wallstreetbets

Вдруг те кто задает тренды (GME, BB, AMC, итд) в reddit WSB, сначала фронтранят это далекими коллами? Мы тут сделали скринер в блумберге, вот что вышло:



Сама таблица

Фильтры: коллы не в деньгах от 40%, экспирация <3м, short int >6%, цена опциона <2$ (исключить проданные), обьем от 90к$.

Почему именно такие фильтры, рассмотрим на примерах:

1) Почему интересен AMC US 03/19/21 C10 Equity, это колл опцион на акцию AMC со страйком 10, показатель moneyness говорит о том, насколько страйк опциона далеко от текущей цены акции, тут он равен 212%, что при текущей цене amc в 4.9$ дает апсайд этому страйку 112% (212-100=112%). Экспирация американская 19 марта 2021. Обьем 396000$ очень большой для такого далекого страйка, рассчитывается как по минимальной цене 0.41$ (1.46-1.05=0.41*9673(обьем опционов)) 
2) GSAT US 03/19/21 C2 Equity, кроме большого обьема (600к$) тут еще и большой short interest = 76%, который говорит о количестве акций в шорте относительно free float(акций в свободном обращении), сейчас очень много акций выносят именно с высоким shortint поскольку шортильщикам приходится крыть свои позы и это добавляет к росту. Показатель 3m+1yr perf просто складывает изменение цены за 3 месяца и 1 год, если он не очень большой, можно сказать что акция начала расти недавно и еще имеет потенциал для роста. GSAT уже сделал 346% что может быть уже признаком пузыря, у IDEX там вообще 702%.

( Читать дальше )