Постов с тегом "wealthlab": 20

wealthlab


_ПРЕДЕЛ РИСКА (про алгоритмы)



 _ПРЕДЕЛ РИСКА (про алгоритмы)

Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).

_ПРЕДЕЛ РИСКА (про алгоритмы)



( Читать дальше )

#ПОРТФЕЛЬ РОБОТОВ - ПРАКТИКА #Много видео!!

#ПОРТФЕЛЬ РОБОТОВ - ПРАКТИКА  #Много видео!!
 Строим портфель с максимальной доходностью и гладкой эквити!


( Читать дальше )

Платформа для роботов. Куда смотреть?

Я программист, последние несколько лет занимался веб-разработкой на PHP. (Не визитки на cms плодил, а только движки писал для крупных проектов)
Сейчас заинтересовался трейдингом, приторговываю руками, депо в нуле, сильно не сливаю, нормально вообщем.
Хочу заниматься роботостроением, но даже не предствлял, что разнообразие платформ такое множество.
Lua, QPILE, MQL, StockSharp, TsLab, Wealth Lab
С TsLab'ом успел немного ознакомиться, порой кажется проще код написать, чем на кубиках запрограммировать какой то алгоритм.

Профессионалы, подскажите, какой язык осваивать, в какую сторону смотреть?
P.S. буду рад, если кто-то из опытных возьмет под своё крыло


Wealt-lab - с чего начать?

Здравствуйте уважаемые трейдеры и в особенности алготрейдеры.

Хотелось бы услышать советы тех, кто разбирается в торговой платформе Wealt-lab и пишет торговых роботов на c#.

Кратко о себе:
Я на фондовом рынке с начала 2013, фьючи, торговля полностью автоматизирована, применяю различные стратегии, сформирован портфель роботов, т.к. все системы запущены несколько месяцев назад о результатах говорить рано, но есть задел, торговая платформа MetaTrader5, брокер Открытие.

Проблема:
Столкнулся с некоторыми несовершенствами платформы МТ5, нехватает гибкости в тестировании и написании торговых алгоритмов.

Цель:
Написание и отладка роботов в Wealth-Lab.

Опыт:
Программирование на delphi, c++, c#, mql5 и прочие приклыдные я.п. C# изучал несколько лет назад, писал программы в качестве практики. Хорошо знаком с принципами ООП.

Хотелось бы услышать советы с чего начать изучать платформу, где взять книги и справочники по функционалу С# непосредственно относящемуся к платформе Wealth-lab, возможно найти наставника. 

Связка s#.wealthlab и wealth-lab Developer 6

Коллеги, у кого-нибудь есть опыт использования связки quik + s#.wealthlab + wealth-lab Developer 6? Интересует стабильность работы связки, скорость. Насколько функционален адаптер s#.wealthlab?

Кто рулит лучше Wealth-Labа?

Почти год торгую на америкосовской фонде (NYSE,NASDAQ), и вот столкнулся с проблемой: просто нереально вручную выставлять и управлять позициями.

Дело в том что у меня активная внутридневная стратегия, делаю до 30-ти сделок в день. Временами открыто сразу 10-15 поз, и за всеми надо уследить: паставить стопы, профиты, трейлинги и др.

И воот вчера меня чуть не порвало — рынок попёр вниз и я просто не успевал отстопивать отдельные позиции вручную, пришлось крыть усё одним махом… пока не поздно.

Давно думал про автоматизацию, а вчера после этого драйва решил окончательно: получилось так что не смог вовремя позакрывать покупки и по одной только ZBB получил -20% от её стоимости (при том у меня планируемый риск 2-3% на сделку):

Кто рулит лучше Wealth-Labа?

( Читать дальше )

WealthLab 6.4 + плюшки к нему

Нашел на просторах сети, возможно кому-нибудь будет полезно, все в одном архиве. 
WealthLab 6.4

1) Дистрибутивы и активация:
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x64 Setup
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x86 Setup 
trial-генератор для Wealth-Lab Developer 6.4.52

2) Extensions (расширения) для WealthLab 6.4:
Alfa-Direct Static Data Provider v.1.1.0.0 
Aronow Software LLC Watchlist Static Data Provider v.2.1.0.0 
ASCII Files Static v.1.3.4.0 
CandlePattern Rules Class v.1.0.4.4 
Community Indicators library v.2013.01.1 
Extra Performance Visualizers v.2012.03 (Monte Carlo Visualizer and Analysis Series View) 
MSN Static, Streaming and Fundamental v.2012.12 
Neuro-Lab v.1.0.2.1 QUIK Static Data Provider v.1.1.0.0 
TASC Magazine Indicators v.2013.01 
Wealth Lab HeatMap v.1.0.0.0 

( Читать дальше )

WealthLab: код оценки линейности эквити

Программа тестирования торговых стратегий WealthLab снабжает пользователя довольно скудной информацией о результатах тестирования. Но если в режиме одиночного запуска по информации, разбросанной по нескольким окнам, еще можно составить себе общее представление о получившейся стратегии, то в режиме оптимизации нам предоставляется только минимальная информация (прибыль, маскимальная просадка, рекавери фактор, профит фактор и пр.). Понятное дело – лучше, чем ничего. Однако, частенько бывает, что результаты все отличные, а посмотришь на эквити – сразу понимаешь, что это в торговлю пускать нельзя.
 
Приходится множество вариантов запускать в режиме одиночного запуска, смотреть эквити, график общей просадки (который в велсе тоже строится не пойми как), распределение сделок и только тогда уже делать вывод о том, удачные результаты получились или не очень. В отличие от 4-ой версии, где пользователю было позволено дополнять таблицу результатов оптимизации своими графами, 5-ая (и, как я понял, но не проверял, 6-ая) версии этого не позволяют.


( Читать дальше )

Вопрос к спецам по Wealth-Lab'у...

    • 03 июля 2012, 00:17
    • |
    • jtrade
  • Еще
Никак не могу понять...
Стратегия показывает кардинально различные результаты при определенных настройках Portfolio Simulation Mode:
— Shares/Contracts;
— Percent of Equity.
При  Percent of Equity (70,80 и 100 %) — результаты вообще плачевные, стратегия наглым образом просто сливает.
Если же использовать Shares/Contracts с определенным значением, стратегия торгует в +.

Почему так? Как это логически объяснимо?
Также, нужен совет в том, какие параметры (т.е. Shares/Contracts либо Percent of Equity) лучше использовать для более «реалистического» тестирования?

WealthLab combination strategy

Кто пользуется велсом, подскажите, где найти combination strategy?
С какой версии он стал доступный? 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн