Блог им. OlegDubinskiy

Индекс жёсткости риторики ЦБ и выводы (ожидания рынка)

Giga-индекс жесткости риторики ЦБ,

Индекс представляет собой баланс жёстких и мягких заявлений в пресс-релизе ЦБ.
При расчёте каждому предложению в пресс-релизе
присваивается один из трёх рейтингов жёсткости (1, -1 или 0)
на основе словаря ключевых слов, составленного с помощью нейронной сети.

Giga-индекс жесткости,
рассчитанный на основе пресс-релиза и пресс-конференции по итогам заседания Банка России 20 декабря,
составил 25,7 п.

Это существенно ниже, чем на заседании регулятора в октябре (54,3 п.), но
выше исторического среднего значения (14 п.).


ВЫВОД.

Мнение участников рынка. 
Риск повышения ставки (по мнению присутствующих на пресс конференции)
в ближайшие месяцы заметно снизился, но остается высоким.

ТРЕЙДИНГ — ЭТО УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ !

9 комментариев
Представляю если  в феврале бахнут 25
Но я на 90% уверен… что 21 это пик
Мухомор, 
да,
сейчас у меня
аналогичные мысли
Олег Дубинский, Тут непонятно что они делать будут… если ростатовская инфляция будет выходить 0.5 за неделю… нести пургу и.говорить что кредитование падает не получится… с вкладов может народ ломануться закупать товары… в общем ситуация еще стала неопределенная и рисковая
Мухомор, видать реально, от ставки уже больше негатива чем плюсов. Вероятно будут иными способами решать. Может есть понимание относительно санкций. Тут мысли были — что накопленные средства на счетах, видят и понимают те бизнесы что ушли. В Европе Орбан и кто-то ещё из лидеров могут перестать продлевать Европейский санкции. Там, сям — может начаться развал прежних установок. Самые отчаянные начнут таки поставлять в РФ товар. Чем дальше, тем бесперспективнее конфликт, тем бессмысленнее оставаться в стороне от бизнес возможностей.
Риск — это произведение вероятности события на объем средств.
Вероятность определяется на основе статистики.

Василий Федорович, 
теоретически, да

Но бывают трейдеры, которые годами показывают высокий результат, но потом сливают счёт.

Думаю, важно понимать, что может быть при худшем сценарии
(надеяться можно, но важно понимать) 

Олег Дубинский, а почему только теоретически? а практически? это же обычная формула. R=PX. подставляем и получаем. и еще, вероятность меньше 0,5 не практикуем.
Теоретически - в соответствии с законами и принципами общих основ какой-либо науки.
Василий Федорович, 
формула оценивает прошлое.

Простейший пример.
Собрана конструкция опционы + фьючерсы, в которой есть неприкрытый бесконечный риск при определённом значении цены.

Слышали про швейцарский франк к евро (когда Швейцария не выполнила обязательство по удержанию своего франка в коридоре, я про то, что ряд фондов обанкротился при падении на 20% за 5 минут) ?

На срочном рынке есть инфраструктурные риски, ненулевая вероятность сбоев в работе биржи, брокера, временное закрытие биржи.
И т.д.
Олег Дубинский, да, на прошлой статистике, а есть методы изменения вероятности? например, кривая монета, кубик со смещенным центром тяжести, диодный мост, не выдающий идеально синусоиду и т.д.?

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн