trade market

С прошлого нашего, с позволения сказать, обзора, ничего не изменилось, толком, так что можно было ничего не писать. Но, для галочки, рассмотрим.

И нефть и рубль остались на месте, при этом на графиках и того и другого инструмента явно чувствуется слабость. По нефти к тому же уже начинают вырисовываться дивергенции с индюками, на фоне периодических одновления локальных максимумов. Не то чтобы это сильный сигнал, но «до кучи» картину рисует. Единственное, что изменилось, так это нефть ткнулась в обозначенный еще на прошлой неделе уровень 50, но тут ничего интересного. Могут и еще раз ткнуть и переткнуть.

Повторюсь, что рубль пока по-прежнему смотрит в район 68-70 в рамках пологого тренда. Если текущий узкий боковик затянется, будем пересматривать ситуацию.




( Читать дальше )

Не смотря на все попытки, нефть пока не может вырасти, даже уровень 50 становится трудновыполнимой задачей, хотя до него уже рукой подать. Конечно, мы можем увидеть повторение ситуации конца августа, но сейчас жижа выглядит куда более слабее, так что в этот сценарий верится с трудом. 

Рубль, в свою очередь, тоже остаётся слабым, слабее нефти, чувствуется давление, но вот подобные текущему внутридневные запилы нехарактерны импульсному росту. Другими словами, если бы хотели, уже бы продолжили скакать наверх (имею ввиду пару доллар/рубль). Значит рост, вероятно, примет более пологий характер, не экспоненциальный, как полагалось ранее, да еще и, вполне вероятно, с ложнячком, чтобы, как любят говорить на смарт лабе, «высадить лишних пассажиров». Тем не менее, график Си по-прежнему выглядит растущим, особенно на фоне не особо подающей надежды нефти.

Не призываю армагедонить и продавать на всё с целями на 100-120, как некоторые, лишь считаю, что продажа рубля выглядит более привлекательной обратной сделке. Адекватные цели 68 — 70.

( Читать дальше )

Лонг понедельника, о котором говорили вчера, сегодня мы закрыли после второго часа торгов, точнее после начала падения. По-хорошему, надо было переворачиваться в шорт, но наши системные уровни слегка разбросала волатильность, так что приходится пока наблюдать.

В общем по технике полностью отрабатывается вчерашняя история, а именно, падение рубля без слабой нефти продлилось недолго. Не люблю эту фразу, но, как и ожидалось, нефть вернулась на 48 и может пойти дальше на 50. Соответственно, рубль на растущей нефти падать пока не будет. Разве только в рамках внутридневной волатильности.

Сейчас (пока пишу пост), торги идут в обозначенном вчера интересном диапазоне 64500 — 64700, однако с того момента ситуация слегка изменилась, как минимум, значение волатильности подскочило существенно. Тем не менее, при признаках возобновления роста (но смотрим и на нефть!), можно снова попробовать купить, поставив стоп ниже 64400. 

( Читать дальше )

Сначала рассмотрим общую техническую ситуацию, потом позицию по нашей системе. 

В последние две недели мы наблюдали классическое боковое движение в Си после трендового снижения (которое мы, к сожалению, упустили...), при этом боковик был достаточно широк и удобен. Интерес в текущей ситуации вызывают две вещи:
1) Выход из боковика нетипичен для последнего времени — слишком просто, быстро и непринуждённо;
2) Происходит это (а именно ослабление рубля) на фоне стоящей на месте нефти (хотя раньше мы наблюдали устойчивую положительную корреляцию).

Вообще, если технически посмотреть на нефть (Brent), то выглядит она не так уж плохо и имеет шансы снова вернуться выше 48 с перспективой ухода к своему ключевому уровню 50. В этом случае, безусловно, и рубль начнет рост, даже безотносительно текущей самостоятельной волны ослабления. Этот фактор нельзя не учитывать. Даже если нефть останется на месте, но не будет падать, дальнейшее ослабление рубля будет под вопросом.

( Читать дальше )

Не смотря на то, что лонг в пятницу был закрыт слишком рано, общие наши опасения по поводу дальнейшего роста оправдались. Финальный скачок, который мы небрежно назвали «подскок дохлой кошки», завершился резким падением доллара. Вчера, напомню, в середине дня мы все же пытались снова покупать на тестировании диапазона 71000 — 72000, но быстро закрылись, поняв, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Сегодня, по большому счёту, следим за движением, и, несмотря на то, что Си уже прошел наш расчётный уровень для переворота в шорт, шорт пока не открывали, помня декабрь (хотя тогда мы заработали очень хорошо), да что далеко ходить,  июль этого года, когда любое падение выкупалось, причем очень быстро. Возможно, это излишняя осторожность, скоро узнаем.

( Читать дальше )

Сегодня стало очевидно, что в пятницу насчёт «подскока дохлой кошки» мы сильно погорячились)) Тем не менее, ситуация на тот момент была неопределенная и закрытие лонга считаю оправданным. Сегодня еще раз попробовали купить, пару часов назад по 71445. Однако, по всей видимости, придётся закрываться. Картинка под уровнем 72000 по Си или 71 по споту рисуется очень неоднозначная. Посмотрим на объемы и показатели волатильности по итогу часа. А пока...

Текущая позиция: Лонг от 71445 

Все сделки с текущим фьючерсом Siu:
  

( Читать дальше )

Итак, вчера мы подводили итоги двух месяцев и говорили присоединяться к росту. Сегодня весь день держали лонг и уже в 19:00 хотелось его закрыть, но сигнал по системе был еще не подтверждён. За последний час это подтверждение пришло, и в принципе ситуацию видно невооружённым взглядом. Даже если от текущих уровень продолжится рост, это будет уже авантюра или «подскок дохлой кошки». В шорт пока не призываю, но покупать уже сомнительно. Да и слишком много одновременных рекомендаций к покупке в ленте смарт лаба появилось, тоже нехороший знак))

Таким образом, закрываем текущий лонг (открытый от 66945) и уходим на выходные. 

Все сделки с текущим фьючерсом Siu:

 

( Читать дальше )

С последней нашей публикации на этом ресурсе прошло 2 месяца, так что мы подумали, что можно и обновить инфу. Сейчас немного лирики, кому не интересно, листайте сразу вниз.

Эти два месяца были не самыми удачными, вроде бы и тренд постоянно восходящий был, но пилёжка внутри дня и изо дня в день сильно портила ситуацию. Так как система у нас динамическая, т.е. подстраивается под рынок, то по ходу в нее вносились некоторые изменения. И если поначалу пилёжка довольно больно нас резала, т.к. система была «привыкшая» к тренду, хорошо отработав движение второй половины мая — начала июня, то постепенно удалось сгладить влияние этих постоянных скачков в обе стороны. Взлёт второй половины июля удалось отыграть не полностью, лишь половину, в результате два месяца, по сути, ушли в ноль. 

На этом весьма сложном рынке в систему были внесены следующие изменения:
— Сдвинулось время выхода рекомендации. Раньше мы рассылали уровни после первого часа торгов, сейчас во второй половине сессии, чтобы определять направление волатильности внутри дня. Еще одна причина — это подписчики, совмещающие трейдинг с основной работой. Отвлекаться на рынок им в самый разгар рабочего дня не очень удобно.
— Была полуавтоматизирована система рассылки он-лайн сигналов. Если раньше мы всегда отправляли только уровни, и подписчикам самим приходилось следить за их исполнением, сейчас в половине случаев мы стараемся рассылать он-лайн сигналы вида «Открывам лонг по текущим».
— Была сглажена зависимость от скачков внутри дня. Как уже говорилось, внесены изменения по отслеживанию волатильности, которая хорошо идентифицирует ложные скачки. Безусловно, иногда за ложные скачки она принимает реальное движение, но в последнее время хорошее движение редко и быстро, а большая часть времени — пила.
— Наконец, нам удалось «скрестить» два наших используемых подхода: это рекомендация по уровню, исполняющаяся на касании (удобно, можно просто выставить условную заявку и забыть), и резервная рекомендация на волатильном рынке по уровню, сработавшему по закрытию часа (не очень удобно, приходится следить за закрытием каждого часа). Сейчас же, опять же с введением контроля по отслеживанию волатильности внутри дня, удаётся более оперативно выбирать удобный вид рекомендации. Возможны комбинированные варианты.

( Читать дальше )

Кратко о прошлых позициях: попытка лонга в четверг не увенчалась успехом, не смотря на обнадеживающее открытие понедельника после длинных выходных. После окончательного слома растущей формации во вторник, мы начали играть от шорта, не рассматривая лонг. Первая попытка была закрыта по безубытку, возобновить позицию удалось вчера на вечерней сессии. Безусловно, время не очень удобное, к сожалению, не всем подписчикам удалось зайти в шорт, однако сегодня с утра рынок давал отличную возможность открыться по тем же уровням.

Текущая позиция: Шорт от 55445, открыта вчера, стоп/переворот чуть выше 55000 (если продолжится снижение, перенесем ниже). Работаем по итогам закрытия часа. 

Все сделки с текущим фьючерсом Siu:

 

Все сделки с предыдущим фьючерсом Sim здесь. Написать текст по итогам торгов предыдущим контрактом пока времени не хватает, надеюсь, в ближайшее время удастся.

( Читать дальше )

Вчерашнее движение по Si мы пропустили, поскольку вторник завершился ровно на нашем уровне, и в связи с высокой вероятностью ложных скачков мы решили не заходить в позицию перед закрытием. Соответственно в среду заходить в позицию уже было негде, падение началось с открытия, уровни провалились и лишь консолидация второй половины дня немного конкретизировала ситуацию. Сегодня мы возобновили лонговую позицию, причем возобновили уже в новом контракте Siu5. Открывались в районе текущих уровней с достаточно близким стопом. 

Итоги работы с контрактом Sim5 поведем в понедельник. Всего с него удалось заработать 6100 пунктов на 1 контракт.

Текущая позиция: Лонг от 56545, открыта сегодня, стоп/переворот держим близко. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим фьючерсом Siu выкладывать смысла нет, потому что сегодня первая сделка, так что вот еще раз сделки с фьючерсом Sim за 3 месяца:

( Читать дальше )