Подбор инструментов для портфеля. Подгонка или нет?

Spark, 1. абсолютно правильно. Если вы не супер-пупер математик, который умеет распознать вовремя изменения в цикличностях и подобные трудные вещи то нужно эксплуатировать именно очевидные вещи, типа идеи тяжелого паровоза и прочие (например объемы) до которых додумаетесь. Идеи цикличностей (на которых строится почти весь набор стандартных индикаторов )вещь конечно интересная но думаю супер пупер математики сидят в голдмане давно прикованные наручниками к их мониторам))
2. Помните поговрку- лучшее враг хорошего. Оптимизация параметров совершенно то же самое. Если вы придумаете оптимизацию имеющую «физический» смысл то флаг вам в руки. Но если вы тупо находите например что если ваш пробой подкрепить какой нить «7-й ема », то это хотя и сгладит вашу эквити на каком то периоде но думаю будет всего лишь самообманом. По крайней мере если эта оптимизация будет очевидной любому начинающему то толку от нее немного. Я не доверяю оптимизации уже несколько лет даже если нахожу супер красивые эквити. Маскимум 1-2 параметра и то не для того чтобы сгладить просадки а лишь уменьшить издержки (кол-во сделок например) в этом есть физический смысл- уменьшить колво сделок. а не смысл улучшить вид эквити.
Управление капиталом (что гораздо труднее рассчитать и понять и выполнить) дает больше выгод чем сглаживание отдельной эквити.
3.Диверсификация по инструментам вещь тоже очень полезная. Когда вы видите тот же физ. смысл в ней. Например вы видите что обьемы торгов переходят поочередно между 5-6 инструментами. Или какие то понятные вам корреляции раскореляции Вот тут есть смысл поработать, подумать… Оптимизировать время работы в том или ином инструменте, распределить капитал нужным образом… и т.п. Идеи того же Сапунова (нефть-золото -валюта-акции)