Оптимизация параметров

11 января 2015, 12:28
|
MaGaDaN

Здравствуйте товарищи трейдеры, прошу знающих людей восоплнить мой пробел знаний в оптимизации параметров стратегии.
Выглядит все следующим образом, есть торговая система построенная на индикаторе, все дело в чем, да втом что стоит ли оптимизировать парметр этого индикатора на истории, если да то каким образом выбрать значения индикатора из значений полученных при оптимизации.
Полные развернутые ответы в комментариях приветствуются и одобряются.
Спасибо.

66 | ★1

37 комментариев

оч удобно это делать в ТСлабе… загоняйте и тестируйте… можно оптимизировать на автомате любой параметр

Сергей Гутторов

11 января 2015, 12:48
Ответить

прибыльность — должна быть больше 2 на любом отрезки времени. имхо

Шура Балаганов

11 января 2015, 12:55
Ответить

Остап Бендер, Профит фактор? это не возможно имхо

Aero

11 января 2015, 13:11
Ответить

больше 2 чего?

MaGaDaN

11 января 2015, 13:07
Ответить

Если индикатор представляет собой комбинацию скользящих средних, то окна расчетов этих средних лучше периодически переоптимизировать по соотношению доходность-риск, придавая бОльший вес последним результатам и торговать каждый раз новые окна до следующей переоптимизации.

А как избежать подгонки при оптимизации я подробно рассказывал на вебинаре

www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=5181

Для просмотра требуется регистрация

А. Г.

11 января 2015, 13:14
Ответить

Господи, что за советы вы даете новичкам, короче чувак, если работаешь на тслабе, что бы не стать жертвой подгона параметров, берешь и составляешь нормальное распределение таблицы результатов после оптимизации, смотри что бы максимальное количество попаданий в диапазон доходности была далеко больше 0, если нашел такую стратегию то работай над её устойчивостью и мм рм обязательно. А кто говорит что профит фактор должен быть больше двух это бред собачий.

Aero

11 января 2015, 13:26
Ответить

Андрей Ерохин,

Лучше с самого начала делать правильно. Постоянные окна расчета скользящих средних в условиях нестационарности цен — это путь в тупик. Системы будут «ломаться» постоянно и в будущем устойчивости не будет.

Как этого избежать? Одно из трех:
— не делать окна расчета оптимизируемыми параметрами;
— строить системы с переменными расчетными окнами расчета скользящих средний;
— делать то, что я написал в топике выше.

А. Г.

11 января 2015, 13:32
Ответить

А. Г., Даже система без оптимизируемых параметров может сломаться. Если у вас есть рабочий пример, решения хотя бы одного из двух вами предложенных вариантов, то я вам аплодирую стоя. Постоянная переоптимизация может не дать ни каких эффектов, остаются извечные вопросы,
Период оптимизации?
Диапазоны индикаторов?
Таймфрейм?

Aero

11 января 2015, 14:29
Ответить

Андрей Ерохин,

Во всех моих системах окна расчета средних переменные, вычисляемые по текущему состоянию рынка. А идею смен окон расчета через оптимизацию на последнем участке рынка мне подкинули на одном из моих семинаров. Коллеги проверяли: это спасает от «слома» трендовые системы. Контртрендовые — это вообще отдельный и длинный разговор вне тематики этого топика.

А. Г.

11 января 2015, 17:53
Ответить

Андрей Ерохин, в тс лабе получается что есть три вроде как устойчивых параметра, на трех инструментах которые сильно не сливают, на истории дают не более 35% просадки но это без рискменеджмента и прочего, просто сама идея, тестировалось в реверс

MaGaDaN

11 января 2015, 13:37
Ответить

А. Г., Придавая большой вес последним результатам в реальности может оказаться совсем другое. Если посмотреть нормальное распределение результатов оптимизации, то окажется что ваш последний результат окажется где ни будь на краю хвоста распределения, а по скольку все мы торгуем вероятность, вероятность того что параметры на этом хвосте будут работать на столько мала, что скорее вам кирпич на голову упадет чем эти параметры будут работать хотя бы пару месяцев.

Aero

11 января 2015, 14:35
Ответить

А. Г., я зарегистрирован, но пишет, что видео нет.

max2005

11 января 2015, 14:50
Ответить

max2005,

Вот не знаю, где еще видео этого открытого вебинаров сохранилось. Может в учебном центре Цериха есть. У меня только презентация есть.

howtotrade2007.narod.ru/articles.html

А. Г.

11 января 2015, 17:58
Ответить

А. Г., аналогично, пишет что видео нет, я зарегестрирован, вы не подскажете где еще моно посмотреть?

Дмитрий. А

11 января 2015, 14:54
Ответить

Как сделал я: Есть стратегия, взял в разумных пределах мин и макс параметр оптимизации. Далее смотрю на одном инструменте она вообще не слила за 6 лет (на других при разных параметрах процентов 30 подслила). Далее, понимая что всё меняется, и один параметр в прошлом не гарантирует высокую доходность в будущем. Что тогда надо делать? Надо торговать по разным параметрам и в итоге получить средний доход. Естественно, надо найти такую систему, чтоб доходность и риск тебя устраивали. Сейчас обратил внимание, если Доходность большая, то и риск велик (а если просадка более 50% то можно и в сделку не войти, а в оптимизации это не всегда и заметишь). Поэтому лучше снизить доходность, оставаясь всегда в «игре». Нюансов, которые надо учесть выше крыши. И даже когда всё учтёшь, появятся новые нюансы при реальных торгах — но они все решаемые.(настройка программы TSLab, изменчивость ГО во фьючах и прочее.)

scrooge

11 января 2015, 13:25
Ответить

парни еще просьба, я так понял присутствующие знакомы с ТС лабом, подскажите как сделать что бы после входа в позицию к примеру двумя контрактами один закрывался через 100 пунктов а второй через 200… ну вобщем думаю поняли

MaGaDaN

11 января 2015, 13:46
Ответить

MaGaDaN, два блока открытия позиций, с разными стопами и тейками, но сигнал должен быть один и тот же.

Aero

11 января 2015, 13:56
Ответить

Андрей Ерохин, примерно понял сейчас попробую

MaGaDaN

11 января 2015, 13:57
Ответить

MaGaDaN, vk.com/id70539980 пиши в личку помогу

Aero

11 января 2015, 13:57
Ответить

Андрей Ерохин, не зареган я в контакте

MaGaDaN

11 января 2015, 13:58
Ответить

думаю тут в двух словах не напишешь. Я изучал с помощью ютуба и методом проб и ошибок. Но это думаю, была бы не сложная задачка.

scrooge

11 января 2015, 13:54
Ответить

предусматривает ли система тестирования вывод денег в тестируемый период?

Шура Балаганов

11 января 2015, 14:13
Ответить

Остап Бендер, нет

MaGaDaN

11 января 2015, 14:20
Ответить

извини друг вопрос ни к тебе, к знающим людям. Ведь, если не выводить деньги многие параметры будут работать в «плюс» системе, а выводить надо ежемесячно(хотя бы).

Шура Балаганов

11 января 2015, 14:28
Ответить

Остап Бендер, выводить деньги можно, при условии если риски падают по отношению роста депозита, свободные средства можно выводить но с умом.

Aero

11 января 2015, 14:37
Ответить

как это в ТСлабе оформить?

MaGaDaN

11 января 2015, 14:33
Ответить

MaGaDaN, что именно?

Aero

11 января 2015, 14:37
Ответить

вывод денег в стратегии, возможно это как то оформить.
выход сделал частями спасибо все работает.
я так поняял таким образом можно сделать и разбивку на три четыре… пять частей

MaGaDaN

11 января 2015, 14:42
Ответить

MaGaDaN, да все правильно, расчет на вывод средств я не понимаю зачем нужен)Если делать расчет вывода средств, то нужно делать рм и мм локальный + глобальный, и уже под него расчитывать вывод средств

Aero

11 января 2015, 14:47
Ответить

с разбивкой лучше работает и просадка резко снизилась

MaGaDaN

11 января 2015, 14:53
Ответить

1. Делаете стратегию на основе этого индикатора
2. Определяете целевую функцию, для оптимизации
3. Путем перебора всех параметров индикатора находите оптимальную стратегию. Она будет соответствовать минимуму/максимуму целевой функции.

SECRET

11 января 2015, 15:22
Ответить

SECRET, а по колхозному как это все будет называться?)

Aero

11 января 2015, 15:29
Ответить

SECRET, да желательно объясните на уровне «домохозяки», для меня)))))

MaGaDaN

11 января 2015, 15:43
Ответить

Андрей Ерохин, MaGaDaN,
1. Думаю со стратегией все понятно.
2. Как целевую функцию возьмите например профит-фактор
3. Перебором параметров индикатора ищите стратегию с максимальным профит-фактором.

SECRET