по ссылкам ниже, смотрите урок и учитесь выжимать максимум из своих стратегий!

СД Роснефти рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 2,27 руб./акция (ДД 0,56%), ГОСА — 19 июня.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VX9fzfujr06epCBnAjAIGw-B-B
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e4eQGGhlhk6atIq0VZv-COg-B-B
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q5iAN0qL2kmUBRvx2UaX6g-B-B