qlua

Алготрейдинг. Получение данных свечей средствами QLUA

Очень часто бывает необходимо получить данные последних N-свечей различного интервала инструмента торговли. К сожалению, в справке QLUA нет достаточно полных примеров кода работы получения данных. В скрипте приведён пример получения данных интервала М1 инструмента BRN0 в формате <Инструмент> <Дата> <Время> <Цена_Open> <Цена_High> <Цена_Low> <Цена_Close> <Объем>. Данные пишутся в CSV формат.
Почему просто не выводить по DDE график и обрабатывать его в чём-нибудь более приятном? Есть простые вещи, для которых нет необходимости в таких конструкциях (проанализировать резкое изменение объема, найти определенную формацию/комбинацию свечей, а затем вывести в quik сообщение).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Функция получения результатов свечей в .CSV в виде:
--- <Инструмент> <Дата> <Время> <Цена_Open> <Цена_High> <Цена_Low> <Цена_Close> <Объем>
--- BRN0	1	20200605	200100	42.15	42.16	42.1	42.1	2150
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
is_run=true

-- Параметры
tInstr="BRN0" --код инструмента/бумаги
classcode="SPBFUT" --код класса инструмента/бумаги, если нужен фондовый рынок - вводить TQBR вместо SPBFUT
iNterval=INTERVAL_M1 --таймфрейм
-- доступные таймфреймы указаны в справке Quik (qlua.chm в папке с quik) по поиску CreateDataSource
-- пример INTERVAL_H1
corrTime=3 --Время МСК. C сервера время приходит без корректировки.
pFile="w:\\temp" --путь, где будет создаваться файл
cBars=10 --сколько свечей надо вывести
--настройка параметров

function OnInit()
	out_file=io.open(pFile .."\\"..tostring(tInstr)..".csv","w")
	is_run=(out_file~=nil)
	ds=CreateDataSource(classcode, tInstr, iNterval ) --создаем источник данных
	ds:SetUpdateCallback(NewChartData) --обновление последних данных
end

function strText(int)
	local m=tostring(int)
	local mLen=string.len(int)

	if mLen==1 then
		Output="0" .. tostring(m)
	else Output=m
	end
	return Output
end

function main()
	while is_run do
	local Size=ds:Size() --Получение количества всех свечей в источнике данных

	if cBars>Size then
		cBars=Size-1
	end

	for i=Size-cBars, Size, 1 do
		local O=ds:O(i) -- Значение цена открытия свечи
		local H=ds:H(i) -- Значение High для свечи
		local L=ds:L(i) -- Значение Low для свечи
		local C=ds:C(i) -- Значение Close для свечи
		local V=ds:V(i) -- Значение Volume для свечи
		local T=ds:T(i) -- Значение Time для свечи

		sTime=os.time(T)
		datetime=os.date("!*t",sTime)

		--вывод в файл
		out_file:write(tInstr..";"..tostring(iNterval)..";"..tostring(datetime.year)..tostring(strText(datetime.month))..tostring(strText(datetime.day))..";"..tostring(strText(datetime.hour + corrTime))..tostring(strText(datetime.min))..tostring(strText(datetime.sec))..";"..tostring(O)..";"..tostring(H)..";"..tostring(L)..";"..tostring©..";"..tostring(V).."\n")
		out_file:flush() --запись данных
	end
		out_file:close()
		sleep(1000)   -- приостановка на 1 секунду
		out_file=io.open(pFile .."\\"..tostring(tInstr)..".csv","w")
	end
end

Это мой первый робот.
Суть стратегии заключается в мониторинге текущей цены по выбранному инструменту и при значительном изменении цены в противоположном направлении, при подъёме или падении осуществляется ввод заявки на покупку или продажу соответственно.
Код ещё «сырой». Кому не сложно прошу выявить ошибки и предложить советы, рекомендации по оптимизации кода.
Отправка транзакций заменена на сообщения для отладки алгоритма без последствий для счёта.
На данном этапе условия для покупки и продажи не корректны, так как покупает и продаёт с не всегда указанным local Procent, уже голову себе сломал как это исправить.
Интересуют следующие вопросы:
1)Как сделать, чтобы не покупал пока есть открытая позиция?
2)Если возможно, как рассчитать издержки комиссий, чтобы при вычитании их не быть в минусе?
3)Правильная ли структура кода?

CLASSCODE="TQBR"

SECCODE="YNDX"

QUANTITY="1"



 tB = {
            ["CLASSCODE"]=CLASSCODE,
            ["SECCODE"]=SECCODE,
            ["ACTION"]="NEW_ORDER",
            ["ACCOUNT"]="СЧЕТ",
            ["CLIENT_CODE"]="КОД КЛИЕНТА",
            ["TYPE"]="M",
            ["OPERATION"]="B",
            ["QUANTITY"]=QUANTITY,
            ["PRICE"]="0",
            ["TRANS_ID"]="1"
      }

tS = {
            ["CLASSCODE"]=CLASSCODE,
            ["SECCODE"]=SECCODE,
            ["ACTION"]="NEW_ORDER",
            ["ACCOUNT"]="СЧЕТ",
            ["CLIENT_CODE"]="КОД КЛИЕНТА",
            ["TYPE"]="M",
            ["OPERATION"]="S",
            ["QUANTITY"]=QUANTITY,
            ["PRICE"]="0",
            ["TRANS_ID"]="1"
	  }



run=true
function main()

local Price="0"
local Procent=0.005

	 while run do
	         --Получение текущей цены по инструменту
		 local lastPriceT = getParamEx(CLASSCODE, SECCODE, "LAST");--Обращение к ячейке таблицы с ценой
                 local lastPrice = tonumber(lastPriceT.param_value);--Значение текущей цены
		 --Текущая цена получена в переменной - "lastPrice"
		 ----------------------------------------------------
		 --Преобразование Price в строчное значение
		 Price=tonumber(Price)
		 if Price==0 then Price=lastPrice                            --Если Price=0, то к Price присваивается lastPrice
		 end
		 Proc=(lastPrice-Price)/Price*100                            --Процент изменения в переменной Proc
		 ----------------------------------------------------
		 --Покупка
		 if Price < lastPrice then Price = lastPrice                 --Если Price больше lastPrice то, к Price присваивается lastPrice
			 elseif Proc>-Procent then message("Произведена покупка по цене="..tostring(lastPrice))   --sendTransaction(tB)-- --Иначе, если Proc>-0.005 то отправляется заявка на покупку
		 --Покупка произведена
		 ----------------------------------------------------
		 end
		 --Продажа
		 if Price > lastPrice then Price = lastPrice
		         elseif Proc>Procent then message("Произведена продажа по цене="..tostring(lastPrice))
		 --Продажа произведена
		 end
     sleep(5000)                                             --Прерывание скрипта на 5 секунд
	 end
end
function OnStop()
run=false
end

--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end

— Складывает Value графиков GraphId1 и GraphId2
— При запуске на загрузке Quik'а работает код предыдущей загрузки
— с последними свойствами, полученными из кода или интерактивно.
— При запуске старые бары графика данных сканируются дважды,
— только если есть подключение к серверу.
— При смене тайм-фрейма старые бары сканируются только единожды.
— При загрузке Quik'а первый скан до подключения к серверу.
CandlesOK = true
Settings = { — После смены тайм-фрейма нужно интерактивное подтверждение
  Name      = "_Add"
  ,GraphId1 = «Tag-1» — Перезадать оба после первой загрузки.
  ,GraphId2 = «Tag-2» — Сохраняются при последующих запусках.
  ,Factor1  = 1       — Для GraphId1
  ,Factor2  = 1       — Для GraphId2
  ,Base1    = 0       — Для GraphId1
  ,Base2    = 0       — Для GraphId2
  ,Value    = «close»
  ,line = { — Исчезает прогррамный доступ после 1-го интерактивного изменения
    {Name = «close»
    ,Color = RGB(255,255,0) — Жёлтый
    ,Type = TYPE_HISTOGRAM — POINT, LINE, DASH, DOT, HISTOGRAM,
    ,Width = 2}            — TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN.
  }
}
function Init()
  local s = «Indicator _Add:»
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId1"
  end
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId2"
  end
  if not CandlesOK then message (s) end
  return #Settings.line
end — Init()

function OnCalculate (index)
  if index == 1 then
    CandlesOK = true
    if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) or
       0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
      CandlesOK = false
    end
    --[[message («Settings.Value »… tostring (Settings.Value)
      .."\nSettings.line "… tostring (Settings.line)
      .."\nCandlesOK  "… tostring (CandlesOK))--]]
    if Settings.Value ~= «open» and Settings.Value ~= «high» and
       Settings.Value ~= «low»  and Settings.Value ~= «close» then
      Settings.Value = «close»
      message («Indicator _Add: Value must be open/high/low/close»)
    end
  end
  if not CandlesOK then return nil end
  local candle1 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId1, 0, index-1, 1))[0]
  local candle2 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId2, 0, index-1, 1))[0]
  local val1 = candle1[Settings.Value]
  local val2 = candle2[Settings.Value]
  — Результат return res == 0 and nil or res всегда 0 при res == 0
  if val1 == 0 or val2 == 0 then return nil end
  return (val1 + Settings.Base1) * Settings.Factor1
    + (val2 + Settings.Base2) * Settings.Factor2
end — OnCalculate()

за последние 15 лет было два серьезных пролива акций: 2008 и 2014
в 2008 был великий исход инвесторов с рынка акций, фактически это было обнуление рынка.
логично предположить, что новое дно не может быть сильно ниже предыдущего за счет обесценения рублей.
на случай очередного пролива у меня припасен скрипт- Светофор.
суть скрипта- отслеживать дистанцию до дна, которое представляет собой лои 2008 года+накопленная инфляция.

как пользоваться скриптом:
1. укажите инфляцию с 2008 года (накопленная инфляция 2009-2019= 107.8%)
2. добавьте нужные тикеры по аналогии с предыдущими.

подсветка строк:
зеленым- цена ниже уровня инфляции
желтым — до дна менее 50%
красным — до дна более 80%

сортировка колонок по ctrl+клик

что должно получиться:

пролив 2014 года: