ri

Факты за рост:
1. Грядущие дивиденды -> дивидендное ралли.
2. Фактор Крыма уходит на второй план.
3. В последние недели идет хороший приток денег в фонды ориентированные на российские акции. 
4. Фундаментально рынок все еще очень дешев.

Факторы против роста.
1. Наибольший открытый интерес в 120000 колл опционах (фактор будет действовать до 15 апреля)
2. Таинственный кукл (подробнее, например, http://smart-lab.ru/blog/175924.php) 

Исходя из этого до 15 апреля ходим в диапазоне 117000-123000, экспирация в районе 120000, после чего негативный фактор 1 невилируется. Как оценивать негативный фактор 2 каждый решает сам, я думаю, что им можно пренебречь, но на всякий случай можно купить некоторое количество опционов пут (я, например, купил по-дешевке 115000 апрельские путы пока что).
После 15 апреля факторы за рост возьмут свое и мы увидим 130000-135000 до конца апреля.

Естественно, прогноз имеет смысл, только если не произойдет какой-то жести с Украиной. 

       На Блоги я подзабил болтаем в чате в основном. По ри шортилось 121 с копейками. рынок у нас был весьма бычий. Но тренд по ри растущий мы всё таки пробили. Учитывая бычку европы и то что амеры на хаях ситуация интересная. :)

        

Сегодня-завтра жду разворота европы и амеров вниз. Посмотрим закончится ли у них бычка. Ри жду на несколько процентов ниже, хотя на таком бычьем рынке даже с безубытком более 3% сидеть напряжно, но что делать. Главным вопросом будем покупать ли Ри если она на эти несколько процентов прольётся. Но это будем смотреть по ситуации.


Запись для себя. квартал года прошёл, убыточных сделок по позиционной торговле пока не было. В этом году что то забил на эксперименты на всех счетах торговля пока одна и та же. Примерный график доходности:

 

пока цель попытаться провести полугодие без убыточных сделок.  

Текущий канал все видят. Минимальный задерг вверх от его границы провоцирует объемное закрытие шортов. Его пробой и будет означать начало коррекции к росту от минимумов 14 марта. Сейчас время играет на стороне продавцов, разгружающих лонги.  А это — спекулятивные, ангологоворящие SmartMoney (Дно 14 марта на слухах по-поводу западных санкций, т.е. купивший спекуль точно знал, что это имитация, а не санкции). Чем позднее они продают тем выше уровень “финального спроса” определяемый по границе канала. Однако тянуть еще неделю невозможно, потому как уровень для шорта (а это — топливо для “финального спроса”) ограничен сверху психологически комфортным 50% фибо (по RTSI это 1241, по RIM4 приблизительно 121700), кроме того на уровне выше гэпа “им. 3 Марта” появится огромное отложенное предложение зависших портфельщиков. Новые портфельные деньги на снижении нефти и геополитическом-медиа фоне — слабая надежда. Время осталось немного.
 

Зашортил краткосрочно RI по 119880. Стоп за сегодняшний хай.

Зашел в шорт по 120350 краткосрочно. Стоп за хаями.
Напродавали его последние дни слишком много, надо разгрузить напряжение.

ОИ 100 путов сегодня в 14-11 увеличилось на 83 000, дельта -11 500 по РИ
ОИ 110 путов вчера ок.18-00 увеличилось на  168 000, дельта -42 200 по РИ

Вчерашний и сегодняшний задерги фьючерса наверх примерно совпадают по времени с изменением ОИ на опционах. Продавцу опионов пришлось хеджировать риски от продажи — с этим и были связаны задерги, нужно было рынок выдернуть вверх, иначе бы он просто залил бы рынок. Вчерашняя поза продавцом, судя по изменению ОИ на фьючерс, была захеджирована сегодня в первый час торгов. РИМ4 явно перегружен опционными позами. Основные объемы в ближайшей серии — на 100, 105 коллах и на 120 путах. Движение к середине диапазона 105-120, вероятно, самый предпочтительный сценарий для РИ до ближайшей опционной экспирации, те на ближайшие 2 недели

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ОПЦИОНЩИКОВ. ПО ВСЕМ СЕРИЯМ ОПЦИОНОВ НА RIM4 ОТКРЫТО СТОЛЬКО ПОЗ — Я ВООБЩЕ ТАКОГО НЕ ПОМНЮ

Сегодня из-за слишком сильного задерга наверх RI на срочном рынке сформировалась чистая неэффективность:

RIM4 +1,46% 
MXM4 +0,86%
SiM4 -0,13% 

ИТОГО: почти 0,5% с плечами — это около 2% на халяву! НАЛЕТАЙ! )))

Не совсем понятно как биржа считает % изменения индекса и фьючерса на него
Процент всегда считается относительно чего то
Вот котировки с moex.ru
 





а эти уже с РБК





( Читать дальше )

Эпиграф

                        без эпиграфа 


лонг путы со всех счетов. голые путы


Спасибо за внимание!


Картинка иллюстрирует только(!) предполагаемую дату/время закрытия позиции и уровень Рихи.

Остальные совпадения — случайны!

//Пост создан при помощи сервиса http://optioner.org/portfolio/ 
Автор выражает Благодарность его Создателям! 

//Также при создании поста использованы Буквы.

( Читать дальше )