Прошло большое обновление коннектора ByBit. При помощи реализации механизма контроля ордеров пользователя на бирже убраны некоторые технологические риски.

Что новенького:

1. При обрыве соединения коннектор автоматически начнёт запрашивать состояния ордеров по экстренным каналам.
2. После перезапуска программы данные по ордерам, которые находились в состоянии Active при предыдущем включении, будут запрошены.
3. Внезапный бонус! В процессе поправлена скачка данных через OsData.  

Кроме того, напоминаю, что OsEngine и СмартЛабу несколько месяцев назад биржа выдала 20 % скидку на комиссии.  Ссылка на регистрацию со скидкой в 20%!

Основная статья-инструкция по ByBit: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/989307.php

Исходный код подключения: https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/Bybit

Удачных алгоритмов!

Всем привет! В данной статье будем учиться подключать OsEngine к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

ПОДКЛЮЧАЕМ OSENGINE

Чтобы запустить Os Engine, скачиваем программу с Гит Хаб github.com/AlexWan/OsEngine. Распаковываем и запускаем exe-файл.

В главном меню идём в Bot station light:

Новый слой создания свечек в OsEngine дописан. На данный момент у нас уже есть 14 нестандартных серий. Как их тестировать на истории? Правильно, скачать тиковые данные за много лет и начать эксперименты. И сегодня поговорим о том, как именно их надо качать и сколько на это надо ресурсов. Также поговорим про настройки тестера, чтобы всё работало.

В рамках данной серии будут статьи с тем, как мы будем с Вами делать большие тесты на MOEX по тиковым данным. И данная статья Вам подскажет, как именно их подгрузить и как настраивать тестер.

Задача такая:

1. Скачать трейды с MOEX TOP с 2020 года. Вышло что-то около 50 бумаг. Размер в файловой системе, около 60 гигабайт.
2. Сделать так, чтобы всё это не упало от нехватки памяти. Это речь про OsData, куда было внесено несколько правок.
3. Включить робот скринер в тестере, который будет одновременно все эти бумаги за 4 с лишним года тестировать в параллельных тестах на одном портфеле, т.е. и тут надо сделать так, чтобы ничего не упало от нехватки памяти. Была добавлена настройка для этого в эмулятор биржи, которая удаляет лишние трейды из памяти. Ниже об этом поговорим.

Всем привет! Сегодня будем настраивать рабочее место для подключения к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

Получение тестового доступа описано в статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

Подключаем FIX

Начнем с легкого, и тут у меня хорошие новости! Ничего особенного для подключения к FIX-серверам Мосбиржи делать не нужно. Подключение происходит по TCP через интернет, так что наличие интернет-соединения – это единственное условие. Думаю, такое есть у всех.

Подключаемся к маркетдате по FAST UDP

Приведенный способ подключения – для работы через интернет. Рекомендуемый Мосбиржей способ запуска – из коллокации, то есть ваш торговый сервер установлен непосредственно по соседству с серверами Мосбиржи (физически там находится, в том же датацентре).

Техподдержка Мосбиржи по поводу FAST присылает примерно следующее:

Добрый день!

Доступ для вашего IP открыт.

Адрес для VPN-соединения — такой-то. Логин и пароль можно оставлять пустыми.

Модификация робота, торгующего паттерн PinBar (свеча с огромной тенью вверх или вниз) для торговли по всей площадке одновременно.

Интересен робот не только своей эквити (а тут есть, что посмотреть), но и самим подходом, когда мы торгуем одновременно десятки бумаг. Поговорим о логике робота, о том, где его исходный код находится в проекте.

Всем привет! Сегодня расскажу про то, как безопасно попробовать функционал FIX/FAST коннектора OsEngine для фондовой секции на тестовом сервере Мосбиржи.

Находим нужную анкету на получение тестового доступа

1. Для этого идём на сайт Мосбиржи https://www.moex.com/s437 для получения тестового доступа к ASTS.

Всем привет!

Подключение к Московской бирже (Мосбирже) с использованием протоколов FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) является важным шагом для профессиональных участников рынка. Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал о своем опыте поиска нужной информации в открытых источниках. Если кратко, то RTFM (read the fucking manual).

Бонус для участников нашего сообщества, торгующих в АЛОР. Робот на паттерне 3 солдата, способный одновременно торговать ВЕСЬ рынок, и самоадаптирующийся по волатильности каждой отдельной бумаги. Граальный между прочим…

Спасибо всем, кто с нами!

В комплекте:

1. Скрипт со свечами и инструкция о том, как их добавить в проект, чтобы OsEngine добавил робота в список допустимых.
2. Большая статья о том, как работает робот, что у него за настройки.

Из интересного следующее:

1. Это скринер. Таких роботов не очень много в публичной сборке и, как пример в Ваших работах, был бы замечателен.
2. Механизм учёта усреднённой волатильности для каждой из торгуемых бумаг робота. Он тут тоже есть, довольно плотно законспектирован. Даже, если роботом торговать не будете, ЭТО точно Вам когда-то пригодится.

Что касается тестов, то они проводились на бумагах из MOEX TOP 30. За 6.5 лет. То, что более-менее ликвидное.

Результаты для робота для MOEX хорошие.

Итак, для начала новость: в OsEngine  теперь есть возможность подключиться к торгам на Мосбирже с использованием FIX/FAST. На днях получили официальную сертификацию для коннектора MoexFixFastSpot. Код коннектора можно посмотреть на Гитхабе.

Рассмотрим, что это за протоколы такие

В условиях современной фондовой торговли скорость и надежность передачи данных играют ключевую роль для участников рынка. Протоколы FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) являются важными инструментами для эффективного взаимодействия с Московской биржей (Мосбиржей). Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций. Рассмотрим, зачем нужны эти протоколы в торговле, что они позволяют и чем отличаются от других профессиональных коннекторов Мосбиржи.

Зачем нужны FIX/FAST протоколы на Мосбирже?

FIX и FAST протоколы широко используются в фондовой секции Мосбиржи по следующим причинам:

Продолжаем усложнять пример ThreeSoldier, о котором говорили некоторое время назад. Теперь добавим в него механизм адаптации под усреднённую внутридневную волатильность. Получим ThreeSoldiersVolatilityAdaptive. Делаем силу сигнала одинаковой на всю глубину теста, чтобы и 5ть, и 10ть лет назад сигнал был одной силы.

Напомню, базовая идея паттерна «Три солдата» заключается в том, что мы должны найти на графике три растущих свечи подряд: