Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Вторая модификация классического парного арбитража на схождение пары. В данном случае одновременно и корреляция и график минимальных отклонений разниц инструментов с оптимальным мультипликатором.

Сразу напоминаю, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д. В общем присоединяйтесь.

Суть.

Выход по обратному сигналу.

Эта статья будет посвящена классическому осциллятору Bears Power.

Так же к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора Bears Power.

2.      Расчет индикатора Bears Power.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Bears Power.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Bears Power.

4.1.   Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Ema.

4.2.   Bears Power дивергенция.

4.3.   Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Parabolic SAR.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Bears Power.

Индикатор Bears Power был разработан Александром Элдером в 1980-х годах. Впервые был представлен в его книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Элдер — известный трейдер, автор множества книг и статей, который внес огромный вклад в развитие технического анализа и создание индикаторов.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Сразу напоминаем, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.



Логика: 

Робот, ловящий «кочергу» в парах на разрыв. То есть прибыль будет тогда, когда пары продолжают движение на расхождение относительно друг друга.

Суть идеи: если корреляция ниже определённого значения ( в данном случае -0,8), и на графике минимальных отклонений мы находимся выше/ниже сигнальных линий, входим, рассчитывая на дальнейшее расхождение инструментов.

Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор ATR и историю его возникновения.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ATR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ATR.

4.1.       Стратегия c использованием индикаторов Price Channel и ATR.

4.2.       Контртренд на экстремальном объёме и высоком ATR, Ema.

4.3.       Стратегия пробоя канала из двух VWMA и ATR.

5.      Общая таблица результатов тестирования.

1. История появления индикатора ATR.

Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика:

Робот, торгующий по графику отклонений одного инструмента от другого, рассчитанного через их разницу с мультипликатором.

На данный график накладывается две линии, рассчитанные из стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выше и ниже нуля.

Сегодня рассмотрим историю появления и что представляет из себя индикатор Awesome Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 



Оглавление

1.      История появления индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора AO.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1.      Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма.

4.2.      Паттерн «Блюдце».

4.3.      Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

4.4.      Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

4.5.      Фигура «Два пика» (дивергенция).

5.      Таблица общих результатов тестов.

Сегодня с утра без объявления войны Финам заблокировал возможность автоматической скачки исторических данных со своего сайта при помощи программ.

Зачем? Вопрос риторический.

Видимо маркетологи решили, что алготрейдеры теперь будут качать это всё руками, и проводить на сайте Финама своё время.

И вот уже через неделю все они побегут скупать «Обувь России».

А ещё через неделю окажутся на семинарах «На пенсию в 25 с Финам!»

Рис. 1. Презентация маркетологов Финама идеи блокировки авто-скачки данных.

Весь день в нашем богоспасаемом чате (больше полутора тысяч программистов), разговоры только про это…

Отвалилось всё и сразу… OsEngine, питон, другие качалки. Введён какой-то токен для подтверждения, что ты не программа лох.

Просто хочу напомнить.

Алготрейдеры – хлеб и соль рынка.

1. Программисты создают ликвидность.
2. Инвесторы об неё торгуют.
3. Финам получает комиссии.

Последовательность примерно такая. Очень не охота ссориться. Не в службу, а в дружбу, как говориться. Восстановите как было…

В этой статье рассмотрим индикатор Alligator, посмотрим на его историю и как он работает.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора Alligator.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Alligator.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Alligator.

4.1.   Стратегия Break Alligator.

4.2.   Стратегия Alligator Strategy And Fractals.

4.3.   Стратегия Alligator Bears Power Bulls Power.

5.      Таблица результатов тестов стратегий на индикаторе Alligator.

1. История создания индикатора Alligator.

Alligator был придуман американским трейдером Биллом Вильямсом. Он создал этот индикатор, вдохновившись животным миром — аллигатором, который может спать, есть, просыпаться и атаковать. Чтобы определить фазу спокойствия, фазу пробуждения и фазу активного движения на рынке, Билл Вильямс предложил использовать три скользящие средние разной длины.

До последнего надеялся, что этого не произойдёт, но увы и ах. Сигналы мне поступали уже больше недели, но я без подтверждения писать такие вещи в паблик не могу.

В общем свершилось. Всё-таки Binance продал своих пользователей другой компании.

Рис. 1. Нужно больше золота.

Сейчас поговорим про ФАКТЫ, а также про то, что надо делать, если торговлю останавливать не собираешься.

Факт номер 1

Исходя из сообщения Binance(https://www.binance.com/ru/blog/all/binance-объявляет-об-уходе-из-россии-и-продаже-российского-бизнеса-компании-commex-8578760889994024403) пользователи из РФ будут переведены на другую площадку.

Факт номер 2

Предполагаемая площадка для перевода пользователей это Commex. Биржа без объёмов, не входящая в рейтинги CoinMarketCup.

Мне не охота никого обижать, особенно товарищей из РФ, которые потратили на покупку базы пользователей бинанс большие деньги, но это нам (алготрейдерам) не подходит, т.к. с вероятностью близкой к единице, ликвидности там нет и не будет.

В этой статье мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine руками! Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы.

Делалось это всё для роботов, но в какой-то момент у нашей команды появилось несколько правил:

1. Если нет визуала для тестов, скорее всего функционал будет работать не верно.
2. Всё, что доступно роботу, должно быть доступно для ручного теста.
3. Делай сразу хорошо.

Эти три небольших правила позволили сделать и для тех, кто торгует руками приемлемые условия для торговли. Будем разбираться!

А выглядит одна пара так: