Блог им. MaGaDaN

Оптимизация параметров

    • 11 января 2015, 12:28
    • |
    • MaGaDaN
  • Еще
Здравствуйте товарищи трейдеры, прошу знающих людей восоплнить мой пробел знаний в оптимизации параметров стратегии.
Выглядит все следующим образом, есть торговая система построенная на индикаторе, все дело в чем, да втом что стоит ли оптимизировать парметр этого индикатора на истории, если да то каким образом выбрать значения индикатора из значений полученных при оптимизации.
Полные развернутые ответы в комментариях приветствуются и одобряются.
Спасибо.
★1
37 комментариев
+1
оч удобно это делать в ТСлабе… загоняйте и тестируйте… можно оптимизировать на автомате любой параметр
avatar
Сергей Гутторов
+1
прибыльность — должна быть больше 2 на любом отрезки времени. имхо
avatar
Шура Балаганов
+1
Остап Бендер, Профит фактор? это не возможно имхо
avatar
Aero
больше 2 чего?
avatar
MaGaDaN
+4
Если индикатор представляет собой комбинацию скользящих средних, то окна расчетов этих средних лучше периодически переоптимизировать по соотношению доходность-риск, придавая бОльший вес последним результатам и торговать каждый раз новые окна до следующей переоптимизации.

А как избежать подгонки при оптимизации я подробно рассказывал на вебинаре

www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=5181

Для просмотра требуется регистрация
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Господи, что за советы вы даете новичкам, короче чувак, если работаешь на тслабе, что бы не стать жертвой подгона параметров, берешь и составляешь нормальное распределение таблицы результатов после оптимизации, смотри что бы максимальное количество попаданий в диапазон доходности была далеко больше 0, если нашел такую стратегию то работай над её устойчивостью и мм рм обязательно. А кто говорит что профит фактор должен быть больше двух это бред собачий.
avatar
Aero
+2
Андрей Ерохин,

Лучше с самого начала делать правильно. Постоянные окна расчета скользящих средних в условиях нестационарности цен — это путь в тупик. Системы будут «ломаться» постоянно и в будущем устойчивости не будет.

Как этого избежать? Одно из трех:
— не делать окна расчета оптимизируемыми параметрами;
— строить системы с переменными расчетными окнами расчета скользящих средний;
— делать то, что я написал в топике выше.

avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., Даже система без оптимизируемых параметров может сломаться. Если у вас есть рабочий пример, решения хотя бы одного из двух вами предложенных вариантов, то я вам аплодирую стоя. Постоянная переоптимизация может не дать ни каких эффектов, остаются извечные вопросы,
Период оптимизации?
Диапазоны индикаторов?
Таймфрейм?
avatar
Aero
+1
Андрей Ерохин,

Во всех моих системах окна расчета средних переменные, вычисляемые по текущему состоянию рынка. А идею смен окон расчета через оптимизацию на последнем участке рынка мне подкинули на одном из моих семинаров. Коллеги проверяли: это спасает от «слома» трендовые системы. Контртрендовые — это вообще отдельный и длинный разговор вне тематики этого топика.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Андрей Ерохин, в тс лабе получается что есть три вроде как устойчивых параметра, на трех инструментах которые сильно не сливают, на истории дают не более 35% просадки но это без рискменеджмента и прочего, просто сама идея, тестировалось в реверс
avatar
MaGaDaN
+1
А. Г., Придавая большой вес последним результатам в реальности может оказаться совсем другое. Если посмотреть нормальное распределение результатов оптимизации, то окажется что ваш последний результат окажется где ни будь на краю хвоста распределения, а по скольку все мы торгуем вероятность, вероятность того что параметры на этом хвосте будут работать на столько мала, что скорее вам кирпич на голову упадет чем эти параметры будут работать хотя бы пару месяцев.
avatar
Aero
+2
А. Г., я зарегистрирован, но пишет, что видео нет.
avatar
max2005
+1
max2005,

Вот не знаю, где еще видео этого открытого вебинаров сохранилось. Может в учебном центре Цериха есть. У меня только презентация есть.

howtotrade2007.narod.ru/articles.html
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., аналогично, пишет что видео нет, я зарегестрирован, вы не подскажете где еще моно посмотреть?
avatar
Дмитрий. А
+1
Как сделал я: Есть стратегия, взял в разумных пределах мин и макс параметр оптимизации. Далее смотрю на одном инструменте она вообще не слила за 6 лет (на других при разных параметрах процентов 30 подслила). Далее, понимая что всё меняется, и один параметр в прошлом не гарантирует высокую доходность в будущем. Что тогда надо делать? Надо торговать по разным параметрам и в итоге получить средний доход. Естественно, надо найти такую систему, чтоб доходность и риск тебя устраивали. Сейчас обратил внимание, если Доходность большая, то и риск велик (а если просадка более 50% то можно и в сделку не войти, а в оптимизации это не всегда и заметишь). Поэтому лучше снизить доходность, оставаясь всегда в «игре». Нюансов, которые надо учесть выше крыши. И даже когда всё учтёшь, появятся новые нюансы при реальных торгах — но они все решаемые.(настройка программы TSLab, изменчивость ГО во фьючах и прочее.)
avatar
scrooge
парни еще просьба, я так понял присутствующие знакомы с ТС лабом, подскажите как сделать что бы после входа в позицию к примеру двумя контрактами один закрывался через 100 пунктов а второй через 200… ну вобщем думаю поняли
avatar
MaGaDaN
+1
MaGaDaN, два блока открытия позиций, с разными стопами и тейками, но сигнал должен быть один и тот же.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, примерно понял сейчас попробую
avatar
MaGaDaN
+1
MaGaDaN, vk.com/id70539980 пиши в личку помогу
avatar
Aero
Андрей Ерохин, не зареган я в контакте
avatar
MaGaDaN
+1
думаю тут в двух словах не напишешь. Я изучал с помощью ютуба и методом проб и ошибок. Но это думаю, была бы не сложная задачка.
avatar
scrooge
+1
предусматривает ли система тестирования вывод денег в тестируемый период?
avatar
Шура Балаганов
Остап Бендер, нет
avatar
MaGaDaN
+1
извини друг вопрос ни к тебе, к знающим людям. Ведь, если не выводить деньги многие параметры будут работать в «плюс» системе, а выводить надо ежемесячно(хотя бы).
avatar
Шура Балаганов
+2
Остап Бендер, выводить деньги можно, при условии если риски падают по отношению роста депозита, свободные средства можно выводить но с умом.
avatar
Aero
как это в ТСлабе оформить?
avatar
MaGaDaN
+1
MaGaDaN, что именно?
avatar
Aero
вывод денег в стратегии, возможно это как то оформить.
выход сделал частями спасибо все работает.
я так поняял таким образом можно сделать и разбивку на три четыре… пять частей
avatar
MaGaDaN
+1
MaGaDaN, да все правильно, расчет на вывод средств я не понимаю зачем нужен)Если делать расчет вывода средств, то нужно делать рм и мм локальный + глобальный, и уже под него расчитывать вывод средств
avatar
Aero
с разбивкой лучше работает и просадка резко снизилась
avatar
MaGaDaN
+1
1. Делаете стратегию на основе этого индикатора
2. Определяете целевую функцию, для оптимизации
3. Путем перебора всех параметров индикатора находите оптимальную стратегию. Она будет соответствовать минимуму/максимуму целевой функции.
avatar
SECRET
+1
SECRET, а по колхозному как это все будет называться?)
avatar
Aero
SECRET, да желательно объясните на уровне «домохозяки», для меня)))))
avatar
MaGaDaN
+1
Андрей Ерохин, MaGaDaN,
1. Думаю со стратегией все понятно.
2. Как целевую функцию возьмите например профит-фактор
3. Перебором параметров индикатора ищите стратегию с максимальным профит-фактором.
avatar
SECRET
+1
SECRET, нельзя же так)надо все оценивать в совокупности
avatar
Aero
+2
Андрей Ерохин, что нельзя? Если вы хотите, чтобы индикатор давал профит, то что нужно еще оценивать?
avatar
SECRET

полезные записи за 24 часа

★9 16 🐾 Кошачья философия инвестирования 🔥
★9 34 Когда будет решение по ключевой ставке
★7 40 Форекс по-советски, или как зарабатывали на разнице курсов валют и цен на золото в СССР. Что общего с сегодняшними днями?
★6 12 Элемент (ELMT). Стоит ли участвовать в IPO? 
★6 10 Инвестиционные идеи Орловского, Ванина, Шимко, АВО, ВТБ и Сбера.
★5 10 Шамолин Сегежа Интервью Коммерсанту, основные моменты
★3 4 Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома
★3 15 Обвал начался?! Почему падает рынок и что дальше
★3 0 Нефть и RGBI
★3 7 Что стоит за большими успехами?
+105 40 Форекс по-советски, или как зарабатывали на разнице курсов валют и цен на золото в СССР. Что общего с сегодняшними днями?
+86 34 Когда будет решение по ключевой ставке
+85 10 Инвестиционные идеи Орловского, Ванина, Шимко, АВО, ВТБ и Сбера.
+75 106 Может ли НЛМК платить каждому своему работнику на 100 тысяч больше? Концептуальный вопрос применительный к экономике дешевого труда...
+65 9 Какие тренды считаю сильными
+60 10 Шамолин Сегежа Интервью Коммерсанту, основные моменты
+59 24 «Жадность погубила весь мой капитал целиком и безвозвратно». Как потерять все деньги и мечту на бирже
+57 37 Нoвocти нeдвижимocти зa нeдeлю. Сaмoe вaжнoe и интepeснoe.
+55 17 Про крепкий рубль
+40 15 Обвал начался?! Почему падает рынок и что дальше

самые обсуждаемые сегодня

28к Геополитика
3к Кстати, а что интересно будет с курсом доллара если....
1к Итоги недели: рубль укрепляется на фоне падения в акциях и кризисе на рынке госдолга

теги блога MaGaDaN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн