spdr


SPDR (GLD) или как правильные пацаны работают с золотом

    • 06 сентября 2020, 23:25
    • |
    • Jeeves
  • Еще


На фоне последнего хайпа по золоту решил посмотреть дилетантским взглядом — а что же происходило на рынке физического золота в ретроспективе? 

Для анализа брал данные фонда SPDR (https://spdrgoldshares.com), скромно называющим себя крупнейшим в мире ЕТF, инвестирующим в физическое золото. На конец июня SPDR декларировал 1179 тонн физического золота с рыночной стоимостью $67 млрд. Это около половины от объема золота в резервах нашего ЦБ, а у большинства стран физического золота в резервах и того меньше. Основатель фонда (trust’s sponsor) некоммерческая организация World Gold Council (https://www.gold.org), управляющий (trustee)- BNY Mellon, хранитель золота (custodian) — HSBC.
Декларируемая цель — дать возможность прикоснуться к рынку широким массам крестьянства. За толику малую (0,4%).
Основан в 2004 году, начинали со скромных 100 тонн ($1,5 млрд.), ну а потом и тема пошла и братва подтянулась. Напрямую с розничными клиентами фонд не работает, выпускает(гасит) свои акции через агентов небольшими «корзинами» по 300 кг. 



( Читать дальше )

Три способа вложиться в индекс американских акций SNP500

1) Фонд SPDR SPY 

Данный фонд был запущен в 1993 году, т.е. 26 лет назад и положил начало ETF индустрии.

Фонд копирует индекс SNP500 500 крупнейших компаний США и если бы вы на старте вложили $10’000, то сейчас на вашем счете было бы в 10 раз больше — $100’000.

Доходность фонда за последние 10 лет на интервале 2009-2019 14,17% годовых.

SPY управляющей компании State Street Global Advisors

Компания была основана 1978 году, под ее управлением находится 2.8 трлн. долларов.

Компания была основана как подразделение State Street Bank занимающееся управлением капиталом.

SSGA придумали механизм ETF в 1993 году открыв фонд SPY, тем самым положив начало истории индексного инвестирования и ETF.

2) iShares Core S&P 500 ETF от крупнейшего провайдера ETF был запущен в 2000 года и с начала года показал доходность 19,73%. 5 лет назад пай данного стоил всего 100$ — сегодня его цена в 3 раза выше!

iShares — это крупнейший провайдер ETF в мире, отдельная компания в составе Blackrock — крупнейшей инвестиционной компании.



( Читать дальше )

Как инвестировать в секторы S&P 500 и стоит ли это делать

Как инвестировать в секторы S&P 500 и стоит ли это делать
Самый простой способ инвестировать в американские акции — это купить биржевой фонд ETF на индекс широкого рынка S&P500. Например, SPDR S&P 500 (SPY). Вкладываясь в портфель такого фонда, вы распределяете свои деньги между 500 компаниями из 10 секторов и получаете широко диверсифицированный портфель.



( Читать дальше )

Золото. О чём говорят СОТ-репорты.

    • 25 ноября 2015, 13:18
    • |
    • Zmey
  • Еще

СОТ-репорты сигнализируют о скором окончании медвежьего тренда в золоте. Как известно, CFTC разделяет участников рынка на 5 категорий — производители, своп-дилеры, управляющие (managed money), крупные трейдеры (other reportables) и розничные клиенты (nonreportable). Чтобы понять логику их действий мы вычислим коэффициенты корреляции между изменением цены и чистой позиции (лонги минус шорты) по каждой категории трейдеров. Результаты сведены в таблицу.
Золото. О чём говорят СОТ-репорты.
Таблица корреляций между позициями трейдеров и ценой золота.

Как видно из таблицы, интерес для анализа представляют позиции производителей и управляющих. На рынке золота отлично работает один из пунктов теории Доу, согласно которому рост цены происходит при накоплении актива в руках крупных игроков (управляющих), а падение при его распылении. Производители обычно торгуют против тренда — они продают контракты, если цена устраивает их с точки зрения операционной деятельности и придерживают будущие поставки, если цены значительно падают.



( Читать дальше )

Макро обзор: XLU пытается вернуться в долгосрочные аптренды

Макро обзор: XLU пытается вернуться в долгосрочные аптренды

XLU — ETF от SPDR по компаниям США, предоставляющим коммунальные услуги, пытается вернуться в макро аптренды, при этом находится в боковике на краткосрочной основе.

На долгосрочной перспективе цена торгуется вокруг верхнего 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней, что является границей 5-летнего аптренда. Цена также технически находится в 10-летнем аптренде, торгуяюсь выше 1-го стандартного отклонения от 10-летней средней.

Таким образом можно сказать, что XLU восстановит свой повышательный тренд только, если будет торговаться выше 44.

На краткосрочной основе цена торгуется в пределах 1х стандартных отклонений от квартальной и 1-годичной средней, то есть в боковике.

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/XLU/Lpz0pKzz/

Макро обзор: XLK в аптренде по всем фронтам

Макро обзор: XLK в аптренде по всем фронтам

XLK — ETF от SPDR по технологическому сектору экономики США находится в уверенном аптренде как на макро, так и на микро перспективе. Это наиболее позитивно выглядищий секторальный ETF от SPDR по США.

На долгосрочной основе цена вышла вверх относительно границ 5-летнего и 10-летнего трендов, торгуясь выше 1-х стандартных отклонений от 5-летней и 10-летней средних соответственно.

На долгосрочной перспективе цена недавно вошла в квартальный и 1-годичные аптренды, торуясь сейчас выше 1-х стандартных отклонений от квартальной и 1-годичной средних соответственно.

Вероятно, это похоже на пузырь, но пока музыка играет — можно плясать!=)

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/XLK/hmhtFYTd/

Макро обзор: XLB в неопределенности по всем фронтам

Макро обзор: XLB в неопределенности по всем фронтам

ETF по сырьевому сектору США от SPDR торгуется в неопределенности как на макро, так и на микро основе.

На долгосрочной перспективе цена провалила 10-летний и 5-летний апртернды и сейчас торгуется между двумя макро уровней — 5-летней средней на 41,50 и границе 10-летнего аптренда на 46,50.

На краткосрочной перспективе цена также не отражает каких либо трендов — XLB торгуется в пределах 1-х стандартных отклонений от квартальной (66 дней) и годовой (264 дня) средней.

Таким образом, на данный момент стоит ожидать бокового движения цены XLB, пока она не пробъет один из уровней, обозначенных на графике.

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/XLB/yxJNdJrS/


Макро обзор: XLI удержал 10-летний аптренд, еще не в 5-летнем

Макро обзор: XLI удержал 10-летний аптренд, еще не в 5-летнем
ETF по индустриальному сектору США от SPDR удержал 10-летний аптренда после августовской распродажи, но все еще не восстановил 5-летний.

На долгосрочной перспрективе цена провалила свой 5-летний аптренд (упала ниже его границы) и протестировала 10-летний во время августовской распродажти (каснулась границы 10-летнего тренда). 10-летний тренд был удержан и цена с тех пор восстанавливается.

На краткосрочной перспрективе ничего не мешает восстановлению, так как цена не отрадает краткосрочных трендов — XLI торгутеся в пределах 1-го ст отклонения от квартальной и годовой средних.

Таким образом, цена скорее всего вернется в долгосрочный апртренд, если выйдет выше 55. Риск упасть ниже будет существенен при падении ниже 50.

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/XLI/Oiv6LrZh/


Макро обзор: XLV смотрится хорошо, тестирует 5-летний аптренд

Макро обзор: XLV смотрится хорошо, тестирует 5-летний аптренд

ETF по компаниям здравоохранения от SPDR смотрится хорошо на долгосрочной перспрективе, тестирует 5-летний аптренд

На долгосрочной перспективе XLV торгуется строго в 10-летнем аптренде (выше 1-го стандартного отклонения от 10-летней средней), но изза недавней августовской распродажи цена тестирует 5-летний аптренд. Если цена удержится выше 1-го ст отклонения от 50летней средней, тест будет пройден и в дальнейшем цены будут иметь отличную вероятность роста.

На краткосрочной основе XLV не отрадает какого-либо тренда, он торгуется в пределах 1-ч стандартных отклонений как от 1-годовой, так и от квартальной средней. Это позитивный момент, так как ничего на краткосроке не стоит на пути долгосрочных трендов.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/XLV/zlbhaRVW/


....все тэги
UPDONW