Блог им. OlegDubinskiy

Лидеры и аутсайдеры

На этой неделе одни компании пробили исторический максимум (Мосбиржа и др.),
другие — пробили локальное дно с 01 01 2023г (ФосАгро, Евротранс, Газпром и др.).
Мосбиржа есть в портфелях (одна из ключевых акций).
ФосАгро в портфеле давно нет (в 2024г не держу).
Газпрома в портфелях уж много лет нет.
Евротранса в портфелях никогда не было.


Какие тренды сильные.
Одна из моих таблиц
(основные цифры скачиваются on line из QUIK по DDE серверу).

Фильтрую компании и те, которые проходят фильтры, попадают в портфель.

В этом посте — только про фильтр силы тренда.

Все компании оценил в % (с 01 01 2023 до 09 06 2024):
100% акция на максимуме
0% акция на минимуме.
Этот % указан в столбце 
рост с min до max (%)


Более 80%  — один из фильтров
(сильные тренды).
Выделил такие компании зелёным фоном.

Лидеры и аутсайдеры
Лидеры и аутсайдеры
Лидеры и аутсайдеры


Ещё анализирую фундаментал (об этом фильтре не пишу в данном посте).
Есть исключения,
спекулятивный фильтр
(например, Сургут об., не смотря на не сильный фундаментал,
выгодно покупать дешевле 28р. и продавать, когда его начинают валить, но об этом фильтре не в этом посте).

Сильный тренд + сильный фундаментал = покупка акции в портфель.
Есть ещё спекулятивные позиции, которые покупаю, продаю по другой схеме.

Другой мир — ФОРТС.
Интересный мир, но другой.
Например, возможность арбитража по валютам остались и на среднесрочных позициях (даже без управления позицией) можно делать около 50% годовых (без учета валютного риска).

В этом посте — только про сильные и слабые тренды на рынке акций.

В 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.
В 2024г. пока обгоняю на 6%.
Специальность — «прикладная математика».
Но работаю на себя, потому что ценю своё время.

С уважением,
Олег

★10
13 комментариев
Для долгосрочных инвестиций не годится. Текущий тренд,- это всего лишь волна. Сейчас вверх, а потом вниз…
avatar
nekto,
у каждого — своя стратешия.
Пишу про свою.
На которой стал долларовым миллионером
nekto,
в 1кв 2020, с янв. по октябрь 2022 не было акций.
Для выхода — другие критерии.
Сейчас коррекция была, не медвежий рынок
Marsovich,
знаете,
сложно принять решение.
Зато потом понимаете, что надо было решение принять намного раньше.

Если на счёте больше, чем ЗП московского менеджера среднего звена за всю жизнь, то решение очевидно, но психологически сложно юыло принять.

Marsovich, по факту, если начать в 2020, то к 2024 можно уже перекрыть зарплату дивами...

 

Но думать конечно надо!

НЛМК продали?
avatar
Дрейк,
Да
Спасибо, хорошая таблица. Поддерживаю принцип -Сильный тренд + сильный фундаментал = покупка акции в портфель, но сюда добавил бы еще один фильтр — компании роста.
avatar

Pavelbuendia, 
так компании роста — это же и есть сильный тренд + сильный фундаментал.

Или Вы имеете в виду, например, OZON ?
Рост выручки 60% ежегодно (но убытки) ?

Акции роста — это бумаги наиболее динамичных и перспективных компаний, которые показывают высокие темпы расширения бизнеса. 

Верно, я имел в виду именно компании, у которых есть перспектива расширения бизнеса. На каком то этапе, например как это было с Tesla, рост стоимости акций проходил на фоне убытков. Что касается Ozon, то сейчас убыток, а если будет прибыль, то эти акции будут стоить уже по другому. Тут скорее должно быть разумное соотношения между риском и возможным доходом.
avatar

Pavelbuendia, 
а какие конкретно ?

 

OZON, да, согласен, есть в списке наблюдения

В моем списке дополнительно к Ozon: Мосбиржа, Позитив, Лента, X5 retail
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн