zefinance

Особенность портфелей в том, что они основаны на критериях: притока/оттока денег в акциях, цикле притока денег на рынок акций РФ, изменениях долей акций в портфелях у фондов.

Портфель 100 представляет собой 100% лонговые позиции в акциях, сумма вложений может варьироваться от 100 тыс. рублей до 50 млн. рублей, рекомендованная ребалансировка 1 раз в неделю или в две недели. Доходность варьируется от уровня доходности по индексу ММВБ до 10-15% премии к доходности.

Портфель 103 представляет собой лонговые позиции с 3 % шортовых позиций в акциях, сумма вложений может варьироваться от 100 тыс. рублей до 50 млн. рублей, рекомендованная ребалансировка 1 раз в неделю или 2 раза в неделю. Доходность варьируется от уровня доходности по индексу ММВБ до 20% премии к доходности.

Портфель 105 представляет собой лонговые позиции с 5 % шортовых позиций в акциях, сумма вложений может варьироваться от 100 тыс. рублей до 50 млн. рублей, рекомендованная ребалансировка 3-4 раза в неделю. Доходность варьируется от 13% премии к доходности индекса ММВБ до 30% премии к доходности.

( Читать дальше )

Доходность портфелей клиентов и ММВБ (период 12/21/2015 — 9/23/2016). Использование только 23 акции РФ. Периодичность ребалансировки 1 раз в неделю.