Для алготрейдеров, тестирующих свои стратегии в режиме реального времени
на демке, есть хорошая новость.
Мос биржа уверяет, что на демке мы больше не увидим несуществующих выносов (теней) цены.
Соответственно, тестовые результаты будут ещё ближе к реальным.
Через 6 месяцев мне пришел ответ от Мос биржи:
по Вашему обращению №332090 работы выполнены.
Краткое описание: Чрезмерные отклонения цены.
Текст письма:
Добрый день!
Баг снова и снова повторяется.
Это повторный запрос.
На учебных (или демо) торгах регулярно происходят чрезмерно большие
отклонения цены от реальных данных.
Понятно, что есть умельцы с большим объемом, которые совершают сделку «по
рынку», тем самым сильно сдвигая цену.
Данные вещи выбивают стоп-приказы, нарушают значения индикаторов,
формируют ложные торговые сигналы, приводят к тому, что основной график
цены на экране становится нечитабельным (вытянутым в тонкую линию) и
другие неудобства.
(
Читать дальше )