Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня говорим про то, как расширить функционал коннектора для раздачи новых данных. И добавление нового разрешения для коннекторов под источник.

Серия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.

1. Добавляем разрешение для коннектора. IServerPermission.

Для этого идём в интерфейс IServerPermission и добавляем туда свойство, обозначающее наличие реализации доступа к данным для источника.

В нашем случае (а мы хотим добавить источник «Новости») итоговый коннектор должен поддерживать подписку на новости. Мы должны это обозначить:

СмартЛаба много не бывает, особенно, если Вы анализируете новости при помощи ИИ. В данной статье поговорим о том, как подключить к Вашим роботам на OsEngine новостную ленту с этого замечательного ресурса.

После появления в OsEngine нового типа источника данных для робота — BotTabNews, становится актуальным вопрос об источниках новостей, которые могли бы быть полезными в торговле на бирже для Ваших роботов.

В связи с этим мы не смогли обойти стороной такой популярный портал о трейдинге и инвестициях в русскоязычном интернете как smart-lab.ru  

На сайте smart-lab.ru постоянно публикуются новости из мира финансов на различные темы: акции, облигации, валюты, криптовалюты. Также есть раздел с торговыми сигналами.

Новый новостной коннектор OsEngine — SmartLabNews позволяет получать в структурированном виде новые посты, публикуемые на сайте smart-lab.ru на определенные темы и использовать их в коде своего торгового робота.

Настройка коннектора.

Запускаем OsEngine и выбираем Роботы.Light.

С 25 марта буду вести лекции с АЛОР в их школе. Присоединяйтесь. Тема – архиважная. Будем учиться делать стабильных на дистанции роботов при помощи технологии создания скринеров в OsEngine. Ну и добавил пару ГРААЛей в OsEngine по направлению. Пять вечеров по 1 — 2 часа времени. Не пропускайте, кто хочет в алго!

https://alorschool.ru/kross-testirovanie-cherez-skrinery

Лекции будут проводиться по Московскому времени в 20:00.

Программа курса:

Лекция 1, 25 марта: Робастность и способы оптимизации роботов. Пример успешного робота на скринерах.

В данной лекции будем определять место Cross-Tests в Вашей схеме оптимизации роботов. Для этого вспомним, зачем вообще применять специальные техники оптимизации торговых алгоритмов и что такое робастность. Посмотрим на результаты тестирования хорошего робота на скринерах. Скачаем OsEngine и поставим исторические данные на закачку.

Лекция 2, 26 марта: Архитектура источника BotTabScreener.

В данной лекции познакомимся с архитектурой источника данных, который позволяет на одном портфеле тестировать одновременно десятки и сотни инструментов.

Продолжаем изучение скринеров и кросс-тестирования, которые они помогают проводить. Сегодня у нас уголок рекламы. Посмотрим на вертикальные эквити, чтобы Вы внезапно не прошли мимо данной серии постов.

В рамках серии постов ближе к концу будем рассматривать примеры, которые есть в публичном доступе в OsEngine. И среди них есть роботы, которые одинаково хорошо работают на MOEX, NYSE и даже Индийском рынке. Сегодня посмотрим на их прибыльность.

MOEX:

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня говорим про добавление новых типов данных для источников.

Серия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.

Класс News.

В OsEngine есть пространство имён Entity (примитивы), в котором принято хранить типы данных. В данном случае создаём там класс News, который должен отражать какую-то новость:

Один из самых простых способов делать устойчивых на длинном периоде времени роботов – оптимизировать роботов при помощи кросс-тестов – это, когда Вы свою стратегию тестируете на десятках или сотнях бумаг одновременно на одном портфеле.

В отличии от Walk-Forwards и различных техник «Тестирования с подтверждением», этот способ оптимизации стратегий сильно проще для понимания и даёт при этом не худшие результаты по робастности, а иногда и лучшие.

Данный пост -  старт серии статей, в которой мы будем:

1. Разбираться с тем, что такое скринеры, что такое источник BotTabScreener в архитектуре роботов OsEngine.
2. Разбираться, как делать воистину ГРААЛЬных роботов с примерами и совместными тестами.
3. Разбираться с тем, как вести тесты скринеров в тестере и оптимизаторе OsEngine.

1. О робастности и зачем нужны кросс-тесты.

Просто подобрать настройки для робота в тестере – не достаточно. В 99% случаев, если Вы так сделаете, Вы потом в реале деньги сольёте, т.к. результаты таких тестов будут просто подгонкой под конкретный график.

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня говорим про то, как и где нужно разместить заготовку класса источника, и сделаем его наследником интерфейса IIBotTab.

1. Создаем новый класс.

Вот здесь:

Этой статьёй открываем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine. Делать будем источник для получения с рынка новостного потока. По умолчанию сделаем подключение для коннектора Transaq, что в Финам. Там этот тип данных идёт по умолчанию. Сделаем для него источник, механизм подписки и пример. В общем, полноценный новый тип данных для роботов в OsEngine.

По мере его написания будем параллельно писать статьи-инструкции о том, как это делается.

Сегодня говорим про первое, что нужно сделать – создать новый тип перечисления для названия источника.

1. Класс BotPanel в проекте.

Открываем класс: