Постов с тегом "выборка": 7

выборка


Игры разума. Размер выборки

Картинка получена с помощью сервиса https://fusionbrain.ai/

Очередная игра в выходные на моём Телеграмм Канале. Вопросы и пояснения. Как и в прошлый раз предлагаю попробовать решить задачи, а уже потом переходить к пояснениям.

Преамбула к игре:

Выходные, время немного развлечься и порешать задачки. В этот раз я решил коснуться вопроса, который хорошо бы знать людям, которые занимаются инвестициями, управлением портфелями, создают и тестируют свои торговые стратегии. Но вопросы я придумал из области социального характера, так как математика в них одинаковая.

Поехали!

👇👇👇

Финансовое издание решило провести исследование по финансово-экономически вопросам среди 250-ти эмитентов, чьи акции торгуются на Московской Бирже.

Вопрос 1

По оценкам отдела занимающегося опросами, в лучшем случае из всех представленных эмитентов пройти анкетирование согласятся не более 30%. Какова будет статистическая ошибка полученного исследования если её рассчитать самым простым и быстрым способом?

a) 3,16%

b) 4,92%

c) 5,16%

d) 5,77%

e) 6,32%

Вопрос 2

Сколько финансовому изданию надо потратить дополнительно денег, чтобы уменьшить ошибку исследования на 1,5 процентных пункта, если известно, что себестоимость одного анкетирования составляет 5 тысяч рублей.



( Читать дальше )

Минимальная выборка для понимания прибыльна ли ТС

Друзья и коллеги, всем привет! Удачных и приятных выходных!😎
Тестирую свою торговую идею интредейную вручную в КВИКе с линейкой и калькулятором!😀 В связи с чем вопрос, какова минимальная выборка должна быть, cколько сделок на истории просчитать, чтобы понять эта ТС вообще будет зарабатывать или нет, 50 cделок достаточно, а 100?

На волнах интернета!

  Сегодня славно потрудился на участке. Посадил 120 клубней лучка под зиму. Перенес полтонны камушков на хранение с центра двора за зады двора.
И потом стал копаться в интернете/  Самое интересное перепечатываю вам:
«Спекулянты ставят на рубль, пользуясь слабостью доллара»
-Габинович, -говогят, что доллАр падает..
Абгамчик,- чтобы у нас с тобою таки усе стояло, как он падает.

Еще прикол про круг общения:
Уважаемая Администрация, обратите внимание на ник "#####" — постоянно матерится как сапожник, и это на финансовом форуме, где подобное недопустимо. И это в адрес меня — человека воспитаного на Мендельсоне, Бетховене, и Шнитке. Цитирующим наизусть Шекспира и Байрона — в аригинале. И тут какая то гнусная базарность, какая то привакзальность. Я извеняюсь за грубое слово — «какая то».

 Ответ жалобщику:  ))))
У меня близкая подруга мгу окончила и редактор она главный в любимой тобой пропутинской газете, у нее врожденная грамотность и она внесла в твой пост про мендельсона кучу исправлений начиная от тех шо даже я вижу типа частицы то без дефиса и включая те которые я ясен пень не вижу, я ж физтех а не писатель. Еврей из Парижу воспитанный на мендельсоне так писать не могет Это чистой воды антисемитизм. Даже бандит из Одессы Япончик так писал свои письма о вымогательстве что стыдно было ему культурно не ответить. А ведь у человаека в 6 лет отец умер и человек вкалывал все детство на производстве что бы семью прокормить однако же нашел таки время выучиться писать грамотно.


( Читать дальше )

тест

    • 13 февраля 2016, 20:35
    • |
    • SMA
  • Еще

smart-lab.ru/blog/310535.php#comment5242462

про переоптимизацию — умный текст...

Существует еще одна проблема: каждый раз, когда вы делите систему на два или более состояния, вы по определению сокращаете количество наблюдений в каждом состоянии. Чтобы проиллюстрировать это, представьте, что каждый из 37 классификаторов в моей IWM-системе имеет лишь 2 состояния – лонг или кэш. Тогда существует 2^37 = 137 млрд. возможных состояний системы. Напомним, что статистическая значимость зависит от числа наблюдений, таким образом, уменьшение количества наблюдений на состояние в системе снижает статистическую значимость наблюдаемых результатов для каждого состояния, а также для системы в целом. Например, возьмем дневную торговую систему с 20-летней историей тестирования. Если вы разделите 20 лет (~5000 дней) на 137 млрд. возможных состояний, каждое состояние будет иметь в среднем всего 5000/137 млрд. = 0,00000004 наблюдения на состояние! Очевидно, что 20 лет истории не достаточно, чтобы быть уверенным в этой системе; вам потребуется период тестирования более 3 млн. лет, чтобы получить статистический уровень значимости.



( Читать дальше )

Оптимизация параметров

    • 11 января 2015, 12:28
    • |
    • MaGaDaN
  • Еще
Здравствуйте товарищи трейдеры, прошу знающих людей восоплнить мой пробел знаний в оптимизации параметров стратегии.
Выглядит все следующим образом, есть торговая система построенная на индикаторе, все дело в чем, да втом что стоит ли оптимизировать парметр этого индикатора на истории, если да то каким образом выбрать значения индикатора из значений полученных при оптимизации.
Полные развернутые ответы в комментариях приветствуются и одобряются.
Спасибо.

Подбор инструментов для портфеля. Подгонка или нет?

    • 14 июня 2013, 20:25
    • |
    • Spark
  • Еще
Предлагаю следующую тему для обсуждения.

Имеем 100 акций и простую систему, скажем, пробойную трендовую.
Видим, что на 30 из них стратегия работает, дорабатываем, слека оптимизируем, запускаем торговлю.


Столкнулся с таким вопросом: а не является ли выборка наиболее результативных инструментов элементом подгонки?

Приветствую любые комментарии, мнения, логические выводы из Вашего личного опыта!

Ценная подборка #6. Неправильное представление о шансе. Выбор значимого периода данных при тестировании торговых систем.

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн