s&p500 фьючерс

Всем привет.

Продолжаю писать разные индикаторы от скуки и для общего развития. Вот наткнулся на интересную вещь — Историческая волатильность. Вроде ничего нового и интересного. Сарый способ расчета. Запрограммировал, накинул на дневки S&P500 и заметил интересную закономерность.

Как только значение волатильности превышает 18, после этого фьючерс делает ровный продолжительный рост. И как только значение снижается до 10, то рост, можно сказать, замедляется или останавливается. Решил поиграться, и написать «стратегию» добавив условие покупки от уровня и продажи, крася бары в желтый цвет этого лонга. Вот что получилось:



Довольно интересная картинка для текущего состояния рынка. Надо пользоваться пока работает! )) А потом кто знает, возможно, подобрав другие параметры, снова можно будет использовать данную методику.

Исходный код скрипта

( Читать дальше )

Индексы волатильности VIX и VXST находятся ниже плинтуса.
Конструирую очередной Volatility Catcher.
Позиция достаточно тупа, +3х сентябрьских пута с 30 дельтой, +1 сентябрьский фьючерс S&P E-mini. То же самое можно сделать на декабре.
Основная идея — рост волы хотя бы на 2 пункта. Соотношение тетты к веге 14,6.

Ниже картинки из OptionVue.
matrix
 

( Читать дальше )

Для старта проекта необходимо со стороны парнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги кнчно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

( Читать дальше )

График S&P 500 fut 1d

График S&P 500 fut 4h

и что он испугался американской атаки и согласился урегулировать вопрос мирным путем.

S&P начал было падать, а услышав, что бомбить в ближайшее время не будут, развернулся

Недельные цифры
Range 1625.50 -> 1667.50
Value 1627.25 -> 1644.75
S1 1614.75, R1 1657.50
 
Дневные цифры
Range 1630.75 -> 1650
Value 1631.25 -> 1641.25
Globex 1636 -> 1642.25
Other: 1593.74, 1500, 1617.50,1624.75, 1631.25-.50, 1634.25, 1643.50, 1650, 1657-1658,1666.25-1667.50, 1671.50, 1675

Закрыли положительно завтра вполне вероятно продолжение роста до 1710-1712,5, если неделю закроют выше 1700 то вероятно все же сходим в район 1720