Постов с тегом "trade strategy": 48

trade strategy


НДФЛ 2021, лоси и стоп-кран.

    • 15 октября 2023, 19:00
    • |
    • Aleksey
      Smart-lab премиум
  • Еще

Доброго времени суток.
НДФЛ 2021, лоси и стоп-кран.
Продолжаю.

К 2021му подготовился серьезно, у меня была своя реализация исполнения, и у 2х коллег. По совокупности торговались наверное почти все идеи, которые было можно, даже довольно слабые закономерности на нефти, т.к. они сильно отличались от всего того, что уже было, портфель хотел таких систем побольше.

Торговали si, eu, ri, gd, sv, br, кучу акций, все что могли старались торговать.

Была возможность торговать достаточно широкий список ETF, инструментов принципиально отличавшихся от тех инструментов, что уже были на Московской Бирже.
Исследовал тогда



( Читать дальше )

НДФЛ 2020й, хомяки, опционы, ковид, шустрики.

    • 12 октября 2023, 17:50
    • |
    • Aleksey
      Smart-lab премиум
  • Еще

Доброго времени суток.
НДФЛ 2020й, хомяки, опционы, ковид, шустрики.
Продолжаю.

Было найдено много явлений, на их основе, там где позволяли косты и проскальзывания созданы системы. Но в силу моей психологии я боюсь резких движений в плане аллокации капитала. Перевод из условного «портфельного» в свое алго был медленный, планировал года за 1,5 полностью перейти.

И вот конец 2019, начинаются первые упоминания о ковиде, начинаю отслеживать это. В это время у меня довольно большой портфель перспективный акций, то есть шлака из 2-3 эшелона. 
На текущем рынке его тоже очень пампят кстати)

С акциями работал достаточно много и сам и в ДУ давал «Элвису» через ФИНАМ очень давно, году в 2011 вроде выводил, значит заводил в 2009-2010. На стадии формирования заходил в ПИФ Элвиса.

Не хочу сказать, что понимал в полной мере воздействие ковида на мировую экономику и рынки, но рынок рос весь декабрь и январь, заболеваний становилось все больше, начали закрывать города в Китае, Элвис у себя на ресурсе был достаточно оптимистичным, по другому этот слон не продается.



( Читать дальше )

Горячие / холодные фазы рынка микрокапов (есть графики!)

Друзья, 
в на прошлой неделе мы все торговали микро-кап рынок в горячей фазе: все кто лонговал, сделали денег очень много и без стресса! Все, кто шортил — все теряли на все видах стопах  - и близких, и дальних, на любых! Но на этой неделе — понедельник и вторник ситуация поменялась полностью наоборот: все шорты были в плюсе, даже с ошибочными ранними входами, а все лонги в итоге теряли.
И вот почему!

1) рынку микрокапов свойственны фазы: горячая и холодная.
2) фазы цикличны
3) одни и те же трейдеры меняют направление работы, то наваливаясь синхронно на лонг, то на шорт
4) никакие макро- события, включая изменение ликвидности или заседания ФРС не влияют сильно на этот достаточно изолированный сегмент рынка
5) кто теряет? Крупные фонды истекают ручейками потерь на такой волатильности, этим мы и кормимся
6) кто инициирует? да никто, общие системные коллективные процессы  жадность/страх

Горячие / холодные фазы рынка микрокапов (есть графики!)


Вот очень четкая иллюстрация возврата к среднему в циклах компаний с малой капитализацией.
13 апреля было много шорт-сквизов, наказывая шортеров с дальними стопами.

( Читать дальше )

Трек-рекорд 2017/18

Год завершается. Дальше уже нет смысла торговать, ибо ликвидности мало, манипуляций много, рынок нерационален (для меня) и праздники, праздники, праздники.

Мониторинг приватный зареген на буке.

Трек-рекорд 2017/18


2017 год (помесячный)

Трек-рекорд 2017/18

( Читать дальше )

Chebotarev Lab 552% доходности за 3 года

Chebotarev Lab в феврале 2014 г. получила от небольшого hedge fund закрытого типа в управление на правах проп- трейдера актив в размере $ 1 000 000, за 3 года управления стоимость актива Account Value достигла $5 524 1380, или 552% за три годаChebotarev Lab 552% доходности за 3 года


Chebotarev Lab 405% доходности за 3 года

Chebotarev Lab в феврале 2014 г. получила от небольшого hedge fund закрытого типа в управление на правах проп- трейдера актив в размере $ 1 000 000, за 3 года управления стоимость актива Account Value достигла $5 050 0000



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн